在MT5 NDD上的真实工作 - 页 8 123456789101112131415...21 新评论 Andrei01 2012.04.22 14:49 #71 Karlson:假设上行,价差扩大,订单被Ask抢走,但Bid没有崩溃... 图片显示,Bid故障会比Ask早,不清楚问题出在哪里。 --- 2012.04.22 14:54 #72 Andrei01: 图片显示,出价将在要价之前中断,不清楚问题出在哪里。 从图片上可以看出,因为卖出价高于买入价。 Andrei01 2012.04.22 14:55 #73 220Volt: 你想争论什么?整个想法是,使用限价订单给交易者一个保证,他的订单不会以更差的价格被执行,谁需要一个刺激或大批量的交易 - 市场订单是一个很好的解决方案。实际上,重点是确保订单 在某一时刻以最好的价格执行,而不是最差的价格......为此,限价器是无用的,因为它们通常是最差的价格。所以在快速执行的ECN上,限制器是没有用的,但市场必须以最佳价格执行... Andrei01 2012.04.22 14:57 #74 sergeev: 这一切都很清楚。因为要价高于出价。 此外,竞价在这种情况下是没有用的,因为开盘价仍然在上升。 --- 2012.04.22 15:26 #75 Andrei01: 怎么会有这样的情况,即价格会接受要价,但不接受更低的出价呢? 什么什么??????)哪一个价格会抓住副产品?卖价还是买价?酒吧是以什么价格建造的? Andrei01 2012.04.22 15:30 #76 sergeev:什么???? 字图片:))哪一个价格会接过来,是要价还是出价?酒吧是以什么价格建造的?这与建立条形图的价格有什么关系呢?"买入止损 "以卖出价开盘。如果你看一下图片,卖出价首先是买入价,然后是卖出价。我不明白你的惊讶--这是你第一次看到在用Bid构建条形图时,Ask的价格开放吗? hrenfx 2012.04.22 15:35 #77 Karlson:我不能为投标超支做一个旁路条件。在ECN上,你可以用你的SellLimit订单限制Ask价格,就像其他人一样。因此,BuyStop可能直接取决于其他人SellLimit的存在,包括你的。止损单是有条件订单的一个特例。它的条件性在于它与市场无关,而只是经纪商方面的一些脚本执行(onStop-event)的发起者。在止损单的情况下,相关的脚本通常是发送市场订单,在更棘手的情况下是发送限价订单。因为条件订单只是经纪人方面的脚本,有些经纪人有,就像你提到的:BUYSTOP_BYBID,SELLSTOP_BYASK。条件订单的好处只是在经纪人那边执行,可以在任何地方手动设置,也就是说,它们具有最高的执行速度和便利性。另一方面,如果你的策略服务器与交易服务器(API)的ping值为零,那么你的策略作为一个整体就是一个条件订单,唯一的限制是交易服务器<->执行服务器的连接。P.S. 一般来说,经典的止损单是一个巨大的废话。从简单的定价考虑,条件性止损单应该在不同于经典订单的价格上触发(BuyStop - Bid, SellStop - Ask)。唯一仍然可以被证明(理解)的经典条件性止损单是有条件的MarginCall-order。 --- 2012.04.22 16:18 #78 Andrei01:这与建立条形图的价格有什么关系?"买入止损 "在卖出价上打开。如果你看一下图片,卖出价会先赶上买入价,然后再赶上卖出价。嗯...你似乎在创作上很匆忙,你需要在这里把事情简化...图中显示,高杆(建立在买入价基础上)没有达到买入价,问价达到了。我为什么要在你身上浪费我的时间......我想知道:) Andrei01 2012.04.22 16:26 #79 sergeev: 图片显示,高杆(建立在买入价基础上)没有达到止损价,问价达到了。 高杆(建立了买入价)没有达到买入价,那么悲剧是什么呢?当你把暂停放在价差里面时,这是一个常见的现象,因为无论你怎么看,它还是在买入价上打开。 Olegs Kucerenko 2012.04.22 16:35 #80 Andrei01: 如果你没有得到买入价的补仓,那有什么问题呢?这是一个常见的现象,当你把挂单放在价差内时,因为无论你怎么切,它还是在Ask上开仓。这里的问题是另外一个问题。 在已知的固定点差的情况下,我在之字形+点差+滤镜(1pp)处放置一个暂停。这样,当Bid进行Z字形突破+过滤时,就会触发暂停。在浮动价差扩大的情况下,中枢可能会在没有Z字形反转的情况下触发。 123456789101112131415...21 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
Karlson:
假设上行,价差扩大,订单被Ask抢走,但Bid没有崩溃...
