Takipte - sayfa 25
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kısalık arayışında çok ileri gitmiş gibiyim. Avals'ın varsayımının anlamı ve şunu anladım: "Öznel" hipotezler öne sürerek, piyasanın işleyişiyle ilgili fikirlerimizi yani dışsal bilgileri kullanırız. Aslında, TA'nın kapsamını aşıyoruz (çünkü :) terimini ilk kullanan o oldu). Bu, piyasada gürültüden başka bir şey görmeyeceğimiz ek bir filtre sağlar.
Evet, onu kastetmiştim. Sıfır hipotezi, sistemin piyasada neden çalıştığıdır. O zaman d.b ne zaman kazanır sorusunun cevabı. mantıksal olarak bir öncekiyle bağlantılıdır. Ve bağlam, sistem ne zaman kazanır sorusunun cevabıdır. Bu sıfır seviyesi mevcut değilse, o zaman sistem, fiyatın bazı türevleri ve tarihe veya anlamadığımız "piyasa aşamasına" uyum sağlayan bir şamanizm olarak kalır. Gerçekten işe yarasa bile, neden, ne zaman ve neyin düzeltilmesi gerektiği, böylece çalışmaya devam etmesi ve ne zaman tamamen reddedilmesi gerektiği açık değildir. imha.
tüm faz uzayını oluşturan tek bir algoritma vardır ve bu algoritma da piyasa parametreleri tarafından belirlenir. Bu algoritma, bağlamla ilgili benim veya sizin fikirlerinizin bir sonucu değil, tarihte ticaret kararlarının verilmesi gereken tüm noktaların (isterseniz - doğrudan) bir göstergesidir. Yani, burada hüküm süren tam olarak (TS'nin yaratıcısı açısından) en büyük kâr ilkesidir. Bu noktalar faz uzayında gösterilir. Gruplandırılırlarsa, bağlam alanları elde edilir - bağlam türleri. Kaç tanesinin ortaya çıkacağı önceden bilinmiyor.
Yine de, Yuri'nin pozisyonunun çarpıtılması konusunda vicdanım içimi kemiriyor. Konumunun özlü bir formülasyonunu ararken, yukarıda alıntılanan paragrafa karar verdim. Şimdi kemikler için.
... tüm faz uzayını şekillendiren tek bir algoritma vardır ve bu algoritma da bir piyasa parametreleştirmesi tarafından belirlenir .
Bu algoritma, bağlamla ilgili benim veya sizin fikirlerinizin bir sonucu değil, tarihte ticaret kararlarının verilmesi gereken tüm noktaların (isterseniz - doğrudan) bir göstergesidir. Yani, burada hüküm süren tam olarak (TS'nin yaratıcısı açısından) en büyük kâr ilkesidir.
Bu noktalar faz uzayında gösterilir. Gruplandırılırlarsa, bağlam alanları elde edilir - bağlam türleri. Kaç tanesinin ortaya çıkacağı önceden bilinmiyor.
Şimdi kesinlikle tarihte "öğrenme" ile uğraşıyoruz. Ancak, hiçbir olumsuz örnek yoktur, yalnızca "iyi" noktalar görüntülenir. Bu nedenle, giriş noktalarının gerçek zamanlı olarak belirlenmesi sorunu havada asılı kalır, çünkü hiçbir şey "kötü" noktaların iyi olanlarla aynı bağlam alanlarında yer almasını yasaklamaz. Üstelik, deneyimlerime göre genellikle orada biterler :) .
Bu tamamen açık olmayabilir, ancak çok önemli bir sınıflandırma özelliği - olumsuz örneklerin olmaması nedeniyle optimizasyon mümkün değildir, yalnızca ilk varsayımların doğrulanması mümkündür. Yani, açıklanan yaklaşım yine ilk türe girer.
Olası koordinatları düşünmeye devam etmek.
Peki eksenler? Yoksa insanlığın bildiği bilgiyi sunma yollarından birinin sadece bir örneği mi?
Peki eksenler? Yoksa insanlığın bildiği bilgiyi sunma yollarından birinin sadece bir örneği mi?
imzalanırlar.
ve önceden tanımlanmıştır.
Belirli karakterler aracılığıyla - "Bayduzhy" gözlemcisi ve "Sahte köpek". ;)
Ama her hindinin nasıl ölçüleceği bir sorudur.
-----
Konuya olan ilgi azalmazsa, biraz sonra muhakemeye devam edeceğim.
Ve alanların her birinde optimal davranış hakkında hipotezler ifade edeceğim.
imzalanırlar.
Ve önceden tanımlanmış..
Ah, ama yazıtların sayılara ve / veya bölgelere atıfta bulunduğunu düşündüm. Ve tanımlara bağlantı verebilirsiniz, onları kesinlikle özledim.
önceki tartışmaları okuyun.
Bunlar ideal karakterler olsa da, özellikleri için gereksinimler özetlenmiştir.
Bu, "raporlama" dönemi için küresel eğilimin bir sonucu mu, yoksa birinci veya ikinci örneğe girmeyen getiriler var mıydı?
