Takipte - sayfa 24
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
örnek boyutu etkilemiş olabilir mi?
Örneklem büyüklüğü yeterlidir.
Ve ayrıca "nihai ip gerilimi" durumu da vardır - pratikte hiç dağılma yoktur.
Belki bu durumu ele geçirdin?
İkinci satırı entegre edersek, son değer, son fiyat değerinin yaklaşık %20'si olacaktır. Bence dağılım pratikte olmasaydı, bu dizinin katkısı daha az olurdu.
Ne tür veriler?
eurusd, terminalde sahip olduğum tüm geçmiş
Millet, burada biraz konudan çıkıyorum, ha?
Üçüncü gün, şenlikli bir ruh halinden ilham aldım, çözerdim (genellikle onsuz çözemediğim, zaten anladım, böylece devam edebilirsin :)))
Kısacası, diyelim ki bir şekilde (matematik, sosyal mühendislik, zeka - önemli değil) DC filtrelerinin (geniş anlamda) alıntı yaptığı tam algoritmayı belirledik. Bu dikkate değer gerçek, gerçek bir durumda kâr elde etmek için kullanılabilir mi? Ben zaten kafamı kırdım...
Hayır, hayır, konu dışına çıkma, ayrıca . Forumda daha iyi görün, konu düzenli olarak geliyor.
Hayır, hayır, konu dışına çıkma, ayrıca . Forumda daha iyi görün, konu düzenli olarak geliyor.
O zaman kendim çözsem iyi olur, markete boşuna koşmadım :))
Hayır, hayır, konu dışına çıkma, ayrıca . Forumda daha iyi görün, konu düzenli olarak geliyor.
Doğru söyledin. Ama madem öyle söyledim, devam edelim. :-)))
Her iki dağılım da pozitif değerlere doğru çarpıktır.
Bu, "raporlama" dönemi için küresel eğilimin bir sonucu mu, yoksa birinci veya ikinci örneğe girmeyen getiriler var mıydı?
Wege-Ising modeli bana ilginç görünüyor, çünkü her şeyden önce, parametrelerine belirli bir "fiziksel" anlam atfediliyor, yani ek bilgilerle modellenebiliyorlar. Ama yukarı aşağı hareketlere göre simetrik değil, sizi rahatsız etmiyor mu? (Enflasyona göre düzeltilmiş menkul kıymetler için) piyasaların bu açıdan oldukça simetrik olduğu görülmektedir.
Genel durumda bağlama göre bölümleme olabilir gerçek ticaret modellerine dayalıdır. Ama olay şu. a) genel bir temel, diğer her şeyin tanımlanması / analizi / tahmini için bir tuğla olması ve bu nedenle b) bunun için pazar hakkında yeterli bilgi içermesi ve c) temel alması gereken mikro bağlama göre bir döküm buldum. nispeten yerleşik (yarı-durağan) bir süreç üzerine.
Görünüşe göre burada mikro bağlamı durum parametresiyle tanımlayabilirsiniz, yani bunun Yuri'nin yaklaşımıyla örtüşmesi daha olasıdır.
Belirli bir özelliğe (veya bunların kümesine) göre bağlamlara ayırmanın beklenen getiriyi (kârı) olumlu kılacağına dair bir hipotezin ortaya atıldığını görüyoruz. Ve sonra bu hipotez, gerçek zamanlı ticarette (veya tarihteki taklitinde) test edilir.
Bu konuda formüle etmeye çalıştığım ikinci yaklaşım, ticaret sinyallerini almak için önceden seçilmiş bir algoritma kullanarak önce geçmişi bağlamlara ayırmamızdır. Ardından, ortaya çıkan bağlam kümesini, her biri bir veya başka bir ticaret taktiği (strateji) ile ilişkilendirilecek olan iki (veya daha fazla) alt kümeye (bağlam türleri) böleriz. Ardından, gerçek zamanlı bir bağlam türü tanıma algoritması bulmaya çalışıyoruz. Bu, ilk durumda olduğu gibi, belirli durum parametrelerinin sonuç üzerindeki etkisi hakkında hipotezler öne sürerek ve bunları test ederek gerçekleşir. Sinir ağları açısından aslında "iyi" ve "kötü" eğitim örnekleri oluşturuyoruz. Tabii ki, NN, soruna olası yaklaşımlardan sadece biri.
Bu terimlerle, ilk yaklaşımda, çıkarma ve tanıma işlemleri basitçe örtüşür.
İlk yaklaşım daha az objektif görünüyor, yani ikincisi riskleri en aza indirmek ve kârları en üst düzeye çıkarmak için daha uygun görünüyor. Birincisi, bağlamlara bölmek için kâr odaklı algoritma nedeniyle ve ikincisi, matematiksel optimizasyon yöntemlerini kullanma olasılığı nedeniyle. İlki saf haliyle hiçbir optimizasyondan geçmemelidir. Tabii ki IMHO.
Bununla birlikte, bu bağlamda, Avals'ın varsayımına dikkat edeceğim: yüksek gürültü seviyeleri nedeniyle bağlamları "nesnel olarak" ayırma girişimi başarısızlığa (veya uyum sağlamaya) mahkumdur. İfadeler yazarınkiyle uyuşmuyor gibi görünüyor, yanlış bir şey varsa düzeltmesine izin verin.
