Takipte - sayfa 27
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Umut henüz gitmedi. Bu, birkaç ay önce Issızlar'da solmuşken, hamamböceği konusunu daha yeni bitirmeye çalışıyor. Köprünün altından çok sular aktı, sizi çok korkutan mantıksız parametreleştirmeden kurtulmak için fikir önemli ölçüde değişti. Daha doğrusu, orijinal fikir aynı kaldı, önemsiz, ancak "bağlayıcı" çok para birimi biçiminde ortaya çıktı ve teknik olarak bunu yapmak o kadar kolay değil - verileri senkronize etme ihtiyacı nedeniyle. Ama umarım bu sorunlarla başa çıkabilirim.
Fikriniz çok iyi, çok iyi. Birkaç zor soru sormak için beyin fırtınası yapmanız gerekiyor.
Hayır, burada herhangi bir parametrelendirmeden önce ayarlanan gerçek zamanlı girişlerdir. İşte tartışma konusu buydu. Yeniden oku :). Genel olarak, bir yıl kadar önce kaldığım yere yeni döndüm. Sizi temin ederim, o zaman yaklaşımımdan zaten haberdardınız :) . Bu arada, sorulması gereken soru bu :).
Eh, iki parametre varsa, elbette bir yüzey olacaktır. Ve kâr, basitçe, belirli sayıda en yakın nokta için bir ortalama olarak alınır.
İyi, gerçek zamanlı girdilere izin verin. Ama fenerden girmedin, değil mi? Sonuçta, karar vermenin bir kaynağı var mıydı? Böylece, bağlamlara bölünmesinin daha fazla tahmin edildiği, faz uzayının noktalarını belirlemek için örtük olarak bir algoritma kurdu. Yine de aramızda bir yanlış anlaşılma var. Alım satım karar noktalarının önceden belirlenmesi gerektiğini savunuyorum (ki bunu bir dizi alım satımla yaptınız). Faz uzayının parametreleştirilmesi ise daha sonra ve bundan bağımsız olarak, işlemleri temsil eden noktaların kümelenmesi gerekliliğinden hareketle aranır. (Bu yaklaşımda NN kullanımına gelince, kesinlikle haklıydınız - özellikle 2'den fazla parametre ile kendini gösteriyor.) Gerçekleştirilen bu programdır. Tebrikler, ilginç sonuç!
Yüzeyi tam olarak anlamıyorum. Onlar. Gerçekten bazı yerel alan üzerinden ortalamasını aldınız mı? Bunun için yeterli anlaşma yoğunluğunuz var mıydı? en yakın ne demek?
İşte "benim" yaklaşımımın bir örneği. Bir dizi girdi alıyoruz, her girdi için bazı iki parametrenin değerlerini dikkate alıyoruz (bağlam dikkate alınarak). İki boyutlu bir faz uzayı (FP) elde ederiz. Daha doğrusu, yeni durum parametrelerinin eklenmesi boyutunu artıracağından ancak önceden hesaplanmış olanların yeniden hesaplanmasını gerektirmeyeceğinden, faz uzayının bir düzlem tarafından bir bölümü. Bu sadece sabit girdi yaklaşımının avantajıdır. Şimdi, bu düzlemde, bir anlamda olasılık yoğunluğunu geri getirmeye benzer olan, kârın parametrelere bağımlılığının kaba bir tahminini oluşturuyoruz. Baştan çıkarıcı bir resim elde ederiz
Burada mavi noktalar girişlerdir, sıfır düzleminde bulunurlar, yani yüzeyin altına daldıkları yerde kar tahmini pozitif olur. Şimdi bu duruma yukarıdan bakalım
Bize olumlu bir MO kâr vaat eden alanları (yani, noktaların yüzey tarafından gizlendiği alanlar) açıkça görebiliriz. Bu iki boyutlu durumda, sınırlarını tam anlamıyla elle çizebiliriz. Faz uzayının büyük boyutları için artık matematikten vazgeçilemez.
