差分微积分，例子。 - 页 5

[Nikolai Semko]

阿列克谢-潘菲洛夫。

关于傅里叶的问题，这是一个丰富的话题。如果有兴趣，我们会定期触及这个问题。

最有可能的是，主要问题会出现在问题陈述上（由于方法不同）。现在，据我所知，该指标从傅里叶频谱中选择最多振幅的频率。

我有一个想法，就是把一个傅里叶 指标栓在已经平均好的多项式线上。我怀疑其推断的读数变化会更慢。

一般来说，思考的方向是正确的。

多项式和傅里叶方法的推断在性质上完全不同。傅里叶外推法只能适用于平坦的市场，因为它具有周期性（这条线路是不同频率、相位和振幅的正弦波的总和），而且它总是趋向于回调。

而多项式外推法则相反，它适合于趋势分析，因为它的阶梯性质使它一直试图向下或向上 "飞"。
因此，将两种方法结合起来是非常明智的。当然，你不会因为简单的总结而得逞。但我对如何最好地结合它们有一个明确的想法，而且必须使用模式识别来完成。而我在这个问题上已经有一些严肃的工作要做。我甚至在很久之前就把我的第一个识别算法公布在开放源代码 中。这个算法在所有的TF中找到线性（1度的多项式）通道。虽然它是我的算法中最原始和最慢的，但即使在市场上我也没有找到更好的算法（我在 ）。

傅里叶外推法比多项式外推法慢得多，所以最好能尝试加快它的速度；不过，以目前的速度，你还是可以做得很好。

[Aleksey Panfilov]

叶夫根尼-别利亚耶夫。

这就是大家一直在做的事情......写的...

为了开始一系列的比较，让我们回到众所周知的事情上。

 
      a1_Buffer[i] =iMA(NULL,0,145,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,i);// a1_Buffer[i]=  ((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800   *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z]  ;  }}



      a2_Buffer[i]= ( (open[i] - Znach)  + 72   *a2_Buffer[i+1 ] )/73;
      
      a6_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){         a6_Buffer[i+0+z]=  2*a6_Buffer[i+1+z] -  1*a6_Buffer[i+2+z]  ;  }}

第一条线a1_Buffer 被绘制成周期为145（72*2+1）的经典EMA，基于开盘点，向左移动72步。图片中的灰色宽线。

第二条线a5_Buffer 显示了在第一条线的最后两点上使用直线进行的外推。 图中的灰色线比较细。

第三条线a2_Buffer 是直接从一级差分方程绘制的。图中的蓝线。

1*Y_(-1)-2*Y_0+1*Y_(+1)=0 等距点的第一级差分方程。

2*Y_(-1)-3*Y_0+1*Y_(+2)=0 肩部的第一级差分方程在2个区间。

72*Y_(-1)-73*Y_0+1*Y_(+72)=0 以72为间隔的肩部第一度差分方程。

它本质上是一个 阿基米德勒维 方程的第一度。

第四条线a6_Buffer 显示了使用第三条线最后两点的直线进行的推断。 图片中的红线，它是基于开端点的。

我们可以看到这两个结构的完全相同。我举了一个例子，不是为了说明代码的转换，也不是为了说明经典的EMA公式向差额形式的转换。

我想指出的是，这意味着在既定的术语中，我们可以把使用多项式的构造称为一定程度的EMA。由于对所建线路的命名问题仍未解决。)

当然，如果你不介意的话:))

[Aleksey Panfilov]

尼古拉-森科。

我甚至在很久之前就把我的第一个识别算法公布在开放源代码 中。这个算法在所有的TF中找到了线性（1度的多项式）通道。尽管它是我的算法中最原始和最慢的，但即使在市场上我也没有找到更好的（我在 ）。

在我看来，很有道理。:))

[Aleksey Panfilov]

我想指出的是，该点可以通过事先计算系数（a2_Buffer蓝线）或从被重绘的线中获取所需的值（a6_Buffer黄线）来进行推算。当然，第二种变体是消耗资源的。

      a1_Buffer[i] =iMA(NULL,0,145,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,i);// a1_Buffer[i]=  ((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800   *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z]  ;  }}



      a2_Buffer[i]= 37* a1_Buffer[i] -36 *a1_Buffer[i+1];
      
      a6_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];  

[Aleksey Panfilov]

现在用二度多项式（EMA的二度）求平均，用直线推算不同的杠杆率。

      a1_Buffer[i]=  ((open[i] - Znach)    +5328*a1_Buffer[i+1 ]-   2628 *a1_Buffer[i+2 ])/2701;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z]  ;  }}



      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
    

第一个图是绘图方案，在第二个图中，所有没有重画 的线都画到最后一个值。

地下室中的指标只在设定的线偏移量上有所不同。

[Aleksey Panfilov]

