Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
事实上，同一个营养师会让你去做测试，以获得同样的一组数字：pH值等。
你不认为对你不知道的事情进行猜测是愚蠢的，或者给你甚至没有尝试去理解的事情贴上 "愚蠢"/"不愚蠢 "的标签吗？比方说，用概率论和基于概率论的统计模型，你可以以99%的准确率描述市场。对你来说，这并不意味着什么。总是会有无休止的谈论罕见的例外，音乐，图片，冗长的争论等等。但这不是一个妇女的网站。信不信由你，这是一个机械交易系统的论坛，无论你喜欢与否，你都会以这样或那样的方式使用这些99%，知道它们的存在或忽视它们。
请原谅我，但在市场上 成功的交易 与数学（或其他）知识没有什么关系否则，所有数学（和其他）科学的博士现在都是亿万富翁了！"。这个古老的争议，什么是市场上的交易：科学还是艺术？它在今天仍然是有意义的!因此，在这种情况下，任何普通交易员的推理都不会比受过训练的数学家的推理差。奇怪的是，他们与市场的地位是平等的!而市场的形式和数学基础是由许多交易者的这种共同工作逐步建立起来的。 然后，一些幸运的先知会在这些交易者的骨头上写下理论--并告别市场上的交易。当结果是99%的预测时，有什么兴趣去交易？)毕竟，我们主要是由击败 "龙 "的兴趣所推动的！"。而且可以用一种风险较小的方式赚钱!虽然把生意和娱乐结合起来，没有人会拒绝！但这是一个很好的机会。我的意思是，这个论坛上的每个人都能很好地进行推测。而且，它也不是那么愚蠢的!
请原谅我，但在市场上成功的交易与数学（或其他）知识没有什么关系！这是我的观点。否则，所有的数学（和其他）博士现在都是亿万富翁了！"。这个古老的争议，什么是市场上的交易：科学还是艺术？它在今天仍然是有意义的!因此，在这种情况下，任何普通交易员的推理都不会比受过训练的数学家的推理差。奇怪的是，他们与市场的地位是平等的!而市场的形式和数学基础是由许多交易者的这种联合工作逐步建立起来的。 然后，一些幸运的先贤会在这些交易者的骨头上写下理论--并告别市场上的交易。当结果是99%的预测时，有什么兴趣去交易？)毕竟，我们主要是由击败 "龙 "的兴趣所推动的！"。而且可以用一种风险较小的方式赚钱!虽然把生意和娱乐结合起来，没有人会拒绝！但这是一个很好的机会。我的意思是，这个论坛上的每个人都能很好地进行推测。而且，它也不是那么愚蠢的!
认为这个主题很有趣。我想读它。然后你开始说好消息......嗯，读起来非常、非常有趣。如果（像有些人写的那样）市场上成功的交易与理论家没有什么共同之处，那么，先生们，你们在这里做什么？检查你的运气？）(我没有足够的钱))))所有的教授都不是亿万富翁，因为了解理论和能够在实践中应用理论是不同的事情。我想每个人都 "看到 "如何用一个比另一个打台球，把球杆拿在手里，什么....，认为是错误的，或者是手没有磨好的原因？顺便说一句，拉斯维加斯的一位教授花了两天时间在概率论上捣鼓赌场......。而世界上所有的赌场都改变了21点的规则，然后他靠《我是如何战胜赌场的》这本书赚了几百万--如果你不相信我，可以在70年代末谷歌一下，我想这是。
致作者。
第3点：我认为你对问题的表述不正确。赢的概率并不取决于你输入的是哪种地段的动态或永久，它只取决于TS。这里你指的一定是远距离的胜负大小。你选择交易手数的方式是次要的。唯一重要的是你的TS的数学期望值。如果你的系统有一个负的预期回报，你可以用任何手数进入，而你将在距离上失去一切。相应地，重要的是要有+、+、+、-等，而不是一直有+/-。更多的+是由TC决定的，否则就没有TC，或者TC是一个随机条目。还有，为什么你在计算10%的时候有加有减（举个例子）？在停止，可以理解，把一定数量的钱，为什么你总是有相同的10%，甚至？你不要从市场上拿更多的钱）））。