Soru kalıyor - uygun mu değil mi? FIG bilir :). IMHO, hepsi parametrelere bağlı. Bu somut olanları sevmiyorum, bence yeterince değişmez değiller. Ayrıca, olası kâr tahmininin doğruluğundan emin değilim, çok ilkel.
PS Birisi anlamıyorsa - bu uygun "yeni başlayanlar" için bir yemdir :).
bu bir uyum değil, bu parametrelendirmeyi reddedebilecek veya doğru olma şansını artırabilecek ek araştırma gerektiren bir istatistiktir.
Aslında bu, aynı anda sadece 2 parametre için optimal bölgenin genişliğinin tanımıdır. Optimum bölge ne kadar genişse (2 boyutlu durum için alan daha doğrudur), o kadar iyidir. Ancak, hemen kâra değil, eşitliğin düzgünlüğünü de hesaba katan daha karmaşık bir göstergeye - örneğin, PF - bağımlılık oluşturmak daha iyidir. O zaman gerçeğin ek bir güvenilirlik koşulu da getirilmesi gerekir - örneğin işlem sayısının en az 100 olduğu parametreleri hesaba katmak.
Ayrıca, optimum bölgeyi daha fazla keşfedebilirsiniz. İyi bir gösterge, sistemin t.z ile tutarlı bir şekilde iyileştirilmesidir. filtre parametreleri sıkılaştırıldığında gelir/risk. PF tahminlerini temel alırsak, artması gerekir, ancak aynı zamanda işlem sayısı azalır. Aslında, işlemlerin bir bölümünün sıralı bir seçimi olduğu ortaya çıkıyor. Onlar. işlemlerin zayıf filtrelemesi ile, örneğin 1000, filtrelemeyi arttırmak (parametreyi değiştirmek), daha az ve daha az vardır, ancak onlar için PF artar. Bu, filtrenin çalıştığına ve bağlamı gerçekten vurguladığına dair önemli bir istatistiktir. Birden fazla parametre varsa, her birinin bu özelliğe sahip olması gerekir. Mantıksal olarak tek bir varlık olmalarına rağmen, mutlaka değil. imha
Sonunda, yüksek PF ile toplam kâr (aslında işlem sayısı) arasında bir uzlaşma olarak belirli filtre parametreleri seçilecektir. Ancak sistemin performansı, bu durumda daha az katı filtreleme parametreleriyle eşitlik yoluyla da izlenebilir. Bu öncü bir gösterge olacak daha birçok işlem olacak.
Bize olumlu bir MO kâr vaat eden alanları (yani, noktaların yüzey tarafından gizlendiği alanlar) açıkça görebiliriz. Bu iki boyutlu durumda, sınırlarını tam anlamıyla elle çizebiliriz. Faz uzayının büyük boyutları için artık matematikten vazgeçilemez.
Soru kalıyor - uygun mu değil mi? FIG bilir :). IMHO, hepsi parametrelere bağlı. Bu somut olanları sevmiyorum, bence yeterince değişmez değiller. Ayrıca, olası kâr tahmininin doğruluğundan emin değilim, çok ilkel.
Uygun değil. Gerçi FIG uydurmadan ne anlaması gerektiğini biliyor.
Sonuçları haritalama fikri iyi bir fikirdir ve bir analiz aracıdır. Ne yazık ki (veya belki tam tersi) çok yaygın değildir. Bir sonraki adım, istikrarlı kâr ve zarar alanlarını belirlemek ve bu alanları zaman içinde takip etmektir. Bu tür alanlar bulunursa ve hem uzayda (parametrelerdeki değişiklikler) hem de zamanda kararlılarsa, alanın merkezi cesurca alınır - ve alg! ;) Uygulamada bazı incelikler olduğu açıktır - ancak genel fikir sadece budur.
Peki, gerçek zamanlı girişlere izin verin. Ama fenerden girmedin, değil mi? Sonuçta, karar vermenin bir kaynağı var mıydı? Böylece, bağlamlara bölünmesinin daha fazla değerlendirildiği, faz uzayının noktalarını belirlemek için örtük olarak bir algoritma kurdu.