Bir trendin sonucu. O dönemde al ve tut artı olarak çalışır :)
dönüşler atılmadı veya atlanmadı.
Ama yukarı aşağı hareketlere göre simetrik değil, sizi rahatsız etmiyor mu?
Yukarı ve aşağı hareketlerin doğası farklıdır.
Durum böyle görünüyor, ancak bu küresel bağlamın bir sonucu olabilir. Yani değiştirirken eurusd'u usdeur'a çevirmeniz gerekecek :)
PS Yuri , elbette bu yazıda okuyucuları yaklaşımınız hakkında tamamen veya kısmen yanlış yönlendirmeye çalıştım, kısaca (mümkünse, doğruluğun zararına değil) kendiniz formüle edebilir misiniz?
Hayır, bırak. Ve bunun için çok çaba harcandı. Her şeyi yeniden yapmanın ne anlamı var? Arzu edenler polemiklerimizi yeniden okuyabilirler.
Ancak iki yaklaşımı karşılaştırmanız hakkında birkaç yorum yapacağım.
Görünüşe göre burada mikro bağlamı durum parametresiyle tanımlayabilirsiniz, yani bunun Yuri'nin yaklaşımıyla örtüşmesi daha olasıdır.
Belirli bir özelliğe (veya bunların kümesine) göre bağlamlara ayırmanın beklenen getiriyi (kârı) olumlu kılacağına dair bir hipotezin ortaya atıldığını görüyoruz. Ve sonra bu hipotez, gerçek zamanlı ticarette (veya tarihteki taklitinde) test edilir.
Eklerdim: mikro bağlamı durum parametreleri aralığıyla tanımlayabilirsiniz. Ve diğer her şey doğru. Daha önce söylenen her şeyi göz önünde bulundurarak.
Bu konuda formüle etmeye çalıştığım ikinci yaklaşım, ticaret sinyallerini almak için önceden seçilmiş bir algoritma kullanarak önce geçmişi bağlamlara ayırmamızdır. Ardından, ortaya çıkan bağlam kümesini, her biri bir veya başka bir ticaret taktiği (strateji) ile ilişkilendirilecek olan iki (veya daha fazla) alt kümeye (bağlam türleri) böleriz. Ardından, gerçek zamanlı bir bağlam türü tanıma algoritması bulmaya çalışıyoruz. Bu, ilk durumda olduğu gibi, belirli durum parametrelerinin sonuç üzerindeki etkisi hakkında hipotezler öne sürerek ve bunları test ederek gerçekleşir. Sinir ağları açısından aslında "iyi" ve "kötü" eğitim örnekleri oluşturuyoruz. Tabii ki, NN, soruna olası yaklaşımlardan sadece biri.
Gönderinizin en lezzetli parçası. Ondan biraz sıkmaya cesaret ettim:
1. Önce ticaret sinyallerini almak için önceden seçilmiş bir algoritma kullanarak geçmişi bağlamlara ayırdık
2. Ortaya çıkan bağlam kümesini iki (veya daha fazla) alt kümeye (bağlam türleri) böleriz
3. Gerçek zamanlı bir bağlam türü tanıma algoritması bulmaya çalışıyoruz
Yani, alım satım sinyallerini almak için icat ettiğimiz algoritma - tamamen strateji, sinyaller ve bunları alma prosedürü hakkındaki kişisel fikirlerimize bağlı olan bir tür son derece öznel mekanizma - (kendi ellerimizle) bu sinyalleri kırmamızın temeli haline geliyor. hikayeyi bağlamlara dönüştürün. Sonra onları türlere ayırıyoruz. Bunun için hiçbir nesnel kriter belirtilmediğinden, görünüşe göre - kendi fikirlerine / tercihlerine / içgörülerine dayanarak. Ve bunca devasa çalışmanın ardından kendimiz için yarattığımız sorunu çözmek için mücadele etmeliyiz - ama şimdi onları nasıl tanıyacağız?
Bu terimlerle, ilk yaklaşımda, çıkarma ve tanıma işlemleri basitçe örtüşür.
İlk yaklaşım daha az objektif görünüyor, yani ikincisi riskleri en aza indirmek ve kârları en üst düzeye çıkarmak için daha uygun görünüyor. Birincisi, bağlamlara bölmek için kâr odaklı algoritma nedeniyle ve ikincisi, matematiksel optimizasyon yöntemlerini kullanma olasılığı nedeniyle. Saf haliyle ilki, herhangi bir optimizasyondan geçmemelidir. Tabii ki IMHO.
