概率的领土 - 页 7 12345678910 新评论 St.Vitaliy 2012.10.08 07:42 #61 Stasikusssss:我不是教授，我不知道如何科学地说。但要计算概率，你需要知道事件的可能结果的数量。例如，尾巴的概率=1/2=50%，骰子上出现6的概率=1/6=16.67%。但价格系列，TC的结果--这是一个完全不同的领域，如何科学地计算那里的概率我不知道，甚至如果它是可能的？统计学可以应用于TC的结果，但不会有任何概率、方差、预期。假设我进行了100次测试交易。我已经做了60次亏损的交易，其中平均损失70点。其中40个是盈利的，平均利润为150点。为什么我不能预测继续交易是否有财务意义？很明显，每笔新的交易都会对指标进行修正。然后我可以计算过去25次交易的表现与100次交易的基本历史的偏差。而只要这些偏差在西格玛之内，我就可以不动TS的参数。 Dmitriy Skub 2012.10.08 07:48 #62 notused:现在，维度变化相当频繁，他们试图将相同的方法应用于所有状态，这导致了错误的结论和损失。+100500 St.Vitaliy 2012.10.08 07:52 #63 顺便说一下，我将开出一块圣杯。在所有的书、文章和论坛中，我都写到了用大量的交易 进行测试，然后向前测试，也是几百、几千次的交易。这里面有一种深刻的意义。但我注意到，稳定系统的数学期望值（我认为是相对单位（止损），而不是点数）在20-25次交易后没有明显的变化。也就是说，如果在测试期间，我们进行了500次交易，平均看来一切正常，但将该系列分成5个部分并相互比较，你会发现它们非常不同，那么TS总体上不稳定，一些价格神器拉动了它。在这种情况下，你需要添加一个过滤器，并切断不必要的交易，试图确定这个神器，但如果它不是周期性的，那么完全放弃TS... Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 qarabala Nagi 2012.10.17 13:39 #64 荒谬的理论。 Dmitriy Skub 2012.10.18 06:50 #65 qarabala: 荒谬的理论。 你有什么建议？ St.Vitaliy 2012.10.18 12:01 #66 他们曾经写过一个超级大的国际象棋程序。让他和一个人对峙。他走的是E2-E4，节目组分析了所有的变体，然后放弃了，因为如果这个人下得正确，他将100%获胜。所以在这里，你也不能正面应用它。钢铁也不会下沉，但最大的船只是由它制成的，而不是木材。 Sceptic Philozoff 2012.10.20 21:30 #67 St.Vitaliy: 他们曾经写过一个超级大的国际象棋程序。我把它对着一个人。他走的是E2-E4，程序分析了所有的变体，然后放弃了，因为如果游戏玩得正确，这个人将100%获胜。 这可能只是一个轶事。 有一个方案已经在相当成功地击败了前世界冠军。不定期地，但它击败了他们。但它击败了大师级人物。钢也不沉，但最大的船是由它制成的，而不是木头。 你一定是个胡说八道的专家。qarabala: teoriya veroyatnosti eto absurd.ya kakematik ne rekomenduyu看起来最近有一个满月... Anatoli Kazharski 2012.10.20 21:42 #68 Mathemat:...看起来最近有一个满月... 最近有一个新月。而满月在大约一周左右的时间内就会到来。)) St.Vitaliy 2012.10.21 06:22 #69 Mathemat:这可能只是一个轶事。 有一个方案已经在相当成功地击败了前世界冠军。不是经常性的，但它击败了他们。但它击败了大师级人物。你一定是个胡说八道的专家。看起来最近有一个满月... 你一定是非常执着于某个狭窄的部门。一个例子是16世纪在一所大学举行的一个历史事实。 Ratibor Shokhirev 2012.10.22 15:08 #70 赢得抛硬币游戏的算法很简单：如果你得到的是反面，就赌反面；如果你得到的是正面，就赌正面。如果翻转的次数是无限的，你就赢了）。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不是教授，我不知道如何科学地说。
但要计算概率，你需要知道事件的可能结果的数量。
例如，尾巴的概率=1/2=50%，骰子上出现6的概率=1/6=16.67%。
但价格系列，TC的结果--这是一个完全不同的领域，如何科学地计算那里的概率我不知道，甚至如果它是可能的？
统计学可以应用于TC的结果，但不会有任何概率、方差、预期。
假设我进行了100次测试交易。
我已经做了60次亏损的交易，其中平均损失70点。
其中40个是盈利的，平均利润为150点。
为什么我不能预测继续交易是否有财务意义？
很明显，每笔新的交易都会对指标进行修正。然后我可以计算过去25次交易的表现与100次交易的基本历史的偏差。而只要这些偏差在西格玛之内，我就可以不动TS的参数。
notused:
现在，维度变化相当频繁，他们试图将相同的方法应用于所有状态，这导致了错误的结论和损失。
顺便说一下，我将开出一块圣杯。
在所有的书、文章和论坛中，我都写到了用大量的交易 进行测试，然后向前测试，也是几百、几千次的交易。这里面有一种深刻的意义。
但我注意到，稳定系统的数学期望值（我认为是相对单位（止损），而不是点数）在20-25次交易后没有明显的变化。也就是说，如果在测试期间，我们进行了500次交易，平均看来一切正常，但将该系列分成5个部分并相互比较，你会发现它们非常不同，那么TS总体上不稳定，一些价格神器拉动了它。在这种情况下，你需要添加一个过滤器，并切断不必要的交易，试图确定这个神器，但如果它不是周期性的，那么完全放弃TS...
荒谬的理论。
这可能只是一个轶事。
有一个方案已经在相当成功地击败了前世界冠军。不定期地，但它击败了他们。但它击败了大师级人物。
钢也不沉，但最大的船是由它制成的，而不是木头。
你一定是个胡说八道的专家。
qarabala: teoriya veroyatnosti eto absurd.ya kakematik ne rekomenduyu
看起来最近有一个满月...
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这可能只是一个轶事。
有一个方案已经在相当成功地击败了前世界冠军。不是经常性的，但它击败了他们。但它击败了大师级人物。
你一定是个胡说八道的专家。
看起来最近有一个满月...
赢得抛硬币游戏的算法很简单：如果你得到的是反面，就赌反面；如果你得到的是正面，就赌正面。如果翻转的次数是无限的，你就赢了）。