自动交易的未来 - 页 7

[Rashid Umarov]

Prival:

这里有一个比较，不是灌木丛，而是CQG和Matlab捆绑的http://www.automatedtrader.net/news/algorithmic-trading-news/35299/cqg-connects-to-mathworks-matlab。

乍一看，这是一个伟大的捆绑。交易平台的任务是交易...http://www.itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=96 没有额外的东西

Matlab的任务是分析并向终端发出命令......终端的任务是交易

你会笑的，但我不知道有什么论坛是专门针对matlab和CQG捆绑的。我在哪里可以得到这对伟大夫妇的免费现场感受？然而，我不会争论。如果你喜欢这个包，请使用它 :)但以后再告诉我吧，好吗？

[Prival]

Rosh:
你会笑的，但我不知道有什么论坛专门讨论Matlab和CQG的捆绑。我在哪里可以免费接触这对伟大的夫妇？然而，我不会争论。如果你喜欢这个包，请使用它 :)但以后再告诉我吧，好吗？

我也不知道。只是在这个主题中，Renat说了一些关于在交易中使用Matlab的事情。我试图寻找类似的东西。我只是感到好奇。不幸的是，我的英语并不流利。但我已经挖出了这些链接。我理解CQG不是一个 "傻瓜"，Matlab也是一个体面的程序。 就我对第一个链接中的文字的理解而言（该链接是在谈论两个程序之间的联系）。也许我错了，但这个想法很有趣......。 如果MQL 在终端和matlab之间建立一个很好的、全面的连接，它将成为一个非常有趣的解决方案，并能吸引许多新用户......

[[删除]]

Renat:

当Matlab能够完全进入交易账户、市场环境并能独立进行交易时，你就可以开始用比较的方式提问了。同时，它是一个非常好的系统，与交易没有直接关系。

Matlab是用来分析的。在这一点上，它已经走得太远了，以至于麦克卢斯永远也追不上它。你可以模仿μl中的矩阵计算，但只能模仿。像对一个矩阵的PCA分析，比如说，所有标准普尔500指数的公司，仅仅由于复杂性而不会出现在μl上。而对于股市交易，这些都是最基本的，没有什么高级的。Matlab可以同时从几个来源获得市场信息，包括路透社，但MT将从哪里获得信息？

通过API将其连接到任何经纪人或交易所，对专业程序员来说也不难。最主要的是分析，交易订单 的执行是一项容易解决的技术任务。谷歌搜索matlab API交易会给有兴趣的人带来足够的信息，还有一个链接是CQG、Interactive Brokers、Oanda。

[[删除]]

Rosh:
你会笑的，但我不知道有什么论坛是专门针对matlab和CQG捆绑的。我在哪里可以免费感受这对美妙的组合？然而，我不会争论。如果你喜欢这个包，请使用它 :)以后再告诉我吧，好吗？

在任何地方都不是免费的，因为matlab要花钱。

[[删除]]

C-4:
由于市场的效率不断提高（由于机器人，人们会认为），实际上已经不可能赚钱了，这种说法来自于试图为自己的无能为力辩护。就像十年或二十年前那些有效的、带来良好效果的策略仍然有效，并像当年一样赚到了钱。其中一些甚至向公众开放，印成书，人人皆知。当年不起作用的策略，现在也不起作用。即使是一个简单的MACD策略也可以大大减少不利的价格运动的风险。它不会导致稳定的增长，但它将有助于避免突然的下降和不受控制的增长，你可以在符号中看到这一点。

工作室里的有效策略的例子，并证明它们是如何工作的!