Neden örtük olarak, oldukça açık bir şekilde. Aslında, bu algoritmanın ana görevidir. Aynı şekilde, gerçek zamanlı olarak, parametrelerin değerlerini sayıyorum, sadece giriş ve çıkış noktalarının seçimi ile ilgisi yok. Ardından, bağlam filtresi tanımlandıktan sonra, bu parametrelerle işleme izin vermek veya yasaklamak mümkün olacaktır. Ancak giriş ve çıkış noktalarını hareket ettirmek imkansız olacaktır.
Evet ama bunların ideal girişler olması gerektiğini belirtmişsiniz. Bunun hayatınızın ve işinizin en zayıf noktası olduğunu size her zaman açıklamaya çalıştım. Bu nedenle, işinizi yaparak ve ardından gerçek zamanlı olarak giriş ve çıkışlarınızı bulmaya çalışarak, başladığım yere varacaksınız. Bizde tam tersi olduğunu asla iddia etmedim :).
Faz uzayının parametreleştirilmesi ise daha sonra ve bundan bağımsız olarak, işlemleri temsil eden noktaların kümelenmesi gerekliliğinden hareketle aranır.
Hiçbir şeyi karıştırmadın mı? Görünüşe göre şimdiye kadar fiyat serilerini parametreleştirdik ve bu parametreler faz uzayını oluşturdu.
Yüzeyi tam olarak anlamıyorum. Onlar. Gerçekten bazı yerel alan üzerinden ortalamasını aldınız mı? Bunun için yeterli anlaşma yoğunluğunuz var mıydı? en yakın ne demek?
Hımm daha ne diyeyim Her mavi nokta bir anlaşmadır, bu faz düzleminde (Xi, Yi) koordinatları vardır. Faz düzleminin (X,Y) her noktası için, örneğin Öklid'e göre her bir mavi noktaya olan mesafeyi hesaplayabiliriz: (X-Xi)^2+(Y-Yi)^2. Her mavi noktanın olumlu veya olumsuz bir karı vardır. Diyelim ki X ve Y'ye en yakın 10 mavi nokta ile ilgileniyoruz. Karlarının ortalamasını alırız ve her bir nokta (X,Y) için yüzey koordinatı Z'yi alırız. Yani, ortalama yarıçap belirtilmez, ancak dikkate alınan komşu sayısı, ortalama yarıçap herhangi biri olabilir.
Bu arada, Gauss tarafından ağırlıklı toplamın bir versiyonunu zaten yaptım, yine de sigmanın hangi hususlardan normalize edilmesi gerektiğini anlamak istiyorum :). Ancak, yoğun nüfuslu bölgelerde sonuçlar oldukça benzerdir.
Not Bir kez daha: Alım satımlarım yalnızca kusurlu bir kâra sahip değil, hiçbir şey bazılarının kârsız olmasını engelleyemez.
... Ancak, kâra değil, aynı zamanda eşitliğin düzgünlüğünü de hesaba katan daha karmaşık bir göstergeye - örneğin, PF - bağımlılık oluşturmak daha iyidir. O zaman gerçeğin ek bir güvenilirlik koşulu da getirilmesi gerekir - örneğin işlem sayısının en az 100 olduğu parametreleri hesaba katmak.
Prensip olarak, bir seçenek olarak, kârın ortalamasını değil, kârın işaretini (+1 veya -1) yaptım. Bu belki de bir tür yerel PF olarak düşünülebilir. Ancak genel olarak, girdilerin ve çıktıların katı bir şekilde atanmasıyla kârın değeri de bağlamın bir fonksiyonudur, bu nedenle mevcut versiyon bana tercih edilebilir görünüyor. Ancak verilen resimler için ortalamanın alındığı nokta sayısı tam olarak 100 idi :).
Öz sermayenin kalitesini kontrol etmek için, şimdi maksimum kârın maksimum düşüşe oranına ve öz sermaye için doğrusal regresyon parametrelerine (eğim ve RMS) bakıyorum.
