Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3557
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё верно, мы разбили диапазон значений на интервалы таким способом - равномерно с шагом 100.
Понятно, что в начале находится разность между ценой (допустим закрытия) и МА. Вот этот поток данных и помещаем в ячейки (бины) и присваиваем им уже индекс (порядковый номер - как вариант) вместо собственного значения.
Таким образом данные у нас стандартизуются, что делает их сопоставимыми и квантуются, что позволяет их группировать по подобию происходящего события.
Ну, фраза "Мусор на входе - мусор на выходе" так же хороша, как и "То-то и оно!", годится для любого случая из жизни с одинаковым успехом, т.е., бесполезна. Но звучит глубокомысленно.))
Ага, утверждений больше, чем связи с рынком
НЕмусор автоматически сделает входные данные - полезными
Полезными - рабочими
Рабочими - прибыльными
Если у вас нет таких - то вы не знаете мусор это или нет.
А если пробовали и не работает - то это другое дело.
Вот в таком ключе нужно парировать. Пробовали или нет и какой результат (характер результата)
Я умею фильтровать мусор. Свои подходы многократно выкладывал на этой ветке, не только свои подходы, но и ссылки на пакеты, которые позволяют фильтровать мусор. Причем именно в применении в МО.
Более того, сам смысл науки "статистка" состоит в фильтровании мусора.
Так что Ваша реакция ничего кроме удивления не вызывает.
Я умею фильтровать мусор. Свои подходы многократно выкладывал на этой ветке, не только свои подходы, но и ссылки на пакеты, которые позволяют фильтровать мусор. Причем именно в применении в МО.
Более того, сам смысл науки "статистка" состоит в фильтровании мусора.
Так что Ваша реакция ничего кроме удивления не вызывает.
Вы меня не слышите:
Ваши подходы сделали форвард стабильным?
Если нет - не умеете.
Если да - вы оседлали ценообразование и купаетесь в деньгах.
Если ваш подход не имеет отношения к форексу, а имеет к чему-то другому - так и скажите, может я зря парирую и вы продвигаете науку, а не прикладную тематическую эксплуатацию этой науки
Интересно для общего развития, но для торговли не совсем понятно, как это использовать...
Есть идеи?
нда...
похоже тут не бан/разбан - это морзянка :-) таким образом ТС (и/или модератор) подаёт тайные знаки
Всё верно, мы разбили диапазон значений на интервалы таким способом - равномерно с шагом 100.
Понятно, что в начале находится разность между ценой (допустим закрытия) и МА. Вот этот поток данных и помещаем в ячейки (бины) и присваиваем им уже индекс (порядковый номер - как вариант) вместо собственного значения.
Таким образом данные у нас стандартизуются, что делает их сопоставимыми и квантуются, что позволяет их группировать по подобию происходящего события.
почему бы просто не округлить цены и получить практически то же самое только без тонны всяких терминов и непоняток
А я думал банальщина, которой все пользуются.
Такое можно проделывать и с разными каналами, фантазируйте :)
Я как-то зарёкся иметь дело с любого рода сглаживанием цены, поскольку оно размазюкивает и попросту стирает информацию о графике.
Но тут интересно положение цены
Как раз самые лучшие результаты у меня получались на подаче положения цены. Причём, только на часовом графике. Видимо закономерность лежит между сессиями
Я как-то зарёкся иметь дело с любого рода сглаживанием цены, поскольку оно размазюкивает и попросту стирает информацию о графике.
все зависит от прокладки между креслом и монитором :)
А также машка еще и агрегирует цены, по сути это скользящий профиль рынка и если подумать то можно извлечь из этого пользу для прогноза..