На короткопериодных развертках времени (внутридневные торги) в пределах одного .-цикла в процессах ценообразования на рынке FOREX наблюдаются систематические смещения. Как это может быть эффективно использовано в трейдинге — рассказывается в статье. Как известно, процессы ценообразования на FOREX можно описать с использованием теории...
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.
Грубо FOREX делится на маркетмейкеров, трейдеров (от физ. лиц до юр. лиц - хэджфонды, инвестбанки), агрегаторов, ECN и брокеров. Есть также еще праймы, клиринги и т.д., но это наиболее удаленные от трейдинга участники. Основная ливидность исходит от банков, далее по вкладу идут крупные хэджфонды с инвестбанками, и, наконец, небольшие...
这是一个古老的帖子的一个主题。当时，计算的执行情况已经公布。再往后，继续进行了非常具体的研究。
我想问的是--你今天在这项研究中的地位是什么？你已经达到了一些有价值的东西，还是仍在寻找过程中？
我不愿意成为这种情况下的英雄。
现在，关于交易。交易员如何分享信息？你讲了一个关于解决问题的故事，然后你突然说 "好吧，我不会再告诉你了，因为.... "或其他类似的短语。就这样了。将不会有实质性的讨论。追随者将无法重复作者的研究。这些信息是毫无意义的，是为了信息而信息。我理解作者不想透露商业秘密，这很好。不正常的是另一个，当你知道 "B "不会发生时，为什么开始说 "A"。当你不能列出完整的方法和结果时，因为这个想法仍然是有利可图的。为什么？为了什么？
所以我只想说，对我来说，研究过程本身是非常有用的，还没有充分实际利用这些成果。
我不愿意成为这种情况下的英雄。
所以我只想说，对我来说，研究过程本身是非常有用的，而结果的全面实际运用还没有进行。
我想Vladix的意思不是你在所有细节和结论方面的研究成果，而是以所有设置和建议的现成算法的形式）））。这样显然只有傻瓜才会免费发布这样的东西。我最有可能是指你提出的问题。打开这样的信息，你不伤害商业和其他人会给人思考，从而增加你的信誉，如果你做它有任何价值))))。类似这样的事情，只是暂时的。
我个人对你在一些帖子中的论点很感兴趣，我想其他许多人也是如此。虽然我不知道如何在实践中应用这样的技术，但从纯知识的角度来看，这非常有趣。
我想Vladix并不是指你的研究成果在所有的细节和结论中以现成的算法形式出现，并有所有的设置和建议）））。这样显然只有傻瓜才会免费发布这样的东西。我最有可能是指你提出的问题。打开这样的信息，你不伤害商业和其他人会给人思考，从而增加你的信誉，如果你做它有任何价值))))。类似这样的事情，只是暂时的。
我个人对你在一些帖子中的论点很感兴趣，我想其他许多人也是如此。虽然我不知道如何在实践中应用这样的技术，但从纯知识的角度来看，这非常有趣。
Yandex来拯救。Hrenfx已经提供了大量的材料。这有很多东西需要挖掘。他为什么要再做一次呢？
这是可以理解的，为什么要打开后知后觉的船长，我使用谷歌。由于这些问题已经 在这个特定的分支中公布，我们可以在这里处理这些问题，因此这个分支具有相当大的信息价值。例如，我提供了一个问题10 的链接。定价算法。我 们希望我们能收集关于每个问题的文章、合格的论坛帖子或任何其他集中的材料，以彻底解释这个问题。而且会有幸福。
很明显，在互联网的某个地方有你需要的所有信息，关键是要快速准确地得到它，如果你用搜索引擎搜索，你不知道会是这样的。我不提议透露秘密，只是在每个问题上捡起开放性的 信息。
虽然我们可以简单地争吵，讨论股权波动，像泰迪熊一样挤在柜子里，收集后来变成垃圾的信息，因为一个人犯错的概率要比整个群体的概率大。
这只是大声思考...也许papaklass是对的，交易员就是交易员的狼，协同合作，甚至在没有威胁的问题上也是不可能的。
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好吧，这只是大声思考......也许papaklass是对的，交易员之间是狼 狈为奸，协同合作，甚至在没有威胁的问题上，也是不可能的。
有一个金融工具的联合运动，但每次其中一些停止，其他的就会走得更远；这是由于资金的撤出和向市场分配。
我很乐意分享信息，但我不知道如何以论坛的形式来做，以免将来成为一种负担。我没有资格写文章。
最后，这一切都归结为实现自己想要得到的东西。而人们希望找到真正的市场关联性。显然，如果在两个BP的样本中，前90%的时间里每个BP的价格都没有变化，而在剩下的10%的时间里它们都有变化，那么在寻找相关性的时候就不能考虑到90%。因此，在应用数学方法之前，最初的TEV总是以不同的方式进行转换（最简单的是来自局部极值的BPs）。这也允许删除时间上的同步性等。一般来说，以这种方式发现的关系要比没有事先转化的关系充分得多。这种转换可以用简单的线性数学方法来寻找非线性的相互关系。也就是说，没有必要用芝罘区和其他乱七八糟的东西做菜园。
如果我们分别考虑每个FI，我们已经明白，我们不应该寻找平坦和趋势，而是寻找一个稳定的LINEAR回归。通过研究，按小时计算，哪个FI的线性回归最稳定，就可以得到有趣的结果。
一般来说，每个FI运动的特点都极大地取决于一天中的时间，甚至是一周中的一天。很明显，要让你的仪器24小时工作，在寻找模式方面有很强的自我限制性。
我还形成了对称分布的假说。例如，对于线性回归来说，总是存在着样本量选择的问题。但可以通过以下算法使其具有适应性：找到最外层的样本，该样本在线性回归周围具有最对称的价格分布。这样的样本，或者说有这样一个时期的线性回归，将最准确地反映当前的市场实际情况。
当你设置自己的限制影响ECN/STP中的最佳价格时，你开始分析你有多大可能把自己的限制放在这里。换句话说，价格水平成为一种概率性的观点。在成千上万的市场参与者中，有一个人将他的极限放在这里的概率是多少？因此，它被调查了。
简而言之，我可以写很多废话，而且要花很长时间去讨论每一个点。我对帖子和作品没有版权。按你认为合适的方式使用。主要目的不再是谈话，而只是为了让人们思考。
好了，在广义的定价上，上面引用的文章是有很多水分的。我认为 这个问题的基本情况如下。
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.