PF, belki de optimal bölgeyi incelemek için faydalı olabilir.
Sonunda, yüksek PF ile toplam kâr (aslında işlem sayısı) arasında bir uzlaşma olarak belirli filtre parametreleri seçilecektir. Ancak sistemin performansı, bu durumda daha az katı filtreleme parametreleriyle eşitlik yoluyla da izlenebilir. Bu öncü bir gösterge olacaktır. daha birçok işlem olacak.
Meraklı alma. Filtre sıkıldığında ticaret istatistiklerinin düşmesini ciddi bir sorun olarak görüyorum.
... sürdürülebilir kâr ve zarar alanlarını vurgulamak ve bu alanları zaman içinde takip etmek. Bu tür alanlar bulunursa ve hem uzayda (parametrelerdeki değişiklikler) hem de zamanda kararlılarsa, alanın merkezi cesurca alınır - ve alg! ;)
Ben böyle görüyorum, ancak uzayda hareket ederek, durum parametrelerini değil, işlemi belirleyen algoritmanın parametrelerini değiştirmek anlamına geldiğini açıklayacağım. Yani, daha çok stratejinin bağlama göre ayarlanmasıdır. Ayrıca kaygan bir eğim, gidebilirsiniz, ancak eylemlerin doğruluğunu dikkatlice kontrol edin, IMHO.
Ben böyle görüyorum, ancak uzayda hareket ederek, durum parametrelerini değil, anlaşmayı belirleyen algoritmanın parametrelerini değiştirmek anlamına geldiğini açıklığa kavuşturacağım. Yani, daha çok stratejinin bağlama göre ayarlanmasıdır. Ayrıca kaygan bir eğim, gidebilirsiniz, ancak eylemlerin doğruluğunu dikkatlice kontrol edin, IMHO.
Yazıldığı terminolojinin yarısını bile anlamadığımdan şüpheleniyorum. Yani evet veya hayır diyemem. Sadece, bahsettiğim şeyin stratejiyi bağlama göre ayarlamakla (bu bağlam ne olursa olsun) hiçbir ilgisi olmadığını söyleyebilirim.
Yazıldığı terminolojinin yarısını bile anlamadığımdan şüpheleniyorum. Yani evet veya hayır diyemem. Sadece, bahsettiğim şeyin stratejiyi bağlama göre ayarlamakla (bu bağlam ne olursa olsun) hiçbir ilgisi olmadığını söyleyebilirim.
Sonra beni yakaladı. Görünüşe göre zamanla yüzey deformasyonunun optimal bölgede bir kaymaya yol açabileceğini kastetmişsiniz.
Neden örtük olarak, oldukça açık bir şekilde. Aslında, bu algoritmanın ana görevidir. Aynı şekilde, gerçek zamanlı olarak, parametrelerin değerlerini sayıyorum, sadece giriş ve çıkış noktalarının seçimi ile ilgisi yok. Ardından, bağlam filtresi tanımlandıktan sonra, bu parametrelerle işleme izin vermek veya yasaklamak mümkün olacaktır. Ancak giriş ve çıkış noktalarını hareket ettirmek imkansız olacaktır.
Ben de bundan bahsediyorum. Oluşturma aşamasında bağlamlar, parametreler ve giriş-çıkış noktaları ile ilgili olmamalıdır. Ancak kümeleme yapıldığında bu değerler zaten bir giriş-çıkış filtresi rolü oynayabilir. Ve onları taşımakla ilgili hiçbir konuşma yoktu. Özellikle sizin durumunuzda, bu noktalar kümelemenin temeli olarak alındığında.
Evet ama bunların ideal girişler olması gerektiğini belirtmişsiniz. Hayatınızın ve işinizin en zayıf noktasının bu olduğunu size her zaman açıklamaya çalıştım. Bu nedenle, işinizi yaparak ve ardından gerçek zamanlı olarak giriş ve çıkışlarınızı bulmaya çalışarak, başladığım yere varacaksınız. Bizde tam tersi olduğunu asla iddia etmedim :).
