交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2286

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
M1的数据量（OHLC*2）比真实的tick数据量要少很多。

最小超过M1的点差不适合准确的交易评估。

是的--现在只从真实的tick数据，所以我们将抽出流量。

如果TS不在蜱虫上，你为什么要这样做？

这就足够了。

[Renat Fatkhullin]

Evgeny Dyuka:

这是你对能够在你的市场上放置带有webrequest的EA问题的回答。
我应该如何处理这个答案？我写了一个 出售的EA，试图张贴，被拒绝了。这花了大量的时间和精力，而这是在六个月前。也许，我很傻，但我不会再去寻找按钮，做正确的事情。

这是一个失去客户的例子。我明白，"当长着翅膀的马Hay-Fay冲下山时，他没有时间给坐在路边的蟾蜍，但这么快MQl就会直接消失在历史中。

除了你，这个世界上还有消费者，还有市场 本身。而对消费者的保护比卖家的意愿更重要。

如果你的EA不能独立交易，而完全依赖一个远程黑匣子，那么这对市场和用户都是一个很大的风险。你在那里画的东西是未知的。

我建议深入研究这个问题，不要胡乱说什么"溶入历史"。

[Renat Fatkhullin]

Maxim Dmitrievsky:

1.是的，总是这样。

2.在外面，因为我已经习惯了VScode和jupyter（对研究非常方便）。

3.到目前为止，一切都足够了，我不使用指标。我只想使用一个指标，它类似于MT5中的ONNX，但我还没有研究它。

我也试过了交易API，它工作得很好。

这很好!

[Jonathan Pereira]

Renat Fatkhullin :
Se estamos falando sobre ticks, então existem as funçõescopy_ticks_from and copy_ticks_range

更多信息：MetaTrader for Python .

我们不担心蜱虫......。

你在市场 的深度上有所下降......。

我们不是在谈论虱子......。我说的是一杯价格

https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/onbookevent

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

如果你不在蜱虫上，你为什么要这样做？

这完全足够了。

这不是平均水平，而是最低水平。如果它是几个条形的平均数--那么它将是最小条形的平均数。要找到真正的平均数，必须下载真正的刻度线。
测试员将使用开盘价 或OHLC的最小点差。
一些真实点位的TP和SL，在OHLC上触发了最小点差，在真实点差的蜡烛顶部或底部不会触发。
这可能是交易 总数的1-2%，但当每一个百分比都在挣扎的时候，这可能是很重要的。

[Igor Makanu]

elibrarius:

我想用OHLC价格的第二根蜡烛来代替Bid条的最小点差。

制作一个自定义符号，像这样。

//+------------------------------------------------------------------+
#include <fxsaber\Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   const SYMBOL SymbDB(_Symbol + "ask");
   if(!SymbDB.IsExist()) // Если символ не создан, выход
   {
      Alert("Error create ", _Symbol + "ask symbol");
      return;
   }
   SymbDB.Off();
   SymbDB.CloneProperties(); // Скопировали свойства
   if(CustomRatesDelete(SymbDB.Name, 0, TimeCurrent()) == -1)
   {
      Alert("Error CustomRatesDelete , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   MqlTick ticks[];
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2021.01.01' * 1000) == -1)
   {
      Alert("Error CopyTicksRange , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   for(int i = ArraySize(ticks) - 1; i >= 0; i--)
   {
      ticks[i].bid = ticks[i].ask;
   }
   if(SymbDB.On()) // Включили в Обзор рынка
   {
      CustomTicksAdd(SymbDB.Name, ticks);
      ChartOpen(SymbDB.Name, PERIOD_M1); // Открыли график нового символа
   }
}

[Forester]

Igor Makanu:

做一个自定义符号，像这样。

我不喜欢定制，第一印象不好，那是很久以前的事了，不记得具体不喜欢什么了。我使用文件。

再说一遍--虽然是下载1次，但所有的tick数据。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
传递的不是平均值，而是最小值。如果平均数是几条，它将是最小值的平均数。为了找到真正的平均数，你将不得不下载真正的刻度线。
测试员将使用开盘价 或OHLC的最小点差。
一些真实点位的TP和SL，在OHLC上触发了最小点差，在真实点差的蜡烛顶部或底部不会触发。
这可能是交易 总数的1-2%，但当每一个百分比都在挣扎的时候，这可能是重要的。

自己设定合适的价差，并留有余地

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

自己设定合适的价差，并留有余地

这并不准确。我最好下载蜱虫）
，我将把两个OHLC放入文件中 - 然后，像往常一样...

[Evgeny Dyuka]

雷纳特-法特库林。

市场和时间会做出判断。MQL5是一个伟大的产品，是同类产品中最好的，但它在新市场上有所有失败的机会。
顺便说一下，在noname网站上，你只能通过在浏览器中搜索才能找到关于MQl的东西，这个链接不是成功的最好例子)。