İlk yaklaşım daha az objektif görünemez, çünkü daha az objektif basitçe mevcut değildir. Açıklanan ikinci yaklaşımda hiçbir nesnel gerekçe görmedim. Karşılaştırma için, 1. paragraftaki ilk yaklaşımda. yaratıcı eylem, faz uzayının parametreleştirilmesidir. Sistemin karmaşıklığı için yeterliyse, faz uzayının bağlamlara bölünmesi ve sınıflandırılması otomatik olarak elde edilir. Dolayısıyla birinci yaklaşımda örtüşen "seçim ve tanıma işlemleri" değil, bağlam seçme ve yazma işlemleridir. Ve gerçek zamanlı bağlam tanıma (madde 3.) otomatik olarak gerçekleşir. Ve bunun için özel bir algoritma aramaya gerek yok. Bu nedenle, ilk yaklaşımın tamamı, parametrelendirmenin yeterliliğine dayanmaktadır. Bu, modelin nesnelliğinin bir göstergesi değil mi?
Ve ikinci yaklaşım, ne yazık ki, her adımda tam da bu "biz"e dayanıyor. Bu objektiflik mi?
Optimizasyon ile ilgili olarak, özellikle mutlu olmazdım. Optimizasyon için en geniş olanaklar, çok sayıda parametreye sahip öznel olarak kalıplanmış sistemler tarafından sağlanır. İkinci olarak, kâr maksimizasyonu kriterinin kullanılması (ancak, belirli bir ticaret stratejisi veya algoritması değil, nesnel bir kriterdir) aslında ilk yaklaşımdaki bağlamların oluşumunun kaynağıdır. İkincisinin burada bir avantajı yok. Hatta tam tersini söyleyebilirim, öznelliği nedeniyle aşağılık. Üçüncüsü, ilk yaklaşımda, her durumda, optimize edilmesi gereken parametreler olacaktır. Bu uzun süredir tartışılan bir konudur, bu yüzden açıklığa kavuşturacağım: bahsi geçen optimizasyon, anlamıyla, esas olarak tüccara uygun olacaktır. Örneğin, ticaret ufkunda, risk derecesi, MM. Keyfilik, ait olmadığı yerde hariç tutulmalıdır. Ve ticaret bir insan oyunudur, bu nedenle keyfilik için mutlaka bir aralığı olacaktır.
Bununla birlikte, bu bağlamda, Avals'ın varsayımına dikkat edeceğim: yüksek gürültü seviyeleri nedeniyle bağlamları "nesnel olarak" ayırma girişimi başarısızlığa (veya uyum sağlamaya) mahkumdur. İfadeler yazarınkiyle uyuşmuyor gibi görünüyor, yanlış bir şey varsa düzeltmesine izin verin.
Neyse ki ikinci şemada öznellik unsuru var, tüm umutlar onda :) . Öte yandan ve ilkinde, optimizasyonla veya parametreler ekleyerek (ve yine optimizasyon) "iyileştirme" eğilimi vardır. Bu da aslında bu yaklaşımı en azından tırmıklar ve tuzaklar açısından ikinciye yaklaştırıyor.
Yalnız bir şeye dikkat edeceğim. İlk yaklaşımda, farklı parametrelerin etkinliğini ayrı ayrı kontrol etmek mümkündür. Ve parametrenin etkisiz olduğu ortaya çıkarsa, sonsuza dek atın. Örneğin, hem klasik hem de en yeni tüm TA göstergelerini bu şekilde kontrol edebilirsiniz. İş, elbette, oldukça büyük ve rutin. Ama bir teşhis koyar. Bu nedenle, ilk yaklaşımın parametre eklemesine gerek yoktur. Sadece parametrelere ihtiyacı var, objektif ve yeterli.
Kim sahip ki ? :-)
Evet, asıl mesele şu ki, sınıflandırmaya katılıyorsunuz.
İkinci yaklaşımın öznelliği ile ilgili olarak, durumu aşırı dramatize ettiğinizi düşünüyorum. Sinyal alma algoritması için tamamen nesnel bir kriterimiz var - ideal girişlere yakınlık derecesi. Yalnızca girdilerimiz ideale yeterince yakınsa, bir bağlamı basitçe "iyi" olarak sınıflandırabiliriz.
Kendimiz için bir görev yaratmamıza gelince - evet, ama açıkça tanımlanmış girdi ve çıktılarımız var. Görüyorsunuz, bir zamanlar ideal zikzak girişlerine oldukça fazla zaman ayırdım. Ve sonuç olarak, böyle bir yaklaşımın, bağlamın (mevcut tartışma açısından) herhangi bir "nesnel" otomatik olarak tanınmasını ve "nesnel" girdi ve çıktıları sağlamadığı sonucuna vardım. İdeal girdiler için keskinleştirilmiş herhangi bir algoritmanın iyi girdilerden daha az kötü girdiler vermediği ortaya çıktı. Bu pazar tam bir canavar. Belki de "aynı" parametreleştirmeyi bulamadım. Eğer bulursan, tartışmaya dönebiliriz :)
Optimizasyon ile ilgili olarak, test cihazında yalnızca optimizasyonu kastettiğiniz izlenimini edindim. Evet, gerçekten de, ilk yaklaşımda, mevcut tek optimizasyon yöntemi budur.
Ancak yeni inancıma göre ne kadar öznellik o kadar iyi :) . Yani yazınız içimi ısıttı :) .