你明白，你没有正确地编排计算。请记住，有些系统的预期报酬率是正的，其中赢的次数可能少于输的次数，但它们仍然是有利可图的，因为赢的金额大于虽然频繁但很小的损失。举个例子--头部和肩部。如果你在颈部被打的时候进入市场，并在肩部外设置止损，而采取的是颈部到顶部的大小))头。通常是1.5或更多的点的距离。不难计算出，4场胜利将带来与6场失败相同的点数（省略点差和互换）。因此，分析这个时间框架。如何主观（不要听任何人的），你看到这个数字在那里，如果至少50/50次它的工作。然后每次都会弹出））。你知道该怎么做......或分析下一个时间框架，对......你知道的。这是一个积极的预期回报。但是，让我们做一个预订。保持一致是非常重要的!你设置了停和取，就像在赌场里一样，等待一个或另一个发挥作用（把你该死的手从键盘上拿开！！这也适用于教授），因为很多人不理解它。我们将开始 "思考 "一些东西，移动停止或采取，结果在理论家方面是一种不同的 测试。
第2点，在现实市场中会趋向于0。因为调换了。
观点1.趋势持续高于的概率......没有。原因就在这里。市场向南、向北和 "横向 "发展。只是因为也有 "横向"，你只去南方的概率，例如只有1/3。原因并不重要，重要的是它可能在哪里。价格不记得，也不知道它是在一个趋势中。它可以向三个方向发展。这就是全部。所以其中只有1/3的机会。我们不能把新闻、事件、大众心理学和其他东西加进去。只有自由度，也就是选择运动方向的可能性，而且有三个。但它会向其中一个方向发展，而我们可能只在两个方向获利，如果我们站在正确的))))，希望你能看到有多少选择和可能性来犯错。
一个理论家在交易中的应用，与TS密不可分。而你的这套方法，合起来就是TS，你可以评估和计算出你是否有正的预期报酬。你将不得不彻底 分解整个TS，并在每个图表和时间框架上检查每个信号。请记住，应考虑到小TF的价差和大TF的掉期。这个委员会会大大影响结果。比如说。你已经找到了一种方法，每隔一段时间就会冒着30分的风险赢得50分。这似乎不错，但如果你支付3个点的差价，那么一笔交易的进场/出场就是6个点。这些6你在成功和不成功的交易中支付，然后比率的组合可能开始看起来不同。风险为36，收益为44--感觉到区别了吗？这里仍然有一些东西，而往往佣金会扼杀积极的期望。
有趣的是，每个人都读到过，市场有70%的人不走了，30%的人有趋势了。但是，为什么所有的...每天都在交易？太阳总是 "下山 "吗？如果我们看一下趋势交易，它很简单......当你等待的时候（别忘了这个）。选择能尽早抓住趋势的过滤器，获得最少的假突破。此外，我们应该对止损点做一些处理，即以这样一种方式移动它，使它能承受更多的东西，而不是提前断裂。最有可能的是，该位置的停止运动同时也是一种退出策略。我们必须失去运动的一部分，才能明白趋势已经开始，可能在运动结束时才能明白它已经放空。或者我们要在碰到趋势时制定目标，比如说TP=3*CL，我们不在乎市场是否进一步发展。在这里，相应地，2次错误的进场很容易被一次成功的交易盈利所弥补，但如果我们考虑到市场可能达不到目标，我们可以考虑我们有时间来实现收支平衡。但这些情况应该是枯燥、乏味和彻底分析的，相信我，在每个经纪公司如此巨大的对+TF范围内，要找到具有正预期回报的东西有时是不可能的（我指的是我，你做你想做的）。你的过滤器在检测过程中，有多少次说趋势开始了，有多少次真的有？所以要学会选择这样的过滤器...并再次对每一个TF和对。我觉得这比欣赏马列维奇的黑色方块更有意思。人们说什么都可以，甚至说如果体育是有用的，每个犹太家庭都会有一个杠铃。没有必要关注这个问题。我们只是拿着手中的服务器去学习。人们必须了解什么是事件。在我们这里，它是一套在类似情况下尽可能重复的许多行动。这很重要！如果你不注意，那么你的试验就不一样，不一样，理论和实践就不可能见面。即在趋势开始时进入市场，当我们用过滤器得到一个TREND信号时，就采取行动。而当我们被新闻中的第一个频道告知此事时。你只需要明白，在第二种情况下进入的是不一样的测试。
