交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3094 1...308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101...3399 新评论 Forester 2023.06.03 12:50 #30931 Forester #:MT 公式很简单，这里的一切都可以提取和复制https://www.mql5.com/ru/articles/1486 MT 给出了一个奇怪的公式 Expected Payoff =(ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit /ProfitTrades) - (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss /LossTrades) 减少突出显示的颜色，剩下的就是 预期回报 = 总盈利 / 总交易 - 总亏损 / 总交易 = （总盈利 - 总亏损 / 总交易） (毛利润 - 毛亏损） / 交易总额 =余额 / 交易总额 就是这样)) 底线 余额*EP = 余额 * fabs( 余额/交易次数) 其他 2 个指标（ProfitFactor 和 MaximalDrawDown）可类推。 mytarmailS 2023.06.03 13:36 #30932 Forester #:如果您进行了比较--知道结果会很有趣 我深信，如果可以用一个原始公式计算出同样的结果，例如 Bal*EP = balance * fabs( 余额/交易数量) 就不会有人去做培训、交叉验证和其他许多事情了。 СанСаныч Фоменко 2023.06.03 13:47 #30933 Forester #:MT 公式很简单，这里的一切都可以提取和复制https://www.mql5.com/ru/articles/1486https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factorhttps://www.mql5.com/ru/forum/4485 我在#30913 中描述的内容原则上无法在元报价测试仪中实现。元报价测试仪根本不需要重新培训，您可以轻松获得重新培训过的 TC。 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Попробуйте запустить алгоритм, чтобы в нем что-то искать 2023.06.03www.mql5.com validation и на каждом получаем ошибку классификации. Если ВСЕ полученные ошибки классификации укладываются к канал 5 и можно верить полученной ошибке классификации и нет переобучения. Сначало надо попробовать запустить алгоритм и проверить его Forester 2023.06.03 14:54 #30934 СанСаныч Фоменко #:我在#30913 中描述的内容原则上无法在元引文测试仪中实现。元报价测试仪根本不需要重新培训，您可以轻松获得重新培训过的 TC。 我说的不是测试仪，而是评估所得结果的公式。你可以很容易地用 R 语言写出这些公式，并用它们选择最佳模型。这比分类误差要好得多，因为它考虑到了利润，而且 Bal*RF 也会显示具有良好平衡的最小缩水模型。 Forester 2023.06.03 14:56 #30935 mytarmailS #:我深信，如果可以用一个原始公式计算出同样的结果，例如余额*EP = 余额 * fabs( 余额/交易次数)那就不会有人去做培训、交叉验证和其他许多事情了。 这个软件包是用夏普（Sharpe）来计算的，但他们写道，您可以使用任何其他指标。 建议对它们进行比较，看看哪个最好。 СанСаныч Фоменко 2023.06.03 16:58 #30936 Forester #: 我说的不是测试仪，而是评估所得结果的公式。你可以很容易地用 R 语言写出这些公式，并用它们选择最佳模型。这比分类错误要好得多，因为它考虑到了利润，而且 Bal*RF 也会显示出具有良好平衡性的最小缩水模型。 您在上面写道，R 被删除了。 R 作为一种工具完全没有问题。问题出在大脑上。 Valeriy Yastremskiy 2023.06.03 17:39 #30937 СанСаныч Фоменко #:大脑问题 最好能有更忠实、更友好的定义。)))))每个人的莫斯基都不一样))))体重并不重要） СанСаныч Фоменко 2023.06.03 18:02 #30938 Valeriy Yastremskiy #:如果有更多忠诚和善良的定义就更好了.)))))每个人的 Moshi 都不同))))体重并不重要) 其实我说的是我自己的大脑，而不是别人的大脑 mytarmailS 2023.06.03 18:09 #30939 好吧，我终于写出了代码... 第一次测试表明，它确实有效... Maxim Dmitrievsky 2023.06.03 18:53 #30940 Valeriy Yastremskiy #:如果有更多忠诚和善良的定义就更好了.)))))每个人的 Moshi 都不同))))体重并不重要) 这叫积极营销，你懂什么？ 1...308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
MT 公式很简单，这里的一切都可以提取和复制
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
MT 给出了一个奇怪的公式
Expected Payoff =(ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit /ProfitTrades) - (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss /LossTrades) 减少突出显示的颜色，剩下的就是
预期回报 = 总盈利 / 总交易 - 总亏损 / 总交易 = （总盈利 - 总亏损 / 总交易）
(毛利润 - 毛亏损） / 交易总额 =余额 / 交易总额
就是这样))
底线
余额*EP = 余额 * fabs( 余额/交易次数)
其他 2 个指标（ProfitFactor 和 MaximalDrawDown）可类推。
如果您进行了比较--知道结果会很有趣
我深信，如果可以用一个原始公式计算出同样的结果，例如
Bal*EP = balance * fabs( 余额/交易数量)
就不会有人去做培训、交叉验证和其他许多事情了。
MT 公式很简单，这里的一切都可以提取和复制
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor
https://www.mql5.com/ru/forum/4485
我在#30913 中描述的内容原则上无法在元报价测试仪中实现。元报价测试仪根本不需要重新培训，您可以轻松获得重新培训过的 TC。
我在#30913 中描述的内容原则上无法在元引文测试仪中实现。元报价测试仪根本不需要重新培训，您可以轻松获得重新培训过的 TC。
我深信，如果可以用一个原始公式计算出同样的结果，例如
余额*EP = 余额 * fabs( 余额/交易次数)
那就不会有人去做培训、交叉验证和其他许多事情了。
这个软件包是用夏普（Sharpe）来计算的，但他们写道，您可以使用任何其他指标。
建议对它们进行比较，看看哪个最好。
我说的不是测试仪，而是评估所得结果的公式。你可以很容易地用 R 语言写出这些公式，并用它们选择最佳模型。这比分类错误要好得多，因为它考虑到了利润，而且 Bal*RF 也会显示出具有良好平衡性的最小缩水模型。
您在上面写道，R 被删除了。
R 作为一种工具完全没有问题。问题出在大脑上。
大脑问题
最好能有更忠实、更友好的定义。)))))每个人的莫斯基都不一样))))体重并不重要）
如果有更多忠诚和善良的定义就更好了.)))))每个人的 Moshi 都不同))))体重并不重要)
其实我说的是我自己的大脑，而不是别人的大脑
好吧，我终于写出了代码...
第一次测试表明，它确实有效...
如果有更多忠诚和善良的定义就更好了.)))))每个人的 Moshi 都不同))))体重并不重要)
这叫积极营销，你懂什么？