交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2845

 
我读了你们关于优化参数的战斗,我看到有些人知道怎么做。
解释一下,我怎样才能在零期望方差的情况下优化参数
例如,可以使用 mt5 优化器,通过利润优化交易算法,从而根据方差调整参数。
但这需要规定交易的执行,以便 mt5 优化器开始工作。
我怎样才能不通过利润进行优化?
给我指出正确的方向。
 
Roman #:
我读了您关于优化参数的战斗,我看到有人知道如何做。 解释一下,我怎样才能在零期望方差的情况下优化
参数? 例如,可以使用 mt5 优化器,根据利润优化
交易算法,从而根据方差调整参数。 但这需要规定执行交易,这样 mt5 优化器才开始工作。 我怎样才能不根据利润进行优化? 为您指出正确方向。


使用 OnTester() 函数,创建您感兴趣的任何优化标准,并在测试器中按自定义标准运行优化。或者我误解了你的问题。

 
Aleksey Nikolayev #:

使用 OnTester() 函数,创建您感兴趣的任何优化标准,并在测试器中按自定义标准运行优化。或者我误解了你的问题。

是的,我想你的理解是正确的。
,我只是不明白,文档中说
OnTester() 在 Expert Advisors 中会在Tester 事件发生时调用 以便 测试结束 时执行必要的操作。
那么在整个测试过程中,我们只能得到一个优化变量?

如果有更多优化参数,例如两个
,那么OnTester() 就不会返回一个 值。那么OnTester() 是否不适合解决这个问题?

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
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  • www.mql5.com
События клиентского терминала - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Roman #:

如果需要优化的参数较多,例如两个。那么,OnTester() 是否不适合解决这个问题?

请阅读有关框架的信息。

 
Roman #:

是的,您的理解可能是正确的。
,我只是不明白,文档中说
OnTester() 在 Expert Advisors 中会在测试 事件发生时调用 ,以便 测试结束后 执行必要的操作。
那么在整个测试过程中,我们只能得到一个优化变量?

如果有更多优化参数,例如两个
,那么OnTester() 就不会返回一个 值。那么OnTester() 是否不适合解决这个问题?

有一篇文章 介绍了如何基于 OnTester() 制作自定义策略测试器,但您首先需要确定您的双标准优化将 是怎样的。你可以将两个标准混合为一个标准,并给定权重,也可以尝试构建帕累托曲面。

Пользовательский тестер стратегий на основе быстрых математических вычислений
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  • www.mql5.com
Статья описывает создание пользовательского тестера стратегий и своего собственного анализатора прогонов оптимизации. Прочитав ее, вы поймете, как работает режим математических вычислений и механизм так называемых фреймов, как можно подготовить и загрузить свои собственные данные для расчетов и использовать эффективные алгоритмы их сжатия. Также эта статья будет интересна всем, кто интересуется способами хранения пользовательской информации внутри эксперта.
 
Aleksey Vyazmikin #:

阅读有关框架的信息。

Aleksey Nikolayev#:

有一篇文章 介绍了如何基于 OnTester() 制作自定义策略测试器,但首先你需要决定双标准优化的外观。你可以将两个标准以给定权重混合为一个标准,也可以尝试构建一个帕累托曲面。

刚刚读了这篇文章。
,我稍微明白了我应该朝哪个方向努力谢谢。
 
СанСаныч Фоменко #:

说到鸟

金融市场上没有符号相等的公式,即

没有公式

y = x

根据这个公式,如果 x = 2,那么 y = 2。

这就是确定性思维。

有这样的公式

y ~ x

根据这个公式,如果 x = 2,那么在某个置信区间内,y = 2。但对于非稳态市场来说,连置信区间都不存在,因为离散性是一个变量,甚至不是变量,而是其他东西。

这是随机思维。

这样的 TS 是行不通的。只有 A=B-交易条件-随机思维才有效。

一般来说,随机思维就像醉生梦死的永恒之梦,事件发生的概率越高,可能性就越小。但它们也绝不是百分之百的保证。因此,最好的选择就是不要交易。
 
Evgeni Gavrilovi #:

马克西姆-弗拉基米罗维奇,你对量子聚类有什么看法?

https://github.com/enniogit/Quantum_K-means

我第一眼没看出有什么区别和优势。

而且我也不知道之后如何使用这些结果。我试过在标签标记中添加聚类,但没有任何效果。

在分类时,我们划分类别时已经考虑到了预测,但我们总是在当前时刻进行聚类。这就是为什么我们必须检查这些聚类的可预测性,同时还要搜索特征。总的来说,这是一个令人头疼的问题。

 

帮助中没有明确说明如何计算复合标准:

也可以使用 "复合标准最大值"。这是测试通过质量的一个综合全面的指标。它同时考虑了多个参数:

  • 交易次数
  • 缩水
  • 恢复系数
  • 盈利期望值
  • 夏普比率

这个标准让我们明白,从复杂分析的角度来看,一个参数(例如利润)的最大值并不总是最佳选择。它允许您一步一步地选择最佳通道:首先是交易次数,然后从这个样本中选择盈利预期垫值,再选择恢复系数,依此类推。这样,通过优化,您就可以获得所有参数的最佳通道,然后您可以选择特定的通道,例如,利润最高的通道。

虽然这是一个整体标准,但我认为它非常成功。在很多情况下,它都很有用。如果开发人员能解释一下这个标准(具体是如何计算的),并在帮助中显示解释,那就更好了。

 
Andrey Dik #:

从帮助中看不出复合标准是如何计算的

但如果可以为复数标准的各个部分设置权重....嗯,一个童话故事。