交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2970 1...296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2023.03.17 13:44 #29691 mytarmailS #:那人问我如何训练 AMO 盈利，我就教他怎么做。 我不明白是什么原因，但我内心深处有一种抗议，反对您以余额为目标的想法。 一切都与历史交易非常相似：在这里买入，在这里卖出......然后你就坐在那里，变得精明而富有。 然后你去做真正的交易，买入，然后市场掉头向另一个方向走了一百个点。这正是我在 TS 中观察到的情况。这样的情况很少，不超过总数的 10%，但所有情况都在尾部。 根据您的想法，您可以绕过，即以牺牲惩罚为代价来实际预测市场的强烈波动，但这是不可能的，因为强烈波动是金融市场非平稳性的基础。 PS. 上述之字形是相同的平衡，但分为多头和空头。 mytarmailS 2023.03.17 13:49 #29692 Maxim Dmitrievsky #: 它的工作原理与普通仪器不同。你需要对未知数据进行一些巧妙的自动调整，筛除噪声信号等，才能做到与人类差不多的效果。 是的，我也这么想过。 是的，有了这样的过滤器，测试结果就可靠多了。 具体到利润上的 FF，我对当前余额做了类似蒙特卡罗模拟的处理，如果测试中的模拟预测都是增长的，那么就像过滤器一样，发现当前余额在未来会增长。这一点得到了证实... mytarmailS 2023.03.17 14:07 #29693 СанСаныч Фоменко #:我不知道是什么原因，但我内心深处有一种抗议，反对你用目标作为平衡的想法。 是有人想训练平衡，而不是我，我向他解释了如何做到这一点，然后你想要一个代码，我做了一个 "简单 "的例子，使其在所有....。 FF 还有其他更好的变体。关掉隧道思维，跟着歌曲走.... SanSanych Fomenko#: PS.不是晚上提到的 "之 "字形，是相同的平衡，但标记为多头和空头。 如果您不仔细考虑，您就会明白 ZZ 与 FF 相比在利润方面的局限性。 СанСаныч Фоменко 2023.03.17 14:31 #29694 mytarmailS #:一个人想要进行平衡训练，而不是我，我向他解释了如何进行平衡训练，然后你想要代码，我做了一个 "简单 "的示例，让你清楚地了解它是如何工作的....。FF 还有其他更好的变体。关掉隧道思维，跟着歌曲走......这是在你不考虑太多的情况下，但如果你考虑了，你就会意识到 ZZ 与 FF 相比在利润方面的局限性，我刚刚想到了三点。 去他妈的 ZZ。 ZZ 的缺点在于，它以有规律的链接取代了不稳定的商数，没有突然的移动。平衡的作用是一样的。在这一点上，它们是相似的。 FF 必须过滤掉非稳态的罕见运动。事实上，预测非稳态过程的唯一方法就是 MO，它具有形成模式的能力。由于不理想的模式极为罕见，我们会得到同样的极为不平衡的类别。 如果不对不平衡的类别做出特别努力，就很容易出现过度拟合，即模式与训练样本僵化地绑在一起。 为什么您的 FF 不是过度拟合工具？ mytarmailS 2023.03.17 14:39 #29695 СанСаныч Фоменко #:为什么 FF 不是一个过度拟合的工具？为什么 FF 是一种过度拟合的工具？ СанСаныч Фоменко 2023.03.17 14:41 #29696 mytarmailS #:为什么 FF 会成为过度训练的工具？ 也许我有什么不明白的地方。 FF 不是负责选择特征值吗？ mytarmailS 2023.03.17 14:46 #29697 СанСаныч Фоменко #:也许我有什么不明白的地方。难道不是由 FF 来选择特征值吗？ 在天平的例子中，不是。 СанСаныч Фоменко 2023.03.17 14:48 #29698 mytarmailS #: 在天平的例子中，没有。 谢谢，我得考虑一下 Maxim Kuznetsov 2023.03.17 15:08 #29699 难道你不能采用一系列标准基准（你可以借鉴乔治的做法），教 DL/ML 以与最好的基准相同的方式进行交易，或者至少不比它们差？ 和那些声名狼藉的中游者做得一模一样？ PS. 如果我是乔治，我会提高动物园交易历史的 价格标签......提高 2-3-5 个订单 :-) Maxim Kuznetsov 2023.03.17 15:28 #29700 mytarmailS #: 卖家心里只想着一件事。 是的，利润。 人们还有什么目的呢 计算银河系最终恒星数量的方法吗 我是说 不是 --- 众所周知，NN训练需要 "真实样本"。也就是说，最好是由人类（或由人类控制）制作的、具有严格指定选项的、持续时间较长的 Steytes。而且数量要大。而且没有 Georges 创办动物园的原因与此不同，但他的 Steytes 现在已经名列前茅。虽然没有活体样本，但至少他们有。 1...296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那人问我如何训练 AMO 盈利，我就教他怎么做。
我不明白是什么原因，但我内心深处有一种抗议，反对您以余额为目标的想法。
一切都与历史交易非常相似：在这里买入，在这里卖出......然后你就坐在那里，变得精明而富有。
然后你去做真正的交易，买入，然后市场掉头向另一个方向走了一百个点。这正是我在 TS 中观察到的情况。这样的情况很少，不超过总数的 10%，但所有情况都在尾部。
根据您的想法，您可以绕过，即以牺牲惩罚为代价来实际预测市场的强烈波动，但这是不可能的，因为强烈波动是金融市场非平稳性的基础。
PS.
