在MT5 NDD上的真实工作 - 页 16

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对任何市场研究感兴趣。
 
有没有人？好的，那么。这里有一个例子，说明公众对行动价格策略的兴趣激增。它又是从哪里来的，如何使这一切发挥作用。这是一个非常正常的研究课题。游戏的重点是确定这些策略有多普遍，在什么水平上，与之对弈有多大的利润。或者在这里，我不是唯一的一个，但许多人已经注意到，公司已经开始对股票进行分红。以前，许多人不付钱，他们把利润投资于发展，但现在他们已经开始这样做了。为什么会这样，以及市场的长期发展方向。
 

不幸的是，除了统计套利之外，我几乎没有参与过股市分析。因此，在这个阶段我甚至无法挤出任何东西。

此外，在你的表述中，一切都归结为击败其他像你这样的球员。由于某些（脑子里有蟑螂）原因，我不喜欢它。所以我分析了原始的FOREX。

在进行了统计套利交易之后，在合成了合成赌注之后，得出了简单的结论：价格是一个概率事件。是的，这是一个古老的想法，但在噪声统计套利的情况下，它在实践中被清楚地看到。

相应地，我研究了在天文时间过程中价格出现在某一水平的概率的依赖性（以及这些依赖性是否存在），以及与点数的流动（点数作为时间的量度）。到目前为止，我得出的结论是，厚尾巴是噪声外分析的一个问题。而且，既然你可以由于自己的聚集而发出很好的声音，那么检查一下就有意义。

我也练习剥头皮，但这是统计套利的一个特例，同样的原则适用于更高的时间框架。

一般来说，我选择静态套利只是因为其超强的盈利能力和低风险，也就是说，纯粹是出于实用主义原因。当然，其他主题也是人们感兴趣的。

 

另外，确定不同饲料的滞后性的话题也非常有趣。例如，你合成一个堆栈，不清楚哪个来源的价格是最相关的，哪些是已经过去的。也就是说，谁在领导。同时，演讲者可以转换角色。同样有趣的是，对Bid来说，可能有一个主人，而对Ask来说，绝对是不同的主人。

从数学的角度来看，这个问题被简化为价格BP的分析。从实践的角度来看，它是有趣的，至少有一个简单的理由。有必要选择经纪人，他比别人先给出实际价格。滞后时间长达200-300毫秒（已经考虑到ping），也就是说，非常体面。

讨论确定主站和从站的算法本身是很有意思的。

不幸的是，所有这些都很具体，不太可能有人会这样做。因为你要么只是个发烧友，要么完全明白你可以从中榨取相当多的钱。

 
hrenfx:

讨论主从识别算法本身是很有意思的。

不幸的是，这一切都很具体，不太可能有人会这样做。因为你要么是个发烧友，要么完全明白你可以从中榨取大量的金钱。

不，这一切早已为人所知，并已付诸实践。我再次提请你们注意usdak。一个合成的滚筒是左手纳斯达克的一个微弱迹象。因此，有一个 "斧头 "的概念--目前领先的MM，并且有识别斧头的方法（他们躲起来了，这些混蛋，他们知道在公开场合伸出来是很危险的）和玩弄它。在tumbler上有很多黄牛（不仅仅是）的技术，更准确的说是在Level2上，等等。而且那里有手动和自动策略。我确信，在银行的货币部门（没有人会让我们去那里），也就是外汇的主要部门，正是有这样的策略和方法，因为他们有自己的合成滚珠。总而言之，我的意见是，你需要去那里看看。但是，你必须再次记住合成投注和纳斯达克配额挂账之间的区别。
 

与纳斯达克相比，外汇交易的诀窍是，一些市场参与者不知道对方的存在。他们分散在不同的地方，有自己的地方平台，等等。在纳斯达克，一切都集中在一起。即使是经典的套利实际上也是不可能的，因为所有东西都被整合在一个地方。而只有把它聚集在一起的人才能使用这个技术内幕，也就是纳斯达克本身。因此，外汇中的合成赌注远没有那么精炼，而且有更多的低效率。

关于算法，请分享链接。

 
hrenfx:

一般来说，我选择统计套利只是因为其超强的盈利能力和低风险，也就是说，纯粹是出于实用主义的考虑。当然，其他主题也很有趣。

正如一些人向我保证的那样，他们在这个问题上，几乎所有时髦的HFT策略--统计套利的本质就是剥头皮。


总的来说，这当然是一个有趣的话题。这里有一张图片为例。

美国股票期货、德国股票和欧洲美元。你可以看到它们的移动是一致的，似乎有套利的机会。但这不是问题，问题是什么力量导致这些来自不同地区的金融工具有这样的表现。事实上，这是一个统计套利的性质问题，因此也是其稳定性问题。

 
hrenfx:

与纳斯达克相比，外汇交易的诀窍是，一些市场参与者不知道对方的存在。他们分散在不同的地方，有自己的地方平台，等等。在纳斯达克，一切都集中在一起。即使是经典的套利实际上也是不可能的，因为所有东西都被整合在一个地方。而只有把它聚集在一起的人才能使用这个技术内幕，也就是纳斯达克本身。因此，外汇中的合成赌注远没有那么精炼，而且有更多的低效率。

关于算法的问题，请分享链接。

我不知道，在纳斯达克，套利者和剥头皮者是相当活跃的，并没有作为一个阶层灭绝。在那里，MM除了有义务站在价差的边缘，还有一个责任--为他们的客户销售/购买，各种可能性就出现在那里。原则上，斧头是愚蠢地（我怀疑）决定移动市场的人，或者不得不出大价钱。

而且，我不能用算法的链接来帮助你。他们不做广告，尽管有时你可以在讲英语的论坛上找到一些东西。在我们的曼巴试图做同样的事情，但我们的市场本质上是操纵性的，所以不太可能适合。一般来说，我不知道如何在这个问题上提供帮助，因为我自己并不实行。

我记得，在纳斯达克有一本旧书，是翻译的，大约有20年的历史，作者是van Tharp。 它可能是一个很好的介绍，但如果我没记错的话，它是手动交易，而且已经过时了。

 

你似乎不熟悉统计套利的做法，因为你谈到了其稳定性（和性质）的问题。

说实话，以他们庞大的人物数量，对交流进行仲裁可能会容易得多。唉，懒惰和保守。在算法方面，一切都应该是一样的。

从上面的图片根本看不出什么，太粗糙了--M1。我将收集寿命 为50ms的蜱虫。这就是我想看的地方。

为统计套利寻找篮子的过程本身就适合自动化。

 

当我说在纳斯达克没有经典套利时，我的意思是Ask < Bid。在交易所原则上是不可能的，因为定价规则与ECN相同。在外汇市场上，有STP--这是任何交易所都不具备的功能。我自己没有在交易所进行过交易，但从逻辑上讲，在预先存在的限制下，那里的正向滑移应该是不存在的一类。

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