Nature and its parts fluctuate in cycles. Markets are no exceptions. A quick glance at any price chart will reveal cyclical behaviors; price bobs up and down with a good degree of regularity giving evidence of rhythm. Obviously, if are , the presumption is that they will continue. And mostly they do, so we cannot afford to ignore them. To...
Mihail Marchukajtes: Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.
从这个主题中讨论的MT5、MT4 代码库中的指标，把这个 "伪傅立叶 "组合放在一起。))
宽的红线是底线，它没有被重新划定。
我建议在第三度的EMA 主题中讨论，我正在学习使用日内。
Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.
可能会有人，而且希望不只一个人，会去看看。 )))
P/S。
对于最后一个指标的讨论，最好使用主题EMA第三度，我正在学习使用日内。
也许会有一个人，而且希望不止一个，会去看看。 )))
P/S。
对于最后一个指标的讨论，最好使用三度的 主题EMA，我学习使用它的日内。
好吧，没有什么好讨论的，你已经被告知这行不通了，这是一个死胡同。除非你用Lysajo数字+CSSA。最后这个频率分析，都是从FATL和SATL开始的，什么词我都记得:-)，浪费时间，同时，频率分析从电路和测量频率的装置中来到我们身边，它叫什么？正确的示波器，就是本质上需要拿一个数字示波器来确定所选区域的当前频率，并把它放在XY轴和垂直于轴的地方，让它在XZ拾取一个频率，出现在屏幕上的那个该死的示波器圆圈，它的周长越理想化就越好预测，但说实话，收益在市场考虑，3-4个保证 信号就是胜利。当然是IMHO。得到这个数字意味着一个频率接着一个频率走。它应该被定义为不要混淆什么是运行后谁，kotir或我们与你的CSS或简单地流行 "毛毛虫 "看到我的写作Fokunik会流下眼泪从澎湃的回忆。FATL、SATL、Caterpillar，这些都是那些日子。但俗话说，一切新事物都是好的，都是被遗忘的旧事物，所以请继续，但那里没有鱼 :-(
没有什么可讨论的，你已经被告知这行不通，这是一个死胡同，已经被测试过了。除非你用Lysajo数字+CSSA。最后这个频率分析，都是从FATL和SATL开始的，什么词我都记得:-)，浪费时间，同时，频率分析从电路和测量频率的装置中来到我们身边，它叫什么？正确的示波器，就是本质上需要拿一个数字示波器来确定所选区域的当前频率，并把它放在XY轴和垂直于轴的地方，让它在XZ拾取一个频率，出现在屏幕上的那个该死的示波器圆圈，它的周长越理想化预测效果就越好，但说实话，收益在市场考虑，3-4个保证 信号就是胜利。当然是IMHO。得到这个数字意味着一个频率接着一个频率走。它应该被定义为不要混淆什么是运行后谁，kotir或我们与你的CSS或简单地流行 "毛毛虫 "看到我的写作Fokunik会流下眼泪从澎湃的回忆。FATL、SATL、Caterpillar，这些都是那些日子。但俗话说得好，一切新事物都是被遗忘的旧事物，所以去吧，阿列克谢，但那里没有鱼 :-(
米哈伊尔，感谢您的留言。
我误解了你。
好运。
米哈伊尔，谢谢你的留言。
我误解了你的意思。
好运。
我已经准备好支持在这种转变的实际应用方面的对话。创造TS的聪明方法一点也不坏。例如，如果你追踪市场的预期波动率，并且只在其增长的时期工作，那么我认为波动率水平本身可以通过一些艺术性的操作附加到频率或时期上，在这种情况下，交易的结果可以得到改善。自然，IMHO...
我已经准备好支持在这种转变的实际应用方面的对话。用聪明的方法来创建TS，根本不会有任何危害。例如，如果你追踪市场的预期波动率，并且只在其增长期工作，那么我认为波动率水平本身可以通过一些艺术性的操作附加到频率或周期 上，在这种情况下，交易的结果可以得到改善。当然是IMHO...
对不起。这项任务对我来说已经没有兴趣了。((
红色的宽幅是用四度抛物线内插法构建的滑动线。它没有被重新绘制（在第7页的开头讨论了类似物）。如果我理解正确的话，这些节点是以前画的四个值和新的价格，通过这些新的价格选择4度的抛物线，并在其上画出第五个新的值。
曲线蓝线 （未重绘可视为蓝色直线的痕迹） 是中心线，其每一点都是从假设它们位于一定周期的正弦波上的宽滑动线的最后 三点上绘制的，正如蓝色直线的 每一点都是在已经正确推断的正弦波（灰色）上的三点上绘制的。
只有推断出的灰色正弦和蓝色直线被重新绘制。
P/S。
如果你实施了你的想法来隔离振荡，你应该得到一条非常接近于正弦波的线，具有可变的振幅和反转（一种量化）。
只是对于这样一条线的调查，通过正弦波的推断是有意义的。
该分支的中间结果。
在试图产生一个及时（而不是滞后）的信号时，触及到了。
用多项式进行插值，用多项式或正弦进行外推。
通过多项式插值和去除第一或第二差值，类比导数。
由Nikolai Semko 在Banzai.mq4指标中 实施（帖子#57）。
图中从上到下显示了由四度多项式和相应的差值1、2、3平均的线。正如正弦函数应该有的那样，我们看到在每个连续的导数中都有一个向左的移动，大约四分之一个周期。为了减少偏移，我们可以增加除值点之间的间隔。
我想指出另一种获得及时信号的可能性。
它只是一个正弦波的平均数。
有7条第一线的指标，由二度平均，杠杆率为50。只有时期不同。红色的有周期1，抛物线。 橙色有周期150，正弦波接近常数。黄色130，正弦波接近恒定。绿色115，正弦波接近恒定。 蓝色110，正弦波接近恒定。蓝色104，正弦波接近恒定。紫色103，正弦波接近恒定。
必须说，插值的程度越高，就越难选择平均线表现充分的参数。 已经提到过#64#97，四度以上的多项式无法获得合理的平均数。余弦的引入似乎软化了差分方程的系数，插值的程度可以提高。另一方面，某些周期（余弦）与肩部的比率可以 "破坏 "平均线，即使程度低于五分之一。例如，即使是二度平均（就是常数附近的一个正弦），如果杠杆增加，接近半个周期甚至更多，那么振幅就会增长到无穷大。这是符合逻辑的，因为在常数附近的正弦上相距半个周期的数值必须相等，所以在最后计算的数值和被杠杆移除的数值之间存在冲突。将杠杆增加到一个合理的量，使平均线向左移动，即其滞后 性降低。图中显示了一个例子。
正弦平均数。
蓝线是结构图，橙线是结果。
杠杆率72，正弦周期153。