当你掌握了基本概念，或者当你掌握了这些概念。会有其他东西介入。这就是差异性。我建议你更仔细地研究该理论家的这一部分。这就是每个人都会有惊喜的地方。而这正是所有希望破灭的地方）））。简而言之，这里...一个事件总是有可能重复发生。例如，当你抛硬币时，老鹰可以连续出现3、4、5次。这将是差异。他们通常告诉新手，交易中10%的存款是安全的，让我们去做。他们忘记了（或认为没有必要）补充说，TS应该有一个正的预期报酬。但现在你已经想通了，并创造了一个具有正期望回报的TS，而且......。......而我们已经进入了分散带。在我们的案例中，不是出现了趋势，而是出现了假阳性。这里开始了最有趣的部分。你知道，我们仍然有神经）））本能杀死理性）））。我们开始在两件事之间争斗。市场发生了变化，我们必须重新调整过滤器，并开始新的TS的新试验，或者这只是一个变数，我们需要有一个钢铁般的点，只要熬过它（手离开键盘））。越是粗糙的过滤器，你通常会在开始时错过一个大的运动，越是敏感的过滤器会给出更多的错误信号。通过挑选你的乐器，你可以了解到很多关于自己的事情。你要么像《高加索的囚徒》中的维钦，要么就是布列斯特要塞。在自己的皮肤上体验分散的感觉...什么样的教授能做到这一点？所以要同时向两个方向走。如果我们使用一个预期回报率很高的交易系统--例如周时间框架上的头肩顶，它可能会在4次中赢得3次，然后你可以在交易中输入25%的存款，但你会厌倦等待这种事情。如果考虑到佣金和掉期，你发现一个具有平均趋势的货币对和TF，并且在一半的情况下可能需要超过1.5倍的止损，那么你可能不应该把超过5%的存款投入游戏。随着时间的推移，当市场发生变化，人们不得不放弃或修改当前的TS时，当人们不得不承受损失，再次等待信号并获得实现积极预期回报的臭名昭著的距离时，技巧和理解就会到来。
我不认为你可以在交易中计算出任何概率。
我在上面写了一枚硬币--在这里，是的，你可以计算出反面的概率--50%。
就是这样！我们知道概率，我们可以想别的办法。
但在交易中，你如何计算概率和什么概率？事实证明，我们没有。
因此，没有适用的差异。
我不认为你可以在交易中计算出任何概率。
我在上面写了一枚硬币--在这里，是的，你可以计算出反面的概率--50%。
就是这样！我们知道概率，我们可以想别的办法。
但在交易中，你如何计算概率和什么概率？事实证明，我们没有。
因此，没有适用的差异。
我不是教授，我不知道如何科学地说。
但要计算概率，你需要知道事件的可能结果的数量。
例如，尾巴的概率=1/2=50%，骰子上出现6的概率=1/6=16.67%。
但价格系列，TC的结果--这是一个完全不同的领域，如何科学地计算那里的概率我不知道，甚至如果它是可能的？
统计学可以应用于TC的结果，但不会有任何概率、方差、预期。
统计学可以应用于TC结果，但不会有概率、方差或期望值。
当然，会有方差和期望值，以及其他任何东西，因为输入的数据是什么并不重要。
另一个问题--如何处理所有这些价值？
例如，一个系列（在我们的例子中--价格系列）有一个分形维度。如果维度约为1.5，那么价格序列就是 "高斯"，整个基于正态分布的数学仪器和其他太和数学 的方法都可以应用于它。如果数字性略大于1.5，那么实际上就说明是平坦的（众所周知，它经常以一个尖锐的偏离来结束--尽管何时发生并不清楚）。如果这个维度略微小于1.5，实际上我们可以说明市场上存在一种趋势。
因此，维度的变化相当频繁，他们试图对所有状态采用相同的方法，这导致了错误的结论和损失。
我不是教授，所以我不知道如何科学地说。
但要计算概率，你需要知道一个事件的可能结果的数量。