用二度多项式（二度EMA）进行平均，用正抛物线（二度多项 式）外推到不同的杠杆。

      a1_Buffer[i]=  ((open[i] - Znach)    +5328*a1_Buffer[i+1 ]-   2628 *a1_Buffer[i+2 ])/2701;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]  +  1*a5_Buffer[i+3+z]  ;  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
  

第一个图是绘图方案，在第二个图中，所有没有重画 的线都画到最后一个值。

地下室中的指标只在设定的线偏移量上有所不同。

[СанСаныч Фоменко]

我看了几遍这个主题，我不明白我们在谈论什么。

报价是一个随机过程，可以用各种分析曲线来近似，特别是这里的线程。

但有一个非常基本的问题。

这些分析曲线中的系数是常数，这是一个非常大胆的想法。

由于我们近似于一个随机过程，系数也是罕见的数量，它们应该被评估，而不是被计算，以及所有这一切意味着。例如，人们可以很容易地得到一个系数的值，看到它的值，在看它的评价时，发现确定该系数值的误差是该值本身的倍数。

而麻烦并没有就此结束。如果一个误差是正态分布的，那就是一个误差，如果它不是静止的，那就根本没有系数，尽管我们可以看到它。

这就是为什么所有的指标都变成了非功能性的。虽然它们可以是难以形容的美丽。

PS。

上面有一个帖子说，未来并不是从过去流出来的。所以上面是对这一悲惨事实的披露。

[Aleksey Panfilov]

桑桑尼茨-弗门科。

我看了几遍这个主题，我不明白我们在谈论什么。

报价是一个随机过程，可以用各种分析曲线来近似，特别是这里的线程。

但有一个非常基本的问题。

这些分析曲线中的系数是常数，这是一个非常大胆的想法。

由于我们近似于一个随机过程，系数也是罕见的数量，它们应该被评估，而不是被计算，以及所有这一切意味着。例如，人们可以很容易地得到一个系数的值，看到它的值，在看它的评价时，发现确定该系数值的误差是该值本身的倍数。

而麻烦并没有就此结束。如果一个误差是正态分布，那么它就是一个误差，如果它不是静止的，那么根本就没有系数，尽管我们可以看到它。

这就是为什么所有的指标都变成了非功能性的。虽然它们可以是难以形容的美丽。

PS。

上面有一个帖子说，未来并不是从过去流出来的。所以上面是对这一悲惨事实的披露。

谢谢你的帖子。

也记住了。

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

你知道如何准备渠道吗？

SanSanych Fomenko, 2017.12.31 11:00

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

你知道如何准备渠道吗？

Aleksey Ivanov, 2017.12.31 10:48

是的，我忘了说明，我建立的这些移动概率分布是非延迟的（ 由2n+1点建立的移动平均数 滞后n点，当然，分布也是如此），对于这一点，只要通过模型

GARCH预测了一些点，并在历史的末端部分建立了一个非退化 分布的模型（这很重要），考虑到他们提供的额外统计数据。我向桑桑尼茨（SanSanych Fomenko）提问："这种方法对于跳跃来说会更正确，还是也会造成问题？

我无法评估你的方法并给出答案。

你正试图考虑一个想法，市场上有无数的想法，但像绝大多数想法的作者一样，你没有问自己一个问题：你在历史数据中看到的一切将在未来重复出现在什么基础上？或者更准确地说：你的想法甚至具有预测能力吗？

GARCH的作者并没有立即得出这个模型，顺便说一下，在与有效市场的思想家的激烈斗争中，他们把有效市场理解为静止的。

我们从统计学中知道，静止的过程是可以预测的，但非静止的过程的预测效果很差。这正是问题所在。非稳态性使无用的数学山在其他领域变得极为有效。

GARCH意识形态。

• 其基本前提不是静止性
• 我们精确地阐述了非平稳性一词的含义
• 开始一点一点地从NOT到静止状态到静止状态。
• 越接近静止性，算法对未来的预测能力就越强

你的想法是这样的吗？

我认为它肯定会派上用场。

[Aleksey Panfilov]

通过四度多项式与杠杆72（四度EMA）进行平均，并使用直线外推到不同的杠杆率。

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z]  +  0*a5_Buffer[i+3+z]  ;  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
 

第一个图是绘图方案，在第二个图中，所有没有重画 的线都画到最后一个值。

地下室中的指标只在设定的线偏移量上有所不同。

[Aleksey Panfilov]

用四度多项式进行平均，杠杆率为72（四度EMA），用方形抛物线（二度多项式） 推算出不同的杠杆率。

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]  +  1*a5_Buffer[i+3+z]  ;  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];

第一个图是一个绘图方案，在第二个图中，所有没有重画 的线都画到最后一个值。

地下室中的指标只在设定的线偏移量上有所不同。