MQL4编程文章

一个供 МetaТrader 4 Expert Advisor 与外部世界进行信息交换的简单、通用而可靠的解决方案。 信息的提供商和用户可能使用不同的计算机，连接是通过全局 IP 地址实现的。

本文包括用作为 Excel 文件的交互式“沙盒”，用于模拟随机的 Expert Advisor 回溯测试数据。 读者可以使用它，有助于探索和深入了解 MetaTrader 默认提供的 EA 性能指标。 本文旨在引导读者获得这种体验。

在本文中，我们演示了一种在流行的Linux版本（Ubuntu和Debian）上安装MetaTrader 4的简单方法。这些系统广泛用于服务器硬件以及交易者的个人计算机上。

累积/派发 (A/D) 指标有一个有趣的功能 - 突破此指标图表中绘制的趋势线暗示着一定概率上会即将突破价格图表中的趋势线。本文对于那些刚开始在 MQL4 中进行编程的人来说很有帮助和趣味性。为此，我尝试用易于理解的方式呈现信息并使用最简单的代码结构。

Apple 产品已经变得非常流行。 MetaQuotes Software Corp. 密切关注着 IT 行业的进展，已经为基于 iOS 的设备发布了专门的移动应用程序，包括适用于 iPhone 的 MetaTrader 4 和适用于 iPhone 的 MetaTrader 5。 在 MQL4.community 论坛,很多主题是关于寻求在 Mac OS 操作系统下运行 MetaTrader 4 的解决方法。 本文中，你将学会如何在 Apple 的流行操作系统上使用 MetaTrader 4。

本文描述了提供可视化交易功能的拖动交易库。 该库可以轻松集成到几乎任何 Expert Advisor 中。 只需要添加一些代码行，就可以几乎毫不费力的将你的 Expert Advisor 从一个自动程序转换为自动交易和信息系统。

使用柱和日本蜡烛图显示价格信息的传统方法的主要缺点是受到时间周期的限制。 这些方法在创建的时候可能是最好的，但如今市场变动有时过于迅速，用这种方式在图表上显示的价格不能及时反映新的变动。 本文所提到的价格图表显示方法没有这个缺点，并且提供了非常熟悉的布局。

本文对基于 Stanislav Chuvashov 提出的技术的机械交易系统的方法和程序代码进行了简单的介绍，希望读者予以注意。 本文所探讨的市场分析跟 Thomas DeMark 以分形作为构建趋势线的参考点为最近的时间间隔绘制趋势线的方法有一些共同之处。

货币报价的独立性如何？ 它们的走势是协同呢？还是一种货币的走势跟其他货币的走势截然无关？ 本文描述了如何使用非线性动力学和分形几何方法解决该问题。

本文论证了一个具备视觉思维的著名数学方法的能力和潜力，并提供了一种“独特的”市场展望。 一方面，它有助于吸引广泛受众的注意力，因为它可以让具有创造性思维的人们重新审视交易模式本身。 另一方面，它可以引导人们进行与各种分析和预测工具相关的其他开发和程序代码实现。

为了在高预期基础上获利，我们必须理解良好交易的三个基本原则： 1）进入市场时了解你所面临的风险；2）及早止损，让利润奔跑起来；3）了解你的系统的预期——对其定期测试和调整。 本文提供了跟踪未平仓头寸并实践第二黄金法则的程序代码，因为它可以使利润奔跑起来以达到可能的最高水平。

我们可以毫不费力地找到测试的圣杯，然而，要摆脱它却困难得多。 本文重点介绍 Expert Advisor 操作参数的选择，以及在最大限度利用终端性能和最大限度减少终端用户负载的情况下对优化和测试结果进行自动化分组处理。

本文主要讲述使用 EViews 软件对 EURUSD 的先行预测以及使用 EViews 语言程序对预测结果进行的进一步评估。 此预测采用回归模型，通过专为 MetaTrader 4 开发的 Expert Advisor 进行评估。

在实际交易中，交易者可能面临下面的情形：需要在显示器（图表窗口）上得到指示关于指标出现的信号的“提醒”或文本信息。 本文包含了一个示例，显示了由外部指标创建的图形对象的信息。

本文主要介绍设计指标的主要任务，解决方案和自动化。

随着影响货币对行为受到更多因素影响，评估其行为和对未来进行预测将愈发困难。 因此，如果我们成功提取货币对的组成部分，随时间改变的国家货币值，通过和带有此货币以及影响其行为的多个因素的货币对相比较，我们便可以相当程度上界定国家货币移动的自由度。 因此我们可以提高对其行为评估和未来预测的精准度。 如何办到？

知识产权的保护依旧是个大问题。 本文对 MQL4 程序保护的基本原则进行阐述。 通过这些原则，你可以确保你所开发的成果不会被窃取，或至少能够让小偷的“工作”复杂化，以让他罢手。

本文关于在 MetaTrader 中使用美国商品期货交易委员会（CFTC）的报告数据。 文章详细描述了所讨论的 META 交易者持仓报告（COT）项目，展示了如何加载和处理必要的信息。 项目中包含的 Expert Advisor 将帮助我们分析文章中给出概念的有效性。 最后，我们将得出一些结论并提供有用的建议。

本文将利用一个简单的例子为你演示如何通过 FANN2MQL 来使用神经网络：教给神经网络一个简单的模式，然后测试它是否能够识别从未见过的模式。

在本文中，我们会探讨著名论述“全日交易取决于亚洲时段的交易行情”。

是否能够基于烛台方向的再现趋势，在一天内的特定时间预测市场在即将到来的一小段时间内的市场行为？ 即，是否可以在第一时间找出此类事件。 每个交易者可能都想过这个问题。 本文的目的是尝试基于烛台在特定时间间隔内的统计再现来预测市场行为。

