交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2284

[Evgeny Dyuka]

Renat Fatkhullin:

现在你们提供了与python的超级大的新整合。所以我坐在这里想，我到底为什么要进入这个圈子？
我在什么时候会需要它？
你似乎失去了对市场的感觉，不了解客户。

[Forester]

Renat Fatkhullin:

给MQ的一个建议。

在MO中，他们中的大多数使用OHLC酒吧数据进行训练。也就是说，使用真正的蜱虫是没有意义的，因为它们要长很多倍。例如，我通过打开价格 来使用测试器。

最好是让第二个蜡烛图上的OHLC价格是Ask，而不是Bid条的最小价差。

因此，有可能使用真实的数据来估计EA，而不运行真实的ticks。

例如，在高价买入时，卖出价不太可能等于（买入价-最低价差）。点差是不同的，甚至可能比最低点差大几倍。

而高价收购不可能是在高价收购的时候，而是在出价已经略有下降的时候。

第二根蜡烛的问法将给正确估计交易的可能性。例如，当使用TP/SL或追踪止损时，考虑到蜡烛的最小点差，测试者会说买入交易的TP触发了。而实际上Ask更低，因为当时的价差不是最小的，TP可能不会触发。也就是说，根据开盘价和OHLC，测试器将显示与真实交易不同的结果。

事实上，如果OHLC Asks是已知的，所有非MO的EA（与TP/SL和追踪止损一起工作）都会使用开盘价和OHLC进行更正确的测试。

[Aleksey Nikolayev]

Evgeny Dyuka:

现在你提出了一个与python的超级大的新整合。所以我坐在这里想，"我到底为什么要进入这个圈子？
我在哪里会需要它？
你似乎失去了对市场的感觉，不了解客户。

你做了一个错误的假设，认为MQ的客户是交易者。基本上他们的客户（即那些带来真金白银的人）是零售外汇DC。但他们希望使客户群多样化--因此支持python是为了吸引大型投资基金。

[Evgeny Dyuka]

Renat Fatkhullin:

顺便说一下，以你的编程潜力，从tradingview蛋糕中分一杯羹的想法是非常现实的。
你必须从加密货币方面进去，发展这个方向。我正在把我的神经元网的可视化转移到浏览器上，因为在MQL5终端中显示它的工作是非常痛苦的--没有人使用这种老式的终端，也不愿意使用，我很难让我的客户安装它。即使你这样做了，你以后也会受到问题的轰炸。

[Aleksey Mavrin]

Renat Fatkhullin:
你能否分享一些信息。

1) 你是否使用MT5的python库？

2) 你是在MT5之外还是在MT5之内使用它？

3）图书馆缺乏什么功能？获得指标？

我们正准备对MQL5进行升级，增加快速矩阵操作。这将允许进行大规模的计算。

我们还将开发与分析包的连接器，并实现标准的WinML集成。

1）还没有，但肯定会有的。而对于ML，我习惯性地使用用MQL编写的解决方案，以便 "在一个地方 "工作。

2,3) 还没有想好如何在里面使用，我想流行的ML Python库的mqh-wrapper接口会很有需求。

是否会有具有GPU 计算能力的矩阵操作？

[Evgeny Dyuka]

Renat Fatkhullin:

4)一直都有 。

这是你对能否在你的市场上放置带有webrequest的专家顾问问题的回答。
我该如何处理这个答案呢？我写了一个 出售的EA，想把它放上去，被拒绝了。这花了大量的时间和精力，而这是在六个月前。也许，我很傻，但我不会再去寻找按钮，做正确的事情。

这是一个失去客户的例子。我明白，"当长着翅膀的马Hay-Fay冲下山时，他没有时间给坐在路边的蛤蟆"，但这么快MQl就会直接溶入历史。

[mytarmailS]

Evgeny Dyuka:

顺便说一下，以你的编程潜力，从tradingview蛋糕中分一杯羹的想法是非常现实的。
你必须从加密货币方面进去，发展这个方向。 我正在将我的神经元网的可视化转移到浏览器上，因为在MQL5终端中显示它的工作是一件很痛苦的事情--没有人使用这种老式的终端，也不愿意使用，我很难让我的客户安装它。如果你这样做，他们会问你很多问题。

他们一开始就应该这样做。

简单、快速、清晰、易懂，你有所有的控制...

[Evgeny Dyuka]

mytarmailS:

这是正确的，它应该直接进行...

简单、快速、清晰、直观，你有所有的控制权。

必须掌握node.js，这是个痛苦的问题。

[Rorschach]

Evgeny Dyuka:
node.js的学习很痛苦

你曾经使用过Brython吗？它是浏览器的python。

[Renat Fatkhullin]

Aleksey Vyazmikin:

请使OHLC同步模式正确，这样至少标准指标在向上层TF请求数据时不会有闪失。

否则，在python中从指标中获取数据 是没有意义的，因为对所有ticks的训练都是自杀性的。

同样令人讨厌的是MT5中读/写文件（csv/txt）的速度太慢。

如果我们谈论的是按日期同步两个MqlRate/MqlTick数组并完成缺失值，那么它更有可能作为一个标准函数来完成。这是对不同符号的历史进行比较/关联的一个频繁案例。

如果我们谈论的是MqlRate和double数组的同步，那么就没有日期形式的同步点。

准确说明你的意思和方式。

你需要一个代码来查看速度。