Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3547
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как через МО можно выразить торговлю большинство ТС на рынке ?
Какая должна быть целевая?
Кикие мыслы?
тут впору писать только междометиями и непечатными словами :-)
Когда в среднем получаешь неплохие ТС, начинаешь задумываться какую конкретно из них выбрать, по какому критерию?
Трейн/вал/тест начинает казаться неполноценным критерием выбора, хочется чего-то большего. Плюс хочется теперь обучать на всех данных.
Тогда CV выручает.
Посмотрел сначала на обученную модель:
Что здесь хорошо? относительно близкие значения accuracy и logloss на трейн/тест.
Потом сделал CV на 5 фолдах:
Что здесь хорошо? Средний accuracy на тест не сильно ниже, логлосс немного ниже.
Можно ли теперь избавиться от тестовой подвыборки при выборе ТС, а обучаться на всех данных и опираться на результаты CV? Мне кажется, что да.
"расписание" (притяжение моментов разворотов к определённому времени) есть.
То есть, развороты уже не столь пунктуальны) Тогда, конечно, простым расчётом корреляции между соседними барами подобное "расписание" не увидеть.
Если речь просто об увеличении числа коррекций при повышении волатильности, то это банально и неторгуемо.
Для торгуемости должно быть что-то вроде повышения вероятности для маленьких коррекций стать большими, если они начинались в определённые промежутки времени. Здесь возникает проблема зависимости "расписания" от временного промежутка истории взятой для его расчёта. И, как обычно в таких случаях, становится непонятно - то ли рынок реально меняется со временем, то ли очередное "одурачивание случайностью".
И кстати, это ВЫ пытались считать расписание в искусственных ретурнсах на EURUSD и его не увидели - не надо на меня сваливать свои огрихи.
Мне кажеться симуляции и доверительные интервалы лучше работают чем CV
я даже не знаю, не думал об этом
В фичах делаешь машку и какой-нибудь индюк? Просто приращения не пробовал?
Сегодня сделаю семплер по этой методе, посмотрю.
Пока что лучший получается на сплайнах. Будет круто, если этот лучше.
1 В фичах делаешь машку и какой-нибудь индюк?
2 Просто приращения не пробовал?
3 Сегодня сделаю семплер по этой методе, посмотрю.
Пока что лучший получается на сплайнах. Будет круто, если этот лучше.
1 да
2 нет
3 ты вообще что то АБСОЛЮТНО свое делаешь, не то о чем я говорил
3 ты вообще что то АБСОЛЮТНО свое делаешь, не то о чем я говорил
это нормально )
это нормально )
Хз