Takipte - sayfa 26
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sana zevk verdiğime sevindim. :-) Sonunda yaptım!
Просто оказывается, что любой заточенный на идеальные входы алгоритм даёт плохих входов ничуть не меньше, чем хороших.
IMHO, bunlar pazarın tanımlanma şeklinin detayları. Yeterlilik sağlamadığı sürece (yani basitçe söylemek gerekirse, parmağınızdan emilir), başka bir şeye güvenemezsiniz. Ben de kahve telvesi üzerine fal bakmanın daha kötü olmadığını anlayana kadar uzun süre buna dayandım. O zamandan beri kahveye geçtim. :-)
25. sayfanın başında yazınızı gördüm. Belli ki karşılıklı bir yanlış anlaşılma olduğu açık. Ve kavramlar anlamında ve amaçlanan eylemler anlamında. Bu nedenle, yorumunuzun benimkiyle hiç örtüşmediği ortaya çıkıyor. Ancak, seninle tartışmayacağım. Bizim bir fikir birliğine varmamıza gerek yok. Tam tersine bilinçli olarak ikinci seçeneği tercih ettiğiniz için birbirimizi bir tartışmaya sürüklemesek daha iyi olur.
Herkesin kendi yaklaşımı olması harika.
Birlikte - biz gücüz!
Hadi hepsini yenelim!
Banza-a-a-ay!
şapka atalım mı?
Впрочем, в соответствии с моей новой верой, чем больше субъективности, тем лучше :) . Так что твой пост просто душу мне согрел :)
Bu çok - "konuşmaya devam et" ......
İnsan, herkesin eşikte durduğu izlenimini ve hissini alır, ancak kimse kulübeye girmeye cesaret edemez - doğru olanı yapacak ve en iyi yeri (Feng Shui'ye göre :)) bulan bir "kedi" gereklidir. ....
Alıntı hakkında biraz: bence, bu önemlidir ..... tüm "bağlam" tanımları bir araya getirilirse, o zaman tek, en karmaşık bir sistem değil, bu algoritma (nispeten konuşursak) hesaplayabilecektir. .... öznellik, ya da benim tarafımdan nefret edilen "chuyka" ve sen hala orada olacaksın ....
Peki, bir kedi mi arıyorsunuz? :)
Alıntı hakkında biraz: bence, bu önemli ..... tüm "bağlam" tanımları bir araya getirilirse, o zaman tek, en karmaşık bir sistem değil, bu algoritma hesaplayabilecektir.
Tüm tanımları bir araya toplarsanız tam bir kargaşa elde edersiniz. Ve ondan hiçbir şey doğamaz. Sadece doğru bir tanımdan doğabilir.
Tüm uzman yazarları bir yığın halinde toplarsanız, %100 çalışan hiçbir şey yazmazlar. Sadece doğru fikirleri olanlar yazacak.
Öyleyse içelim...
Bize yapacak başka ne kaldı?
IMHO, bir konu üzerinde keyifli ve faydalı bir şekilde vakit geçirmek, ancak birisi gerçekten konu üzerinde çalışırsa ve tüm detayları bildirmese bile sonuçları paylaşırsa mümkündür. Ve bunlardan ne kadar çok ... ee ... o :), kaliteli ve uzun ömürlü bir şube için daha fazla şans. Yaklaşımların tam bir çakışmasının hiç gerekli olmadığını düşünüyorum. Sorun, ilgilenen herkesin (çeşitli nedenlerle) yeterince çalışamamasında görülmektedir. Biri başka şeylerle meşgul, biri nasıl olduğunu bilmiyor, biri pazardaki önceki baskınlardan kalan izlerle kesiliyor :). Konunun diğer tarafı, mevcut sonuçları paylaşma istekliliğidir. İlk faktörle anti-korele olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü ... uh ... yıpranma (sarma? :)) genellikle sadece yanlışlıkla birine gelecekteki kasenizi verme korkusunu değil, aynı zamanda onu bulma ümidini de geçmeye başlar :).
Tek kelimeyle, iyi bir konu için nitelikli, şiddet içermeyen "acemilere" gerçekten ihtiyaç var :). Tabii ki IMHO.
İşte "benim" yaklaşımımın bir örneği. Bir dizi girdi alıyoruz, her girdi için bazı iki parametrenin değerlerini dikkate alıyoruz (bağlam dikkate alınarak). İki boyutlu bir faz uzayı (FP) elde ederiz. Daha doğrusu, yeni durum parametrelerinin eklenmesi boyutunu artıracağından ancak önceden hesaplanmış olanların yeniden hesaplanmasını gerektirmeyeceğinden, faz uzayının bir düzlem tarafından kesiti. Bu sadece sabit girdi yaklaşımının avantajıdır. Şimdi, bu düzlemde, bir anlamda olasılık yoğunluğunu geri getirmeye benzer olan, kârın parametrelere bağımlılığının kaba bir tahminini oluşturuyoruz. Baştan çıkarıcı bir resim elde ederiz
Burada mavi noktalar girişlerdir, sıfır düzleminde bulunurlar, yani yüzeyin altına daldıkları yerde kar tahmini pozitif olur. Şimdi bu duruma yukarıdan bakalım
Bize olumlu bir MO kâr vaat eden alanları (yani, noktaların yüzey tarafından gizlendiği alanlar) açıkça görebiliriz. Bu iki boyutlu durumda, sınırlarını tam anlamıyla elle çizebiliriz. Faz uzayının büyük boyutları için artık matematikten vazgeçilemez.