大部分自动化交易系统开发员会使用某种形式的交易信号过滤。 在本文中，我们将探索带通滤波和 Expert Advisor 离散滤波器的创造和实施，以提高自动交易系统的特性。

使用虚拟交易，你可以创建一个自适应的 Expert Advisor，在真实市场上打开和关闭交易。 将多个策略组合到一个 Expert Advisor 内！ 你的多系统 Expert Advisor 会根据虚拟交易的获利能力，自动选择进行真实市场交易的最佳策略。 这种方法可以降低亏损并增加你在市场上操作的获利能力。 进行实验并跟其他人分享你的结果吧！ 我想，很多人会对你的策略组合感兴趣。

就算是简单程序也会经常出现看似难以置信的错误。 “我怎么会编出这种东西？”是我们发现这种错误时的第一反应。 “我应该如何避免它？”则是较少会映入脑海的第二个问题。 编写完美无缺的代码是不可能的，特别是在大型项目里，但可通过技术手段及时检测出这些错误。 本文介绍如何借助通用的“单元测试”方法来提高 MQL4 代码质量。

本文提出使用模糊理论来改善手动交易策略的方法。作为例子，我们给出了如何一步步构建策略和选则参数，然后将模糊逻辑应用与进入市场的标准选择上。这样，在修改策略后，我们获得了能对市场情况做出合理反应的弹性开仓条件。

订单修改/关闭算法的开发人员面临无止境的痛苦 - 如何比较通过不同方法获得的结果？检查机制众所周知 - 它就是策略测试程序。但如何使 EA 同等地处理建立/关闭订单？本文将介绍一个能够重复建立大量订单的工具，让我们能够维持一个在数学上保持正确的平台，以比较针对跟踪止损和退出市场的不同算法的结果。

分步说明如何使用 DDE 将数据从 Matlab 传输到 MetaTrader 4。

两步法让你在邻近趋势的情况下和可能发生偏离的时候，避免不必要的关闭和重新打开头寸。

无数次将统计方法应用于客观现实（即金融序列）的尝试在流程的非稳定性、伴随概率分布的肥尾效应和金融数据量不足等障碍前撞得头破血流。本文中，我将尝试不去探讨金融序列本身，而是探讨其主观呈现 - 在这种情况下，就是探讨交易者尝试控制序列（即交易系统）的方式。介绍交易结果流程的统计规律是件相当有意思的任务。在某些情况下，我们可以对此流程的模型下一个非常正确的结论，这些结论可以应用于交易系统。

关于一个显而易见但仍不合标准的锯齿形调整浪构成方法，以及其所产生的结果：多帧分形锯齿形调整浪指标，它表示在单个工作时间范围 (TF) 上基于三个较大波动所构建的锯齿形调整浪。在整个过程中，较大的 TF 的时间范围可能也不符合标准，介于 M5 到 MN1 之间。

本文介绍一个有关使用 dll 将 MetaTrader 4 客户终端与 MS SQL Server 相集成的示例。附件为两个用 С++ 和 MQL4 编写的源代码，以及现成的已编译 Visual C++ 6.0 SP5 项目。

以 0.1 手为基础的第一次策略测试结果展示正在变成论坛上的事实标准。从专业人士那里获得“还不错”的评价后，新手会看到“0.1”测试带来了相当保守的结果，并决定引入一个更积极进取的资金管理方式，以为正数学期望值会自动提供正面的成果。让我们看看会达成什么结果。此外，我们将试着构建多个极具指导意义的人工余额图。

全部指标可以分为两组：静态指标（一旦显示后始终保持不变，不随新报价变化）和动态指标（仅显示当前时刻的状态，新价格出现时要完全重新绘制）。静态指标的效力在图表上直接可见。但如何检验动态指标的有效性呢？这是本文要探讨的问题。

在本文中，作者将提供各种方法来改进之前文章中所述的交易系统。本文适用于已有一些 Expert Advisor 编写经验的交易者。

在本文中，作者提出了用于改进前面几篇文章介绍的交易系统的方法。本文适用于已有 Expert Advisor 编写经验的交易者。

本文描述了跟传统技术分析兼容且简单可行的图形交易请求语言。随附的 Gterminal 是一个半自动的 Expert Advisor，用于图形分析的交易结果。最好用于自我学习和交易新手的培训。

本文深入探讨统计方法在市场中的广泛机会。遗憾的是，交易新手故意不应用非常强大的统计学。同时，这又是他们在分析市场时潜意识使用的唯一工具。此外，统计可以为很多问题给出回答。

在本文中，作者继续分析最简单的交易系统的实现算法，并介绍以图表方式将回溯测试中的优化结果记录到一个 html 文件中。本文对于交易新手和 EA 编写新手很有帮助。

本文尝试将特定市场及其时间段的强度可视化，以检测其规律性和行为模式。

当然，每位交易新手在首次看到“神秘的”多段线后，无疑都渴望在接近极值点交易。真的如此简单。这是最大值。那是最小值。非常漂亮的历史图形。实践中如何呢？画了一条射线。它应该是——最高点！是卖出的时候了。现在价格下跌了。可恶！不！价格竟然开始上涨。哎！这只是没用的玩意，不是指标。于是将其扔掉！