上述之字形是相同的平衡，但分为多头和空头。
它的工作原理与普通仪器不同。你需要对未知数据进行一些巧妙的自动调整，筛除噪声信号等，才能做到与人类差不多的效果。
是的，我也这么想过。
是的，有了这样的过滤器，测试结果就可靠多了。
具体到利润上的 FF，我对当前余额做了类似蒙特卡罗模拟的处理，如果测试中的模拟预测都是增长的，那么就像过滤器一样，发现当前余额在未来会增长。这一点得到了证实...
我不知道是什么原因，但我内心深处有一种抗议，反对你用目标作为平衡的想法。
是有人想训练平衡，而不是我，我向他解释了如何做到这一点，然后你想要一个代码，我做了一个 "简单 "的例子，使其在所有....。
FF 还有其他更好的变体。关掉隧道思维，跟着歌曲走....
PS.
不是晚上提到的 "之 "字形，是相同的平衡，但标记为多头和空头。
如果您不仔细考虑，您就会明白 ZZ 与 FF 相比在利润方面的局限性。
一个人想要进行平衡训练，而不是我，我向他解释了如何进行平衡训练，然后你想要代码，我做了一个 "简单 "的示例，让你清楚地了解它是如何工作的....。
FF 还有其他更好的变体。关掉隧道思维，跟着歌曲走......
这是在你不考虑太多的情况下，但如果你考虑了，你就会意识到 ZZ 与 FF 相比在利润方面的局限性，我刚刚想到了三点。
去他妈的 ZZ。
ZZ 的缺点在于，它以有规律的链接取代了不稳定的商数，没有突然的移动。平衡的作用是一样的。在这一点上，它们是相似的。
FF 必须过滤掉非稳态的罕见运动。事实上，预测非稳态过程的唯一方法就是 MO，它具有形成模式的能力。由于不理想的模式极为罕见，我们会得到同样的极为不平衡的类别。 如果不对不平衡的类别做出特别努力，就很容易出现过度拟合，即模式与训练样本僵化地绑在一起。
为什么您的 FF 不是过度拟合工具？
为什么 FF 不是一个过度拟合的工具？
也许我有什么不明白的地方。
FF 不是负责选择特征值吗？
也许我有什么不明白的地方。
难道不是由 FF 来选择特征值吗？
在天平的例子中，没有。
谢谢，我得考虑一下
难道你不能采用一系列标准基准（你可以借鉴乔治的做法），教 DL/ML 以与最好的基准相同的方式进行交易，或者至少不比它们差？
和那些声名狼藉的中游者做得一模一样？
PS. 如果我是乔治，我会提高动物园交易历史的 价格标签......提高 2-3-5 个订单 :-)
卖家心里只想着一件事。
是的，利润。
人们还有什么目的呢 计算银河系最终恒星数量的方法吗
我是说 不是
---
众所周知，NN训练需要 "真实样本"。也就是说，最好是由人类（或由人类控制）制作的、具有严格指定选项的、持续时间较长的 Steytes。而且数量要大。而且没有
Georges 创办动物园的原因与此不同，但他的 Steytes 现在已经名列前茅。虽然没有活体样本，但至少他们有。