Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3565

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:

а если с разных ТФ скомбинировать сигналы. Вообще без бэктестов конечно сложно оценивать.

Обычным бектестом это не описать.

Я думаю что эта модель описыват некую раздвижку арбитражоров, они видят этот выброс/аномалию/раздвижку и в входят тем самым делая небольшой импульс, и я вхожу вместе с ними ненадолго.

Так что разные ТФ хз, не думаю что это сработает..

 
Maxim Dmitrievsky #:

а если с разных ТФ скомбинировать сигналы. Вообще без бэктестов конечно сложно оценивать.

я забурился в разметку сделок. Насколько же сильно результаты на форварде зависят именно от разметки, а не от признаков.

Точно!

А еще от точки разделения на классы.

А признаков должно быть много (100 и более) и из них нужно уметь отбирать (не более 10) наиболее связанные с метками.

 
mytarmailS #:

Создал алгоритм прогнозирования на часовиках и даже на минутках..

Реально можно прогнозировать на день вперед 24 точки.


ну вот, все верно

миллион вариантов

не поверишь, но это самый правдивый прогноз

т.е. никто не знает куда пойдет цена
 
Renat Akhtyamov #:

ну вот, все верно

миллион вариантов

не поверишь, но это самый правдивый прогноз

т.е. никто не знает куда пойдет цена
Ты реальный ... или прикидываешся? 
 
mytarmailS #:
Ты реальный ... или прикидываешся? 

разноцветные - верно

остальное человеческая эвристика

никто не знает кому и чего придет в голову и куда и когда он жахнет

цена отреагирует по любому не так как ты напридумывал усреднить

ну не так чтоли?

или ты все таки думаешь пойдет по траектории которую ты изобразил толстым

вот как раз и опустись в реальность и глупые вопросы не задавай

вот, например, я жахнул на реале 100 лотов

цена пойдет вниз, по любому, как ты не рисуй ;))))))

учись зарабатывать головой, не мучай процессор компа, это бесполезно

у меня робот конечно, но он исполняет то, что сам придумал мой мозг, весь алгоритм, от и до

 
Maxim Dmitrievsky #:
я забурился в разметку сделок.

Какие то новые идеи в этом направлении?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Какие то новые идеи в этом направлении?

Перекомбинация старых. Пока все не проверишь - не узнаешь.

Материала есть еще статей на 5 наверное, лень писать.

 
mytarmailS #:

Создал алгоритм прогнозирования на часовиках и даже на минутках..

Реально можно прогнозировать на день вперед 24 точки.


Имхо, очень достойный результат. Осталось придумать, создать, критерии оценивающие качество прогноза.   Типа корреляции трендовой и остатков, например. И исходя из этого, уже думать какие тут торговые системы лучше подойдут.

 
sibirqk #:

Имхо, очень достойный результат. Осталось придумать, создать, критерии оценивающие качество прогноза.   Типа корреляции трендовой и остатков, например. И исходя из этого, уже думать какие тут торговые системы лучше подойдут.

Ну МНК точно не подойдет, думаю подойдет что то типа корреляции или коинтеграции или что то среднее. 

Можно еще как то интелектульно фильтровать прогнозы или дать им веса. 

Также можно добавить прогнозы из разных ТФ. 

Жаль что сам алгоритм довольно тяжелый, много расчетов и симуляций. 
 
mytarmailS #:
Ну МНК точно не подойдет, думаю подойдет что то типа корреляции или коинтеграции или что то среднее. 

Можно еще как то интелектульно фильтровать прогнозы или дать им веса. 

Также можно добавить прогнозы из разных ТФ. 

Жаль что сам алгоритм довольно тяжелый, много расчетов и симуляций. 
Я бы начал с проверки ТС - отклонение от равновесной. По прогнозу цены строится мув с периодом 2*n, где n глубина прогноза, в даном случае 2*24.  За счет относительно большого периода, ошибка в прогнозе значения мува будет небольшой. Соответственно, если есть отклонение к примеру вниз от мува, на какую-то величину   на ТФ 1H и есть отклонение вниз на минутках, то открывается покупка. Ну и наоборот. 
1...355835593560356135623563356435653566356735683569357035713572...3614
Новый комментарий