Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3547

Новый комментарий
 

Как через МО можно выразить торговлю большинство ТС на рынке ?

 Какая должна быть целевая?

Кикие мыслы?

 
Maxim Kuznetsov #:

тут впору писать только междометиями и непечатными словами :-)

Это когда слабые нервы. Иногда сюда такие залетают, но расстраиваются потом еще больше, когда начинаешь общаться с ними на их языке. А вообще это присуще женщинам.
 

Когда в среднем получаешь неплохие ТС, начинаешь задумываться какую конкретно из них выбрать, по какому критерию?

Трейн/вал/тест начинает казаться неполноценным критерием выбора, хочется чего-то большего. Плюс хочется теперь обучать на всех данных.

Тогда CV выручает.

Посмотрел сначала на обученную модель:

>>> models[-1][1].get_best_score()
{'learn': {'Accuracy': 0.8869165023011177, 'Logloss': 0.3232375323689657}, 'validation': {'Accuracy': 0.8467432950191571, 'Logloss': 0.3847962120305579}}

Что здесь хорошо? относительно близкие значения accuracy и logloss на трейн/тест.

Потом сделал CV на 5 фолдах:

>>> pd.DataFrame(models[-1][-1]).drop(['iterations', 'test-Logloss-std'], axis=1)
     test-Accuracy-mean  test-Accuracy-std  train-Accuracy-mean  train-Accuracy-std  test-Logloss-mean  train-Logloss-mean  train-Logloss-std

0            0.820566           0.008358             0.863584            0.003167           0.425334            0.368001           0.003848

Что здесь хорошо? Средний accuracy на тест не сильно ниже, логлосс немного ниже.

Можно ли теперь избавиться от тестовой подвыборки при выборе ТС, а обучаться на всех данных и опираться на результаты CV? Мне кажется, что да.

 
Мне кажеться симуляции и доверительные интервалы лучше работают чем  CV
 
Maxim Kuznetsov #:

"расписание" (притяжение моментов разворотов к определённому времени) есть.

То есть, развороты уже не столь пунктуальны) Тогда, конечно, простым расчётом корреляции между соседними барами подобное "расписание" не увидеть.

Если речь просто об увеличении числа коррекций при повышении волатильности, то это банально и неторгуемо.

Для торгуемости должно быть что-то вроде повышения вероятности для маленьких коррекций стать большими, если они начинались в определённые промежутки времени. Здесь возникает проблема зависимости "расписания" от временного промежутка истории взятой для его расчёта. И, как обычно в таких случаях, становится непонятно - то ли рынок реально меняется со временем, то ли очередное "одурачивание случайностью".

Maxim Kuznetsov #:
И кстати, это ВЫ пытались считать расписание в искусственных ретурнсах на EURUSD и его не увидели - не надо на меня сваливать свои огрихи.
На первый взгляд - какой-то бред. На второй - тоже.
 
mytarmailS #:
Мне кажеться симуляции и доверительные интервалы лучше работают чем  CV

я даже не знаю, не думал об этом

 
mytarmailS #:

В фичах делаешь машку и какой-нибудь индюк? Просто приращения не пробовал?

Сегодня сделаю семплер по этой методе, посмотрю.

Пока что лучший получается на сплайнах. Будет круто, если этот лучше.

 
Maxim Dmitrievsky #:

1 В фичах делаешь машку и какой-нибудь индюк?

2 Просто приращения не пробовал?

3 Сегодня сделаю семплер по этой методе, посмотрю.

Пока что лучший получается на сплайнах. Будет круто, если этот лучше.

1 да

2 нет

3 ты вообще что то АБСОЛЮТНО свое делаешь, не то о чем я говорил

 
mytarmailS #:

3 ты вообще что то АБСОЛЮТНО свое делаешь, не то о чем я говорил

это нормально )

 
Maxim Dmitrievsky #:

это нормально )

Хз

1...354035413542354335443545354635473548354935503551355235533554...3670
Новый комментарий