Neyse ki, ikinci şemada bir öznellik unsuru var, herkes bunu umuyor :) . Öte yandan ve ilkinde, optimizasyonla veya parametreler ekleyerek (ve yine optimizasyon) "iyileştirme" eğilimi vardır. Bu da aslında bu yaklaşımı en azından tırmıklar ve tuzaklar açısından ikinciye yaklaştırıyor.
PS Yuri , elbette bu yazıda okuyucuları yaklaşımınız hakkında tamamen veya kısmen yanlış yönlendirmeye çalıştım, kısaca (mümkünse, doğruluğun zararına değil) kendiniz formüle edebilir misiniz?
Belki insanlar bir yerde yürürken siz yine de felsefe yapabilirsiniz :)
Hoş geldin! )))
Görünüşe göre burada mikro bağlamı durum parametresiyle tanımlayabilirsiniz, yani bunun Yuri'nin yaklaşımıyla örtüşmesi daha olasıdır.
Belirli bir özelliğe (veya bunların kümesine) göre bağlamlara ayırmanın beklenen getiriyi (kârı) olumlu kılacağına dair bir hipotezin ortaya atıldığını görüyoruz. Ve sonra bu hipotez, gerçek zamanlı ticarette (veya tarihteki taklitinde) test edilir.
Ve gerçekten öyle. Burada, banal ZZ'ye göre oluşturulmuş bir serinin getirilerini kontrol edin.
Bu konuda formüle etmeye çalıştığım ikinci yaklaşım, ticaret sinyallerini almak için önceden seçilmiş bir algoritma kullanarak önce geçmişi bağlamlara ayırmamızdır.
Bu oldukça ayrı bir konu - bu çok ilginç bir yaklaşım! Bunun mikro bağlamla ilgisi var ... kesinlikle - tutum!
Ardından, ortaya çıkan bağlam kümesini, her biri bir veya başka bir ticaret taktiği (strateji) ile ilişkilendirilecek olan iki (veya daha fazla) alt kümeye (bağlam türleri) böleriz. Ardından, gerçek zamanlı bir bağlam türü tanıma algoritması bulmaya çalışıyoruz. Bu, ilk durumda olduğu gibi, belirli durum parametrelerinin sonuç üzerindeki etkisi hakkında hipotezler öne sürerek ve bunları test ederek gerçekleşir. Sinir ağları açısından aslında "iyi" ve "kötü" eğitim örnekleri oluşturuyoruz. Tabii ki, NN, soruna olası yaklaşımlardan sadece biri.
Bu terimlerle, ilk yaklaşımda, seçme ve tanıma işlemleri basitçe örtüşür.
Evet. Yöntemler ikinci sıradadır. Ana şey - ne için?
İlk yaklaşım daha az objektif görünüyor, yani ikincisi riskleri en aza indirmek ve kârları en üst düzeye çıkarmak için daha uygun görünüyor. Birincisi, bağlamlara bölmek için kâr odaklı algoritma nedeniyle ve ikincisi, matematiksel optimizasyon yöntemlerini kullanma olasılığı nedeniyle. Saf haliyle ilki, herhangi bir optimizasyondan geçmemelidir. Tabii ki IMHO.
Tabii ki olmamalı. Niye ya? "Yoksa ben büyük bir Rus yazar değil miyim?" ))) Cidden, temel bilgiler tanım gereği "varyant" olmamalıdır.
Bununla birlikte, bu bağlamda, Avals'ın varsayımına dikkat edeceğim: yüksek gürültü seviyeleri nedeniyle bağlamları "nesnel olarak" ayırma girişimi başarısızlığa (veya uyum sağlamaya) mahkumdur. İfadeler yazarınkiyle uyuşmuyor gibi görünüyor, yanlış bir şey varsa düzeltmesine izin verin.
Bu yüzden paranın bizim için olduğu konusunda anlaştık. Ne gürültüsü? Siz sadece karınızı onun fikrine göre ölçün. Essno, yalan söylemeye gerek yok - piyasadan ne bekleneceği açık.
Neyse ki ikinci şemada bir öznellik unsuru var, tüm umutlar onda :) . Öte yandan ve ilkinde, optimizasyonla veya parametreler ekleyerek (ve yine optimizasyon) "iyileştirme" eğilimi vardır. Bu da aslında bu yaklaşımı en azından tırmıklar ve tuzaklar açısından ikinciye yaklaştırıyor.
İyi evet. Bu iyi.
Bu yüzden paranın bizim için olduğu konusunda anlaştık. Ne gürültüsü? Siz sadece karınızı onun fikrine göre ölçün. Essno, yalan söylemeye gerek yok - piyasadan ne bekleneceği açık.
Kısalık arayışında çok ileri gitmiş gibiyim. Avals'ın varsayımının anlamı ve şunu anladım: "Öznel" hipotezler öne sürerek, piyasanın işleyişiyle ilgili fikirlerimizi yani dışsal bilgileri kullanırız. Aslında, TA'nın kapsamını aşıyoruz (çünkü :) terimini ilk kullanan o oldu). Bu, piyasada gürültüden başka bir şey görmeyeceğimiz ek bir filtre sağlar.
Olası koordinatları düşünmeye devam etmek.
Bana öyle geliyor ki, bunları kullanırsanız 9 olası bağlam değerlendirmesi var.
Sıfır - kesin "çitin üzerinde oturmak". ;)
"evre"... ;)