Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3563

Новый комментарий
 

Интересная мысль 

Если есть широко разрекламированные прогнозы о том, что обменный курс будет расти, то люди сразу же скорректируют цену, 
которую они готовы заплатить, и поэтому прогнозы сбываются. В каком-то смысле курсы валют становятся их собственными прогнозами.
 Это пример «гипотезы эффективного рынка». Следовательно, прогнозирование того, будет ли завтра обменный курс расти или падать,
 примерно так же предсказуемо, как и прогнозирование того, выпадет ли брошенная монета орлом или решкой


из книжки 

https://otexts.com/fpp3/what-can-be-forecast.html

 
mytarmailS #:

Интересная мысль 


из книжки 

https://otexts.com/fpp3/what-can-be-forecast.html

Недавно ввели санкции - на выходных обменники подняли курс, все СМИ кричали о падении рубля, часть людей пошла покупать доллар, но в понедельник уже ситуация на Forex была другая, т.е. прогноз не сбылся толпы.

Так что всё это болтавня - часть прогнозов толпы с будиться, а часть нет. А каждый умный подберёт себе удачный пример для своих слов.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Недавно ввели санкции - на выходных обменники..... 

Один случай выдавать за статистику? Умно..
 
Aleksey Vyazmikin #:

Недавно ввели санкции - на выходных обменники подняли курс, все СМИ кричали о падении рубля, часть людей пошла покупать доллар, но в понедельник уже ситуация на Forex была другая, т.е. прогноз не сбылся толпы.

Так что всё это болтавня - часть прогнозов толпы с будиться, а часть нет. А каждый умный подберёт себе удачный пример для своих слов.

где вы такое вообще заметили..

может вам сменить читаемые СМИ и расширить круг общения ? :-) 

 
mytarmailS #:
Один случай выдавать за статистику? Умно..

Умно было бы привести статистику событий, но у меня её нет. А выдавалось в цитате как 100% вероятность, поэтому и написал это сообщение.

 
Maxim Kuznetsov #:

где вы такое вообще заметили..

может вам сменить читаемые СМИ и расширить круг общения ? :-) 

Хммм.... ну поищите сами уже, какие курсы были за живые деньги. Да и сейчас он уже расходится стал с объявляемым существенно...

Тему продолжать не буду.

 
mytarmailS #:

Интересная мысль 

из книжки 

https://otexts.com/fpp3/what-can-be-forecast.html

запрограмировал простой вариант. некая примитивная симуляция идеи автора.

арима начинает прогноз в скользящем окне с куска рандомного ряда( первые 100 точек) и добавляет новую точку прогоза + шум в конец и окно смещаеться на +1, со временем выходит так что ряд уже состоит только из прогнозов и новый прогноз делаеться уже исключительно из ряда старых прогнозов.

Получились довольно правдоподобные ряды

library(forecast)

n <- 100
y <- rep(NA, 500)
y[1:n] <- cumsum(rnorm(n))


get_forec <- function(x){
  x |> auto.arima() |> forecast(h = 1) |> _$mean |> c()
}
for(i in n:(length(y)-1)){
  ii <- (i-99):i
  y[i+1] <- get_forec(y[ii])+rnorm(1)
  print(i)
}


plot(y, t="l")
abline(v=n,col=8,lty=2)
 
mytarmailS #:

запрограмировал простой вариант. некая примитивная симуляция идеи автора.

арима начинает прогноз в скользящем окне с куска рандомного ряда( первые 100 точек) и добавляет новую точку прогоза + шум в конец и окно смещаеться на +1, со временем выходит так что ряд уже состоит только из прогнозов и новый прогноз делаеться уже исключительно из ряда старых прогнозов.

Получились довольно правдоподобные ряды

А иногда модель замыкаеться на тренде и получаем некое залипание в прогнозе (сильный неожыданый тренд).

Что тоже свойственно для рынка


 
mytarmailS #:

А иногда модель замыкаеться на тренде и получаем некое залипание в прогнозе (сильный неожыданый тренд).

Что тоже свойственно для рынка

Вот еще прикольный пример как модель начала разгонять сама себя

Прям биткоин ))


 
как говориться "вместо тысячи слов"
1...355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570...3590
Новый комментарий