Норм? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну почему же "никто никогда" ? Обычные вещи, сразу на ум приходят. )) Интереснее поработать над этими схемами программно и протестировать основательно. ))
Да, это очень познавательно и занимательно,... приводит к многим пониманиям, но на практике - против этих схем давно выстроены барьеры, просто их мало кто замечает..... чаще только с разбегу.... лбом.... :-)))
Но полезно просто поковыряться в этом, тут согласен...
.....При такой схеме не приходится рассчитывать на сверх прибыли, если опять вернуться в казино, то прибыль после серии составляет 1 фишку(безубыток + минимум), а если удвоений было 5ть..... то - "загружался практически весь депозит в сделку"
Да, это очень познавательно и занимательно,... приводит к многим пониманиям, но на практике - против этих схем давно выстроены барьеры, просто их мало кто замечает..... чаще только с разбегу.... лбом.... :-)))
Но полезно просто поковыряться в этом, тут согласен...
Тут нет мартина и прочей ереси. Вообще манименеджмента нет. Треил не в счёт. Пока нет ! На бумаге есть уже формула своя которая даже советник держащийся в нулях превращает в прибыльный. Если моя сова при торговле фикс лотом покажет схожий результат с тестовым то я прикручу свой манименеджмент. Возможно выставлю свой менеджер позиций как отдельную сову... пока в разработке.
p.s. кстате формула менеджмента тоже нова как и принцип работы моей совы. Аналогов в инете я не нарыл. Занимает 2.5 строчки.
Прстите новичка, в лом читать всё, пробежался по теме по верхушкам.
Судя из топика: 1600% за 13 лет, это чутка больше 24% в год, это как-то не впечатляет что ли.
При этом не понятно (из графиков и картинок) какая максимальная просадка (новичок я), смотрю в табличку и вижу цифру: относительная просадка по цифрам 13%
Это значит что ради 23% я буду нести риск потерять 13%, это совсем печально, куда приятнее при такой доходности иметь теоретическую просадку где-нибудь в 5% не более!
И правильно ли я понял, что мой любимый показатель CAR/MDD (Compounded Annual Return/maximum drawdown) это показатель "прибыльность" на картинке?
Прстите новичка, в лом читать всё, пробежался по теме по верхушкам.
Судя из топика: 1600% за 13 лет, это чутка больше 24% в год, это как-то не впечатляет что ли.
При этом не понятно (из графиков и картинок) какая максимальная просадка (новичок я), смотрю в табличку и вижу цифру: относительная просадка по цифрам 13%
Это значит что ради 23% я буду нести риск потерять 13%, это совсем печально, куда приятнее при такой доходности иметь теоретическую просадку где-нибудь в 5% не более!
И правильно ли я понял, что мой любимый показатель CAR/MDD (Compounded Annual Return/maximum drawdown) это показатель "прибыльность" на картинке?
описание и все картинки тут https://www.mql5.com/ru/market/product/618
Там то, что я уже видел.
График красивый, но табличка говорить о просадке в 13% при доходности в 23% это ужасно.
вот доходности нашей мечты: http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/
;)
Там то, что я уже видел.
Там то, что я уже видел.
График красивый, но табличка говорить о просадке в 13% при доходности в 23% это ужасно.
вот доходности нашей мечты: http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/
;)
как вы считаете доходность? начальный баланс 10000 - прибыль 350000 - Максимальная просадка по средствам 2200. В итоге имеем: доход составил 3500% при просадке начального баланса в 22% Плохо?
Я не считал, в том то и дело, я сверял интерпретации картинок. Там (первая картинка) за 13 лет (с 1999) получено 1600% или за 13 лет депозит увеличился в 16 раз, что соответствует (с реинвестированием) в 1,24 раза в год (24%) в среднем (1,24 в степени 13). Далее меня естественно заинтересовала просадка, в таблице указана относительная цифра в 13,43%. Вот и всё что я увидел, довольно посредственную доходность (особенно если вычесть инфляцию) и не слабые (в сравнении риски).
После ваших цифр: баланс в 10000 - прибыль в 350000. Это за какой период? 22% это солидная просадка, но о какой доходности в год мы говорим?
P.S. я пока разбираюсь и далеко не ясно понимаю логику тестера, особенно если учитывать, что особенно удивило: он не показывает таблицу со всеми сделками, их нельзя посмотреть на графике сразу же.
Оптимизированные параметры не демонстрируются в разрезе подгонки, как это например, делает Ами. Всё это (я надеюсь) можно кодить своими руками? тяжёлый софт...