Начнем с главного: высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой-то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими. Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад.
Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем. За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд. Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные — упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок.
对不起，我可能对细节一无所知，但当缩小规模时，噪音不会增长，在几秒钟内完全变成 "白色 "吗？预测MO对哪个是零。
那么关联性是如何产生的，HFT交易 与剥头皮或日内交易的风险 下降？
我个人有相反的信息，时间框架越长，TA和FA的工作就越好，因此，在加上利润的MO就越高。
......但当缩小规模时，噪音不会增长，在几秒钟内变成 "白色"？预测MO对哪个是零。
对有些人来说，它只是噪音（吹走了停止，令人讨厌），而对其他人来说，它是一种模式，有自己的规则和例外。我还没有在外汇市场的凡人中看到有利可图的HFT（尽管我想我有），但我已经在期货市场上看到了这种 "机器人"，他们以点带面地工作，并赚了钱（每天有数千次交易）。很好！这是一个由非常聪明的人组成的团队。对他们来说，最重要的是速度和速度。但在这样的计划中（原则上也是HFT），流动性是有限制的，你不能就这样玩10亿（大人物会马上吃掉它们）。
与剥头皮或日内交易相比，HFT交易的下跌风险如何？
我个人有相反的信息，时间越长，TA和FA的效果越好，因此MO的利润也就越高，在加上。
这取决于你如何看待它。期待不仅来自盈利的交易，也有亏损的交易。想象一下，例如，以1:100的标准杠杆和相同的头寸规模（例如，存款的30-50%），在H1上你有一系列的亏损交易，分别为30、40、20、50点，在M1上则是3、4、2、5点。然后 "通过策略 "和吝啬法则，当然也会有盈利的交易。但结果可能是在1点钟没有存款，而结果可能是在1分钟内只有一个小的缩水。哪里的风险更大？
另一个问题是，有人无法在小的时间框架上积极地进行交易并获得利润。然后开始：有一个噪音，高市场效率，高风险，什么情绪压力，在一般情况下......该分析在那里不起作用。
一个人可以在任何TF上工作和赚钱。到处都有一些规律性的东西，但如果有一个积极的交易和合格的MM和风险管理的低TF，你可能会赚得更快和更多的利润，存款损失的风险也更低。(IMHO)
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这取决于你如何看待它。预期不仅是由盈利的交易组成，也有亏损的交易。例如，想象一下，以1:100的标准杠杆和相同的头寸规模（例如，存款的30-50%），在H1上的一系列亏损交易分别为30、40、20、50点，在M1上的交易为3、4、2、5点。然后 "通过策略 "和吝啬法则，当然也会有盈利的交易。但结果可能是在1点钟没有存款，而结果可能是在1分钟内只有一个小的缩水。哪里的风险更大？
...也许，可以由此得出结论--用一定比例的存款进入有点奇怪？(反问句)。
我当然不是你讨论中的专家，但我认为，当一些外来的经纪人开始在这个问题上失去客户时，滑落的统计数据将迫使他们在加快内部交易流程方面有所行动。
而至于高频信号的实际执行，在MT5信号的第一张纸上已经有三四个例子....他们会这样做的....如果你有足够的毅力...如果我不知道你的意思，我可能是错的。
只是没有人考虑到MT5的所有功能，让它被称为交易而不是HFT，但MT5可以分批发送订单，在此基础上，你可以做一个机器人或顾问，例如，没有人在做这个，从所有的判断来看
我不这么认为，但MT5可以分批发送订单，在此基础上有可能制作一个机器人或专家顾问，例如，看起来没有人这么做。
如果你试着想象一下噪音算法的逻辑，它是在通道的边界上触发的限幅器向相反的边界轰炸，并在达到相反的噪音通道时关闭，好像一切都很简单，如果没有滑点，但如何通过普通经纪人来做，我无法想象，滑点必须至少是持仓平均时间的1/5。
各位先生能否告诉我这种技术的订购费用是多少？我指的是商业信息包，不仅仅是噪音EA，还有你需要的所有信息，使用什么经纪人，开什么类型的账户，在哪个符号上交易，等等。
当然，所有这些都是为了一台家用电脑和一小笔存款。
如果它像这个主题中描述的那样有利可图。我在这个领域有很多经验。最稳定的收益是平均每天1-2次交易，通过价格行为，用最少的指标和简单的逻辑。但作为一种测试，也很有可能尝试一下吵闹器。
什么是HFT？又是什麽样的备忘录？争论HFT就像争论火星上的蔬菜种植，争论MT4或MT5对HFT的适用性就像争论火星上松土的最佳方式：用铲子还是用锄头。你必须先到那里。
Начнем с главного: высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой-то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими. Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад.
Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем. За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд. Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные — упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок.
http://www.business-magazine.ru/mech_new/experience/pub333006
如果你试着想象一下噪音算法的逻辑，它是用通道边界上触发的限幅器向相反的边界轰击，并在达到相反的噪音通道时关闭，好像一切都很简单，如果没有滑点，但如何通过普通经纪人做到这一点，我无法想象，滑点必须是至少1/5的平均持仓时间。
各位先生能否告诉我这种技术的订购费用是多少？我指的是商业信息包，不仅仅是噪音EA，还有你需要的所有信息，使用什么经纪人，开什么类型的账户，在哪个符号上交易，等等。
当然，所有这些都是为了一台家用电脑和一小笔存款。
如果它像这个主题中描述的那样有利可图。我在这个领域有很多经验。最稳定的收益是平均每天1-2次交易，通过价格行为，用最少的指标和简单的逻辑。但作为一种测试，也很有可能尝试一下吵闹的人。
什么是HFT？又是什麽样的备忘录？
你是说HFT，这并不完全合法。还有一个较低的级别，可以说是用户级别。这就是我们正在谈论的问题。
粗略地说，直流报价的交易延迟也是HFT。