"提高市场效率 "不是一种观点，它是在学术文献中不止一次被证明的事实。

[[删除]]

讨论再一次陷入了香蕉式的测量工作。但这不是这个话题的内容。这个话题是关于自动交易的前景，而不是关于具体的方案。

市场正在发生变化。现在还不清楚自动交易的未来是什么--好还是坏，但未来已经到来。在市场上赚钱的机会也在改变，仅仅是因为交易者在改变，他们现在是硅交易商。一个使用matlab或mcl等软件的独行侠，在网络连接不畅的情况下，在佣金吃掉大部分利润的情况下，面对在交易所有主机托管和更先进的软件的大鲨鱼，有什么机会？能够帮助它生存的优势在哪里？

[Renat Fatkhullin]

timbo:

通过API将其连接到任何经纪人或交易所，对专业程序员来说也不难。最主要的是分析，交易订单的 执行是一个容易解决的技术问题。在谷歌上搜索matlab API交易这几个字，会给感兴趣的人带来足够的信息，还有一个链接是CQG、Interactive Brokers、Oanda。

我只是在谈论这些非常 "专业的程序员"--他们制造的拐杖上的拐杖。每一次，每个人都为自己而做。而且往往是在一个交易api上，那里几乎没有历史数据的反馈。对于 "历史记录在哪里？"的问题，供应商通常回答 "我们提供最好的贸易api，但你自己收集历史记录"。因此，这些程序员必须在家里收集和积累历史，模仿市场环境。

而且我们为数十万名交易者提供了一个随时可用的工作系统。而与其他系统的整合（传输完整的市场信息与历史，接收信号等）不仅是可能的，而且是可行的。

"可以（采取）"这个词比 "确实（采取）"弱了几个数量级。特别是在开发者应用中。"强大的 "很少产生工作和大规模的结果，将自己限制在理论应用上。

[Renat Fatkhullin]

timbo:

一个使用Matlab或µl的交易员，与互联网的连接很弱，佣金费用吃掉了大部分利润，面对拥有主机托管交易所和更先进软件 的大鲨鱼，机会有多大？能够帮助它生存的优势在哪里？

为了公平起见，应该明确，往往 "先进的大鲨鱼快速交易软件 "只是一个普通的黄牛，有1-3页商业逻辑的代码。没有必要用神话来包围经纪人的交易策略。

当谈到 "小交易员与快速经纪人 "时，你也应该澄清 "我们正在谈论黄牛的竞争和缺乏战略"。进入长期战略的创建，"战斗是为了每一分钱 "的推理的原始性一下子就变得清晰了。

但交易者往往会沦落到剥头皮的地步--这更容易，没有任何策略（尽管他们说服自己这是一种 "策略"），而且能更快地带来金钱。然后，这个话题顺理成章地演变成 "我们不允许交易"，"我们得不到点子"，"质量是错误的"，并传递到 "一场灾难，交易者不能点子交易 比经纪人的大鲨鱼更好"。

[[删除]]

Renat:

"可以（采取）"这个词比 "确实（采取）"弱了几个数量级。特别是在开发人员的应用方面。"强大的 "很少产生工作和大规模的结果，只限于理论应用。

糟糕，又是香蕉。Matlab "不能"，但从世界主要机构获取信息--名单。今后MT5上的经纪商都不能提供更多的信息。

只获得交易功能，没有历史记录的最小数据源就可以了。你不需要长期的历史来交易，就像你不需要图表一样。它需要用于分析和测试。正常人不积累历史，从路透社购买，最起码是CRSP或SIRCA。国际货币基金组织和SIRCA的情况并非如此。有来自世界150个市场的蜱虫--每天有60G的数据。

也许这一切都与视角有关？

[[删除]]

Renat:

但交易者往往会沦落到剥头皮的地步--这更容易，没有策略（尽管他们说服自己这是一种 "策略"），而且赚钱更快。然后这个话题就顺理成章地演变成 "他们不让我们交易"，"他们不给我们点子"，"质量有问题"，最后变成 "一场灾难，交易者不能用 比经纪人的大鲨鱼更好的点子交易"。

如果它能赚钱，就意味着有一个战略。句号。

你对它的漠视是由于你没有能力在这个方向上提供任何东西。狐狸和葡萄："它看起来不错，但它是绿色的--没有成熟的浆果：你会马上厌恶它......"。可以理解，但不能原谅。正是因为金融鲨鱼的快速交易，我们说套利是不可能的。这些也是策略。被...也就是说，这里已经没有什么可抓的了。在大计算机的世界里，小的自动交易商还能剩下什么？