Испытываю полное отсутствие серьезных оппонентов по данной тематике. Чувство пионера не покидает. Кто в теме, прошу связаться со мной в ЛС. Мои публичные изыскания по теме можно увидеть в профиле. Очень большая разница в объёмах. Фактически, когда закупается USD все остальные валюты продаются, и наоборот. Синтетика может существовать...
你能在这里详细说明一下吗？机制本身？那么什么是MC呢？市场执行？
MC - Margin Call（无形的SL）。
虚拟市场作为限价器在比当前价格低一定数量的情况下执行。虚拟SL和止损单的执行方式与虚拟市场相同。
P.S. 重点是，如果在LP中，SellLimit的价格是1.32105，而在进入LP时，价格是1.32112，那么LP将以1.32112的价格（如果有足够的成交量等）执行，即有7点的滑点。由于这个原因，止损单很可能有一个正的滑点。而事实上由于STP技术的特殊性，你的限价器几乎都是比当前价格更差的限价器。由于这个原因，限制器充满了正向滑移，这大大节省了成本（佣金）。
假设你现在想在GBPJPY上做一个卖出。结果发现，目前Bid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5点。考虑到滑坡的风险，哪种开盘方案更合适？那么在这种情况下，经纪人对HFT的磨练是否重要？
大约两年前，我涉足了合成材料。从长期来看，我每年得到约20%的收益。适用于有很多钱的人，只是为了获得高于银行利息的担保利息。
策略很简单--我在不同的货币对上以不同的比例建仓。在缩减的时候，出现了逆转。因此，最平庸的策略给出了一个稳定的年利息。
大约两年前，我涉足了合成材料。从长期来看，我每年得到约20%的收益。适 合有很多钱的人，只是为了获得高于银行利息的担保利息。
如果负载增加/减少一半，三倍，...呢？回收系数（回收系数=利润/MaxDD）仍然会更有参考价值。
合成学是一个非常有趣的话题，但 "烹饪 "的问题是开放的，对这种烹饪的算法空间做一个概述会很有趣。显然，加权和比加权乘积和它们的函数包含更多的信息，其中信息被高度压缩。
例如，我使用一个更残酷的逻辑，以规范化的价值为指导，货币对扫帚和其他一些资源的加权平均，到目前为止，权重的逻辑是纯粹的经验。不同的主要货币的这种权重的相关性的分歧被用来作为一个标志，我想每个人都明白...
到目前为止，权重的分配是一项艺术任务。
但是这样的 "套利"，如果可以称之为 "套利 "的话，至少在一小时的波动范围内是有效的（IMHO）。在微小的尺度上，这种力量的值是噪音的数量级，并且不会大大增加超过0的利润的MO。
合成学是一个非常有趣的话题，但 "烹饪 "的问题是开放的，对这种烹饪的算法空间做一个概述会很有趣。显然，加权和比加权积 和它们的函数包含更多的信息，其中的信息被高度压缩。
完全不同意。正是在合成物中，作为权重产品的衍生物，权重的物理意义 在于此。
加权系数是指投资于相关FI的那部分资本。加权因子的符号是资本的方向。粗略地说，加--资本投入到FI的增长中，减--下跌。
完全不同意。正是在合成物中，作为权重产品的衍生物，权重的物理意义 在于此。
非常有趣的文章，谢谢你。我承认我部分地过度相信了。我对最小离散度和这个指标有一点不理解，如果不难解释，或者请在材料上戳一下。
PS：你写到用2个以上的合成器工作的困难，你是指严格意义上的数学困难，还是说这种计算很难做到数字上的近似？