图片显示,出价将在要价之前中断,不清楚问题出在哪里。
你想争论什么?整个想法是,使用限价订单给交易者一个保证,他的订单不会以更差的价格被执行,谁需要一个刺激或大批量的交易 - 市场订单是一个很好的解决方案。
实际上,重点是确保订单 在某一时刻以最好的价格执行,而不是最差的价格......为此,限价器是无用的,因为它们通常是最差的价格。
所以在快速执行的ECN上,限制器是没有用的,但市场必须以最佳价格执行...
这一切都很清楚。因为要价高于出价。
怎么会有这样的情况,即价格会接受要价,但不接受更低的出价呢?
什么什么??????)
哪一个价格会抓住副产品?卖价还是买价?
酒吧是以什么价格建造的?
什么???? 字图片:))
哪一个价格会接过来,是要价还是出价?
酒吧是以什么价格建造的?
这与建立条形图的价格有什么关系呢?"买入止损 "以卖出价开盘。如果你看一下图片,卖出价首先是买入价,然后是卖出价。
我不明白你的惊讶--这是你第一次看到在用Bid构建条形图时,Ask的价格开放吗?
我不能为投标超支做一个旁路条件。
在ECN上,你可以用你的SellLimit订单限制Ask价格,就像其他人一样。因此,BuyStop可能直接取决于其他人SellLimit的存在,包括你的。
止损单是有条件订单的一个特例。它的条件性在于它与市场无关,而只是经纪商方面的一些脚本执行(onStop-event)的发起者。在止损单的情况下,相关的脚本通常是发送市场订单,在更棘手的情况下是发送限价订单。
因为条件订单只是经纪人方面的脚本,有些经纪人有,就像你提到的:BUYSTOP_BYBID,SELLSTOP_BYASK。
条件订单的好处只是在经纪人那边执行,可以在任何地方手动设置,也就是说,它们具有最高的执行速度和便利性。另一方面,如果你的策略服务器与交易服务器(API)的ping值为零,那么你的策略作为一个整体就是一个条件订单,唯一的限制是交易服务器<->执行服务器的连接。
P.S. 一般来说,经典的止损单是一个巨大的废话。从简单的定价考虑,条件性止损单应该在不同于经典订单的价格上触发(BuyStop - Bid, SellStop - Ask)。唯一仍然可以被证明(理解)的经典条件性止损单是有条件的MarginCall-order。
这与建立条形图的价格有什么关系?"买入止损 "在卖出价上打开。如果你看一下图片,卖出价会先赶上买入价,然后再赶上卖出价。
嗯...你似乎在创作上很匆忙,你需要在这里把事情简化...
图中显示,高杆(建立在买入价基础上)没有达到买入价,问价达到了。
我为什么要在你身上浪费我的时间......我想知道:)
如果你没有得到买入价的补仓,那有什么问题呢?这是一个常见的现象,当你把挂单放在价差内时,因为无论你怎么切,它还是在Ask上开仓。
这里的问题是另外一个问题。 在已知的固定点差的情况下,我在之字形+点差+滤镜(1pp)处放置一个暂停。
这样,当Bid进行Z字形突破+过滤时,就会触发暂停。
在浮动价差扩大的情况下,中枢可能会在没有Z字形反转的情况下触发。