Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3559
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нельзя из потеряной информации востановить потеряное
покажи где терялась информация.
как заведённые попугаи: информация потерялась, про@#4лась..ГДЕ ? ткните пальцем место потерь
покажи где терялась информация.
как заведённые попугаи: информация потерялась, про@#4лась..ГДЕ ? ткните пальцем место потерь
ты больной или что??? 10 раз уже сказал, показал!!
машка фильтр ты фильтруешь все высокие частоты , те выкидываеш их безвозвратно, это же ОЧЕВИДНО!!! очнись!!
всем это очевидно
Ivan Butko #:
У нас есть значения уже сглаженные. Мы не знаем цен, какие использовались. И надо их восстановить.
покажи где терялась информация.
как заведённые попугаи: информация потерялась, про@#4лась..ГДЕ ? ткните пальцем место потерь
- 5 и 5, -6 и 6, -7 и 7, -8 и 8 дают среднее - 0.
Как из нуля восстановить цены, не подсматривая в формуле в историю?
машка фильтр ты фильтруешь все высокие частоты
Вот кстати да, максимальные и минимальные значения - они же в первую очередь летят в небытие
покажи где терялась информация.
Мне кажется Вы перепутали понятие восстановление с понятием обратный проход
Поправьте, но Вы в формуле по восстановлению цен используете... цены.
Или я не вдуплил чего.UPD
У нас есть значения уже сглаженные. Мы не знаем цен, какие использовались. И надо их восстановить.
цен не знаем, но знаем среднюю за N баров (N>>период SMA), которая на удивление равна средней от значений MA.
можем за цену 0 принять что угодно (например 1.0 или SMA "на перегибе"), по инкрементам построить "подобную" кривую от 1.0 , далее её масштабировать и позиционировать.
в общем случае для SMA нужно большое кол-во баров (навскидку это период в квадрате впополам, где-то так). Но у нас не общий случай - тут строгие диапазоны и периодичность от природы.
И при больших периодах - SMA близка к синус-взвешенным (монотонные ма-шки взаимозаменяемы) , которые опять-же фурье и обратные методы там известны
- 5 и 5, -6 и 6, -7 и 7, -8 и 8 дают среднее - 0.
Как из нуля восстановить цены, не подсматривая в формуле в историю?
вы слегка путаете среднюю величину и скользящую среднюю.
из средней скользящей можно получать исходное, точность будет зависеть от длительности зафиксированного "скольжения"
из одномоментного среднего, усредняемое получить никак нельзя, увы :-)
цен не знаем, но знаем среднюю за N баров (N>>период SMA), которая на удивление равна средней от значений MA.
можем за цену 0 принять что угодно (например 1.0 или SMA "на перегибе"), по инкрементам построить "подобную" кривую от 1.0 , далее её масштабировать и позиционировать.
в общем случае для SMA нужно большое кол-во баров (навскидку это период в квадрате впополам, где-то так). Но у нас не общий случай - тут строгие диапазоны и периодичность от природы.
И при больших периодах - SMA близка к синус-взвешенным (монотонные ма-шки взаимозаменяемы) , которые опять-же фурье и обратные методы там известны
вы слегка путаете среднюю величину и скользящую среднюю.
из средней скользящей можно получать исходное, точность будет зависеть от длительности зафиксированного "скольжения"
из одномоментного среднего, усредняемое получить никак нельзя, увы :-)
ёмаё
Сами пробовали обучать модель от MS?
почему бы просто не округлить цены и получить практически то же самое только без тонны всяких терминов и непоняток
Показан простейший пример, для понимания процесса, в том числе и при обработки более сложных данных.
Цель была - показать возможность акцентировать внимание модели на разные данные с помощью квантования.
Ну, кто не понял - я не виноват :)