在MT5 NDD上的真实工作 - 页 9

[Andrei01]

Karlson:

这里的问题是其他的。 在已知的固定点差的情况下，我在之字形+点差+过滤器（1pp）处给之字形加了一个暂停。

这样，当Bid做出Zigzag反转突破+过滤时，暂停将被触发。

在扩展的浮动价差的情况下，暂停可能在没有Z字形反转的情况下被触发。

顺便说一句，没有人阻止你为这种情况制定自己的人字形顺序，尽管情况不会有太大的改变。

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Andrei01:
所以，你没有得到通过停止投标的价格，悲剧是什么？

有喜剧。:)

[Olegs Kucerenko]

而且我需要一个买入止损，我不需要在反转时进场，而是在突破时进场......这是一个特定的TS的细节......。

在这个关于待定订单 的问题中，我是按照所画的背景说话的。

如果在手指上有固定的散布，将是这样的。

让我们以1.3000的之字形峰值为例。

买入的止损单比之字形=1.3004高4个点，为什么？ 因为点差是3个点+每个过滤器一个点。

因此，当卖出价为1.3004，买入价为1.3001时，该订单将被触发。竞标将取得突破，这正是我们需要的。

在浮动价差的情况下，可能不会这样。 订单将在1.3004升水时被触发，但买盘不会做出突破。

根据TS（细分），进入市场的标准将不被满足。

[[删除]]

Andrei01:

实际上，重点是确保订单在某一时刻以最好的价格执行，而不是最差的价格......为此，限价器是无用的，因为它们通常是最差的价格。

所以在ECN上快速执行时，限价器并不好用，但市场应该在那一刻以最佳价格执行...

我的意思是，当你发送一个有市场执行的市场订单时，并不清楚它将以什么价格被执行。例如：系统给出了从20级买入的信号，获利50；当前价格是 20，我们发送了两个订单（一个是限价订单（价格为20），另一个是市价订单）；在处理我们的订单过程中，一个坏人踢到了错误的东西，价格跳到了70；市价订单在70被执行，限价订单仍然没有执行。而我说的最好的价格，是指对我们来说最好的价格（能带来最高的盈亏比的价格）。而且我认为能够设置止损是一个相当好的奖励。

[Andrei01]

220Volt:
实际上，我说的是发送市场订单，有市场执行，不清楚会以什么价格执行。例如：系统发出信号，从20级买入，获利50；当前价格为 20，我们发出两个订单（一个是限价订单（价格为20），另一个是市价订单）；在处理我们的订单期间，一些坏人做了一个错误的动作，价格跳到70；市价订单在70执行，限价订单仍然没有执行。而我说的最好的价格，是指对我们来说最好的价格（能带来最高的盈亏比的价格）。而且我认为一个相当好的奖励是设置止损的能力。

好吧，你描述的是一个典型的厨房情况--在真实的市场中，在几个点上出现这种急剧跳动的概率，以便价格被设定在那里而没有返回是零，因为有两个方向和许多层的订单，因此几个单一的点他们不可能全部被覆盖所有的欲望，当然除非所有参与者之间有串通。请记住，由于与其他货币和货币期货的套利，跳跃的尖锐程度随着时间的推移被进一步平滑和拉长。这就是为什么在厨房里，限价器是一种保证的方式，而不是他们会让你做的事实，而在ECN上，不可能有这样的事情，市场订单是当时的最佳价格，也可以滑向正确的方向，这在限价器上是不可能的。这使我们得出结论，ECN限价器通常对客户终端是不利的，除了经纪公司为设置限价支付部分点差的情况（有一些），限价器是合理的，不那么有害。

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Andrei01:
好吧，你描述的是一个典型的厨房情况--但在真实的市场上，在几个点上出现这种急剧跳动，使价格停留在那里而不返回的概率是零，因为有两个方向和许多层的订单，因此，如果想要的话，几个单一的点不能覆盖所有的订单，当然，除非所有参与者之间有一个串通。请记住，由于与其他货币和货币期货的套利，跳跃的尖锐程度随着时间的推移被进一步平滑和拉长。这就是为什么在厨房里，限价器是一种保证的方式，而不是他们会让你做的事实，而在ECN上，不可能有这样的事情，市场订单是当时的最佳价格，也可以滑向正确的方向，这在限价器上是不可能的。这就是为什么我认为限价器是ECN订单的常见不幸，除了TC为设置限价器支付部分点差的情况（有一些），限价器是合理的，并不是那么无利可图。

我认为限价器的好处是，价格可以滑向更好，而不是更坏。至于ECN上的尖峰，我不能确切地说，因为我没有那么多ECN的经验，因为MT是用固定点差在厨房里调的（没有询问历史）。但今天一切都变了，我找到了一个既有Ask历史又有OCO订单的平台）。因此，我将使用和学习ECN））。

[hrenfx]

在纯ECN上，限价当然是在价格上准确执行，并在价格交叉时保证。但由于FOREX在大多数情况下与ECN/STP计划合作，限额的执行（可以重定向）有一个正的滑点，平均而言，这通常足以覆盖佣金成本。例如，在测试器中，当通过限价器工作时，使佣金为零通常是有意义的，因为在真实账户中，他们的正滑移将允许只与点差（无佣金）作斗争。

P.S. Metatrader上有能力的经纪商都有Ask和Avg-history。

[Andrei01]

hrenfx:

在纯ECN上，限价当然是在价格上准确执行，并在价格交叉时保证。但因为在外汇市场上，大多数时候他们都是通过ECN/STP计划工作的，限额的执行（可以重定向）有一个正的滑点，平均来说，这通常足以覆盖佣金成本。

第一句话与第二句话相矛盾。它首先说限价是以恒定价格执行的，然后说限价可以以有利于交易者的滑点来执行。

限价器怎么会滑落，因为我们谈论的是相反的出价，限价器的执行价格相同？

[[删除]]

Andrei01:

你能解释一下，为什么不可能以比上面列出的更好的价格执行限价？我在这里没有看到任何犯罪））。好吧，为了争论--它在现实中是存在的。我的意思是，也许在价格向好的方向发展时，它进入了系统。

[hrenfx]

Andrei01:

第一句话与第二句话相矛盾。首先，它说限价是以恒定价格执行的，然后它说限价可以以有利于交易者的滑点执行。

仔细阅读：关于纯ECN 和ECN/STP。

限价单怎么会出现滑点呢？ 我们是否在谈论以相同的价格执行限价单的相反出价？

拒绝和积极限制滑移。

如果在内部ECN中没有与您的订单相对应的相反价格，但在STP中有一个满意的外部价格，您的订单将被发送出去。在那里，它可以被检查或执行（部分或全部），因为发送你的交易指令的时间成本。因此，在ECN/STP计划中，限价订单可以被重定向，但不能以负滑点执行。

在STP上，如果来自于它的价格优于或等于限价单，你的限价单将被发送。此外，当你的订单进入STP时，价格可以向任何方向变化：仍然提高（正滑移），离开限制区域（重新套牢）。

此外，还有一个概念叫LastLook--当你的订单到了银行，它有权决定是否执行。这是一种官方操纵技术：银行故意给出一个好的价格，以便竞标者去竞标。一旦收到，它就将自己的价格与其他人的价格进行比较（当它给出价格时，它是最好的，而当它收到竞价时，其他人的价格就会发生变化）。如果他的价格不比竞争对手的好，他就执行，如果更好，他就以牺牲LastLook的机会为代价重新定向。在这种情况下，银行的目标是尽快增加营业额或消除其市场运作的内部扭曲。