Görüyorsunuz, eğer kar maksimizasyonundan bahsediyorsak (yani, bundan bir TS oluşturmak için ilk kriter olarak bahsettik), o zaman FP'nin optimal (ideal) parametrelendirmesini seçmek için kullanılması gereken ideal girdilerdir. İdeal olarak (:-) o zaman harici bir anlaşma filtresine hiç ihtiyacınız olmayabilir, FP parametreleri yeterli olacaktır. Ancak hazır bir girdi-çıktı stratejisinden bahsediyorsak, o zaman bu sadece başka bir sorudur - mevcut stratejinin FP kümeleme yöntemiyle optimizasyonu. Strateji değerliyse, sonuç da iyi olacaktır. Ve metodoloji aynı.
Yani tam tersi söylenebilir: işimi yaptıktan sonra, maviden bir giriş-çıkış stratejisi yaratmanın çok öznel aşamasını atlayarak sonuçlara ulaşıyorum.
Ancak, umarım bu seçeneklerin birbirine zıt olmadığını anlamışsınızdır. Çalıştığı sürece herkes iyidir.
Hiçbir şeyi karıştırmadın mı? Görünüşe göre şimdiye kadar fiyat serilerini parametreleştirdik ve bu parametreler faz uzayını oluşturdu.
Süreci parametrelendiriyoruz. Aksi takdirde: Açıkça bazı parametrelere sahip olacak bir süreç modeli yaratırız. Bu model, MO gibi süreci tanımlayan gerekli sayıları hesaplamamıza izin vermelidir. Ya da beklenen kâr. Ve eğer bir kâr yüzeyi oluşturmak için işlemleri gösteren noktaları kullanır ve ardından FP'yi kümelersek, bu ne daha önce söylediğimle ne de daha sonra olacaklarla çelişmez. Ve kesinlikle haklısın - FP'yi oluşturan bu parametreler.
seninkiler ne
Hımm daha ne diyeyim Her mavi nokta bir anlaşmadır, bu faz düzleminde (Xi, Yi) koordinatları vardır. Faz düzleminin (X,Y) her noktası için, örneğin Öklid'e göre her bir mavi noktaya olan mesafeyi hesaplayabiliriz: (X-Xi)^2+(Y-Yi)^2. Her mavi noktanın olumlu veya olumsuz bir karı vardır. Diyelim ki X ve Y'ye en yakın 10 mavi nokta ile ilgileniyoruz. Karlarının ortalamasını alırız ve her bir nokta (X,Y) için yüzey koordinatı Z'yi alırız. Yani, ortalama yarıçap belirtilmez, ancak dikkate alınan komşu sayısı, ortalama yarıçap herhangi biri olabilir.
Bu arada, Gauss tarafından ağırlıklı toplamın bir versiyonunu zaten yaptım, yine de sigmanın hangi hususlardan normalize edilmesi gerektiğini anlamak istiyorum :). Ancak, yoğun nüfuslu bölgelerde, sonuçlar oldukça benzerdir.
Not Bir kez daha: Alım satımlarım yalnızca kusurlu bir kâra sahip değil, hiçbir şey bazılarının kârsız olmasını engelleyemez.
...
Hmm, neden bahsettiğin hakkında kabaca bir fikrim var gibi geldi ama bu yazıyla bu yanlış anlaşılmayı tamamen ortadan kaldırdın :). Ama anlamak isterim. Küçük adımlarla sırayla başlayabilir miyiz? Bir parametre örneğinde.
Yani, işte fiyat serisi, işte onunla devam edin ve her bir çubuktaki parametreyi hesaplayın. Yoksa her tikte mi?
Daha sonra bu değerlerden bir faz uzayı oluşturursunuz. Faz yörüngelerinin sürekli olması gerektiğini söylediniz. Yani, TÜM değerleri mi alıyorsunuz? Her çubuktan (her keneden) ?
Değilse, daha fazla analiz için zamanın hangi noktalarında değer alacağınızı nasıl belirlersiniz? Peki süreklilikten hangi anlamda söz ettiniz?