自动交易的未来 - 页 5

[Roman Zamozhnyy]

timbo:

我不知道利弗莫尔家族的情况，但有很多白痴没有信息，但对任何问题都有看法。

一分钱是股价的最小变化，也就是说，你的收入不能少于一分钱。而计算机算法正是为了这一分钱在积极战斗。

纠正你的冠冕。

[Prival]

joo:

我不知道伙计们，我只是不理解你们。

假设有两个交易平台，一个是控制台，一个是图形界面。交易订单 的执行速度是一样的。那么，在这两个平台中，该选择哪一个呢？答案很明显--有图形界面的那个。

....

我不知道你在说什么TP。回答你自己的问题。有2个交易平台 1 - GUI很差。2 - 第二个要好得多（有很多窗口，你可以在不同的显示器上安排窗口，直接从图表上交易，有一个图形控制界面）。而你所提到的主要内容--交易订单的执行速度。速度是不同的。 首先是至少2-3秒，即使专家顾问是在服务器上（冠军）。第二种是毫秒级的，没有重新报价和消息，没有价格，错误的价格，没有价格的最小缩进...冻结等。

你会选择哪一个进行真实交易？

这里有一个例子，很好。只是0.01手的交易是最有流动性的。价格是在终端。但当我按下购买按钮时

价格是错误的，请处理这个来自服务器的响应... 这就是所有交易员梦想的工作方式，他们广播一个报价，但交易可以由其他的人完成 ...而这种差异只受限于经纪公司的贪婪

[Vasiliy Sokolov]

Renat:

客户端只是整个MetaTrader 5综合体的冰山一角。

我们做了很多对交易者友好的事情，但我们也通过实现经纪人需要的很多功能，将服务器平台本身提升到一个新的水平。强调自动交易是为了支持交易的一个重要趋势。事实上，通过MetaTrader，我们已经使大量使用EA成为可能，而且很容易，而我们的竞争对手只能挠挠头，试图提供危险的Java/C#/.NET开发环境。

有了锁箱系统，这个问题实际上已经解决了--它将被监管机构挤出市场。从这个意义上讲，MetaTrader 5的出现恰逢其时。

请向我们展示一些不方便/不正确实施的净值化过程的例子--我们会处理它们。

1.似乎净值化过程的实施是基于一个专家顾问将与一个符号一起工作的假设。打开位置 - 关闭位置。一切都很简单。当几种策略（2-7-10......）一起作用于一个乐器时，困难就开始了。比如说，止损和止盈 的概念。当我们谈论MT5中的多系统解决方案时，我们根本无法使用这些类型的订单（！）。对一个系统来说是止损，对另一个系统来说就不是了，但止损对整个头寸是有效的，尽管净头寸可以是一组在该工具上交易的子系统的头寸。我们必须引入子订单，并将其执行委托给一个专家顾问。这是很危险的，并使专家顾问的代码大大复杂化。

2.为了了解哪些行为会导致开仓，我们需要进行整个侦探调查，解开订单链并计算其对总头寸的贡献。即使对程序员来说，这也是非常困难的，以至于他们不得不就这个问题写整篇文章。对于手工交易者来说，这将是一个无望的生意。有哪位开发者曾经尝试过在MT5上进行手动交易吗？我不这么认为。如 果一些交易员使用5-6种策略进行手动交易，一段时间后，他将不知道自己的净头寸是怎么一回事。

这个名单还可以继续下去，但它已经足以让许多人从一个本质上非常好的MT5终端疏远。

[Renat Fatkhullin]

几天前，我与一家 "很酷 "的公司交谈，该公司基于他们的黑匣子在世界各地销售他们的分析报告。他们甚至不知道mcl4-5的能力，而是自己制作自行车，尽管他们的分析方法可以在mcl上实现，同时自动发布。他们的整个黑匣子可能会装进一个小的µl程序。主要的一点是，μl语言大大降低了自制黑匣子的成本和独特性。

[Renat Fatkhullin]

自定义黑匣子从文件中下载图表历史，对一些开发者来说是一个尴尬的现实。而且他们一直在公共论坛上抨击成熟的MT型解决方案。

[Andrey Dik]

Prival:
.......