Soru kalıyor - uygun mu değil mi? FIG bilir :). IMHO, hepsi parametrelere bağlı. Bu somut olanları sevmiyorum, bence yeterince değişmez değiller. Ayrıca, olası kâr tahmininin doğruluğundan emin değilim, çok ilkel.
PS Birisi anlamıyorsa - bu uygun "yeni başlayanlar" için bir yemdir :).
Bir "kara" kutunun (piyasa) diğerinin "çözümünün" sonuçları üzerindeki etkileşiminin sonuçlarına ilişkin verileri analiz etmenin uygunluğundan şüphe etmeme izin verin - girdi üreten (daha az siyah değil - neofitleri okumak için).
;)
Faz uzayının ilgili koordinat sisteminin belirlenmesine gelince, benim önerdiğim koordinat sistemini bir eksen daha eklemeyi öneriyorum - kıdemli TF'nin 33r noktasından bir sapma. Netlik ve hassasiyet ölçüsü olarak ATR alabiliriz ve ROC bizim için eylemsizliğin yerini alır.
İlk kez, yapacak.
Candid , nasıl Candid oldun? Moderatörler patisini verdi mi?
İşte "benim" yaklaşımımın bir örneği. Bir dizi girdi alıyoruz, her girdi için bazı iki parametrenin değerlerini dikkate alıyoruz (bağlam dikkate alınarak). İki boyutlu bir faz uzayı (FP) elde ederiz.
Şimdi, bu düzlemde, bir anlamda olasılık yoğunluğunu geri getirmeye benzer olan, kârın parametrelere bağımlılığının kaba bir tahminini oluşturuyoruz.
Burada mavi noktalar girişlerdir, sıfır düzleminde bulunurlar, yani yüzeyin altına daldıkları yerde kar tahmini pozitif olur. Şimdi bu duruma yukarıdan bakalım
Adamım, dünya harikalarla dolu. Bu, özetlediğim yaklaşımın aynısı. Ve eğer onun destekçisiyseniz, o zaman ne hakkında tartışıyorduk? :-)
Ve hangi ilginç yolla "karın parametrelere bağımlılığına ilişkin kaba bir tahmin" elde ettiniz, hatta bir yüzey biçiminde?
Her şey bir şekilde karmaşık, işte temel örnekteki ticaret simülasyonunun sonucu:
Bakiye 3761 s, Sipariş 2831, ortalama 1.3285 pp/sipariş, Maks. kar 6495, Maks. düşüş 7229, bakiye RMS 1333.1936, bakiye/RMS 2.821
Ve bu, Örnek Dışı için örnekte:
Bakiye -6950 pp, Siparişler 999, ortalama -6.957 pp/sipariş, Maks. kar 4347, Maks. düşüş 10614, bakiye RMS 1630.4733, bakiye/RMS -4.2626
Sonuçların önemli ölçüde farklı olduğu, yani OoS segmentinde pazarın bu giriş algoritmasıyla ilgili olarak önemli ölçüde farklı olduğu görülebilir. Şimdi en basit filtreyi yapıyoruz, tutamaçları olan iki boyutlu bir resimde koordinatların orijininde 150'ye 150'lik bir dikdörtgen kesiyoruz. X ekseninde bu, resmin izin verdiğinden daha azdır - gerçek şu ki, algoritma bir girdi seti daha verir, bunun için izin verilen alan benzer türdedir, ancak daha küçüktür.
OoS'a geçiyoruz:
Bakiye 4309 s, Sipariş 424, ortalama 10.1627 pp/sipariş, Maks. kar 5436, Maks. düşüş 4089, bakiye RMS 801.62, bakiye/RMS 5.3754
Her nasılsa çok iyi, ah, korkarım bu bir tesadüf.
Candid , nasıl Candid oldun? Moderatörlerin verdiği pati?
Hayır, MQ'dan bir Yeni Yıl hediyesiydi :).
Adamım, dünya harikalarla dolu. Bu, özetlediğim yaklaşımın aynısı. Ve eğer onun destekçisiyseniz, o zaman ne hakkında tartışıyorduk? :-)
Ve hangi ilginç yolla "karın parametrelere bağımlılığına ilişkin kaba bir tahmin" elde ettiniz, hatta bir yüzey biçiminde?
Hayır, burada herhangi bir parametrelendirmeden önce ayarlanan gerçek zamanlı girişlerdir. Tartışma konusu olan buydu. Yeniden oku :). Genel olarak, bir yıl kadar önce kaldığım yere yeni döndüm. Sizi temin ederim, o zaman yaklaşımımdan zaten haberdardınız :) . Bu arada, sorulması gereken soru bu :).
Eh, iki parametre varsa, elbette bir yüzey olacaktır. Ve kâr, basitçe, belirli sayıda en yakın nokta için bir ortalama olarak alınır.