Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3546

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

Да нет же.. 

Цена с моделью коррелирует отлично и если поплывет по абсолютным значениям то это не важно..


Если строить торговое правило по стохастику то никого не волнует что стохастик имеет свой диапазон от 100 до -100 (или сколько там) а не соответствует реальной цене

Если строить торговое правило по классификации то  никого не волнует что правило строиться по кривульке вероятности модели и она  не соответствует реальной цене

итп...

главное чесная корреляция а не MSE

Ну я покажу потом на каком-нибудь примере в чем будет разница. Может она для тебя не критична.
Обобщенные линейные модели называется (GLM)- вспомнил. Гуглани в чем отличия. В Р должны быть.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ну я покажу потом на каком-нибудь примере в чем будет разница. Может она для тебя не критична.
Обобщенные линейные модели называется (GLM)- вспомнил. Гуглани в чем отличия. В Р должны быть.

GLM может работать с раными распределениями в остатках а линейка продполагает нормальное

 
mytarmailS #:

GLM может работать с раными распределениями в остатках а линейка продполагает нормальное

Да, глм даст более правдивые коэффициенты, в теории
 
Maxim Dmitrievsky #:
Да, глм даст более правдивые коэффициенты, в теории

Нужна моделька multi label не уверен что такая ГЛМ-ка есть, а если нет то нужно пробовать тогда 4-ре модельки тренить, а если уже трениш 4-ре модельки то можно уже и форест тогда тренить..

Суть то как мне видиться не в модельках, а в поиске новых свойств оутпутов модели 

 
mytarmailS #:

Нужна моделька multi label не уверен что такая ГЛМ-ка есть, а если нет то нужно пробовать тогда 4-ре модельки тренить, а если уже трениш 4-ре модельки то можно уже и форест тогда тренить..

Суть то как мне видиться не в модельках, а в поиске новых свойств оутпутов модели 

Ну это только через “shut up & calculate” можно выяснить, будет толк или нет. Как Алексей Николаев заповедовал :) Потом попробую, сравню.
 
Aleksey Nikolayev #:
Думать можно по разному. Имхо, лучший способ - думать в направлении что и как посчитать. Например, посчитать "расписание" разворота цен и не увидеть его. Рисунки буравчиков и прочих предметов делу не помогут, если не приводят к расчётам.

"расписание" (притяжение моментов разворотов к определённому времени) есть. И кстати, это ВЫ пытались считать расписание в искусственных ретурнсах на EURUSD и его не увидели - не надо на меня сваливать свои огрихи.

 
Maxim Kuznetsov #:

"расписание" (притяжение моментов разворотов к определённому времени) есть. И кстати, это ВЫ пытались считать расписание в искусственных ретурнсах на EURUSD и его не увидели - не надо на меня сваливать свои огрихи.

ну тогда стоит показать это расписание чтобы не казаться мягко говоря голословным

 
mytarmailS #:

ну тогда стоит показать это расписание чтобы не казаться мягко говоря голословным

тиковые объёмы (сиречь "активность") открываешь и видишь. 

открываешь стейты советников в маркете и кодебейзе и видишь то-же самое. Тот-же график, в точности, с теми-же вершинами и впадинами.

это вероятности любых событий. В том числе разворотов. 

сколько лет можно говорить одно и то-же ? можем ещё раз обсудить..будет ещё 50-100 страниц повторов о прежнем, но не относящегося впрямую к маш.обучению

PS/ если некая методика противоречит объективно наблюдаемому - то скорее вопросы к методике

 
Частицы бы, ли, же, б, ль, ж всегда пишутся раздельно. 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Частицы бы, ли, же, б, ль, ж всегда пишутся раздельно. 

тут впору писать только междометиями и непечатными словами :-)

1...353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553...3614
Новый комментарий