执行的速度和质量是没有问题的。这些正是必须 "改进、改进、再改进！"的东西，正如伟大的......我不记得是谁遗留下来的。而在这方面，所有的平台无一例外地都有值得努力的地方。而我纯粹是在谈论抽象的平台。

我说的是简化 终端的界面，只留下交易功能。我不赞成简化，我赞成增加 实用性，即可用性。

在其他条件相同的情况下，我将选择更方便的终端，而且我已经做出了选择。而且我很早就做了。 好吧，人们只能希望开发者会对 "体力劳动者 "有所进步，以改善这种非常的可用性。在这方面，MT5有很多需要努力的地方。

雷纳特。
几天前，我一直在和一些 "酷 "公司打交道，这些公司在其黑匣子的基础上将其分析结果销往世界各地。他们甚至不知道mcl4-5的可能性，自己做自行车，而他们的分析可能很容易在mcl上实现，同时自动发布。他们的整个黑匣子可能会装进一个小的µl程序。主要的一点是，μl语言大大降低了自制黑匣子的成本和独特性。

黑匣子的成本正在下降，这当然是一个合理的现实，有关公司不能对此感到高兴。MQL语言的力量和能力不断增强，基于它的开发的开放性和普遍性对此有所贡献。

[[删除]]

Renat:
几天前，我与一家 "很酷 "的公司交谈，该公司基于他们的黑匣子在世界各地销售他们的分析报告。他们甚至不知道mcl4-5的能力，而是自己制作自行车，尽管他们的分析方法可以在mcl上实现，同时自动发布。他们的整个黑匣子可能会装进一个小的µl程序。主要的一点是，µl语言大大降低了自制黑盒子的成本和独特性。

找到一个怪胎，用他的例子来得出对整个行业有深远意义的结论，是非常低级的。mcl语言带来了什么是matlab没有的？我可以立即想起Matlab中的许多东西，这些东西是成熟的分析所必需的，而这些东西在µl中是没有的，也永远不会出现。但反过来说呢？

[Hide]

timbo:

我最近参加了一个来自世界主要投资公司的金融学者和数量学家的聚会。这个人似乎知道自己在说什么，他说，根据估计，没有人知道确切的数字，因为不可能知道，所以估计今天英国股市50%的交易和美国70%的交易是由自动系统完成的。而总的趋势是增加这一比例。

自动交易的新趋势是algo-snapping（这个名字非常临时，没有定论）。这些算法或交易者并不试图预测市场行为或人群，或寻找套利等，而是试图计算在市场上工作的算法并欺骗它--人为地创造一种情况，迫使这个算法买入或卖出，并从中获利。交易所还没有就这种活动是否合法达成一致。

实际上，与情感对弈的想法已经存在了很长时间。这是非常有特色的，阿塔曼式的--来和狼玩，它已经存在了很多年了。也就是说，这里面没有什么新东西。但如果这种现象开始大规模出现，那就是一件好事了。

[Дмитрий Александрович]

Prival:

我不知道你说的是哪个TA。回答你自己的问题。有2个交易平台 1 - GUI很差。2 - 第二个要好得多（有很多窗口，你可以在不同的显示器上安排窗口，直接从图表上交易，有一个图形控制界面）。而你所提到的主要内容--交易订单的执行速度。速度是不同的。 首先是至少2-3秒，即使专家顾问是在服务器上（冠军）。第二种是毫秒级的，没有重新报价和消息，没有价格，错误的价格，没有价格的最小缩进...冻结等。

你会选择哪一个进行真实交易？

这里有一个例子，很好。只是0.01手的交易是最有流动性的。价格是在终端。但当我按下购买按钮时

价格是错误的，请处理这个服务器响应...这就是所有交易员梦想的工作方式，他们广播一个报价，但交易可以由其他的人完成 ...而这种差异只受限于经纪公司的贪婪......。

使用与价格的最小偏差））。
价格每秒都在变化，所以你的订单必须等待它的到来，等待它的处理，等等）。
而订单的执行速度取决于服务器、互联网等。冻结了来自DC的重新报价。
而在我的记忆中，冠军赛中有一个特殊的延迟，以模拟负载连接不良等情况。
而毫秒级的执行速度有厨房的味道，因为把交易放在市场上需要时间，而在DC里面你可以快速旋转...

[[删除]]

mrProF:

而毫秒级的执行速度有厨房的味道，因为把交易放到市场上需要时间，而在经纪公司内部有可能快速转身......

你应该看看纽约证券交易所的交易软件，包括A.Gerchik在研讨会上教授的软件。通过键盘快捷键，市场操作几乎可以立即执行并显示在市场上。

我希望很少有人称纽约证券交易所为 "CUCH"......:)

PS

一般来说，这不是关于滑坡和其他通常的交易缺点。这甚至不是关于MTS所使用的语言有多酷（尽管这也很重要）。这都是关于MTS所运行的平台的功能。

没有完美的输入，至少它们是如此罕见，以至于它们的存在可以被认为是一种统计错误。在这种情况下，在一个开放的职位 上工作的各种可能性就会凸显出来。