Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3549

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
А где твои выводы? Бэктест хотя бы сделай :)
Выводы однозначные. Достаточно взять любой дифференцированный ряд и вычесть его из исходного. Это операция обратная интегрированию признаков в исходный ряд.

бектест это когда уже есть полноценный робот

ехх.. ладно ..

все сам, все сам..

 
mytarmailS #:

бектест это когда уже есть полноценный робот

ехх.. ладно ..

все сам, все сам..

Я полноценного протестировал, хуже стало.
Почему это аналогично твоим ТС - объяснять не буду, много энергии на это понадобится, а я на чиле :)

Если вкратце - я по этим моделям размечаю сделки, точно так же как ты берёшь с них сигналы.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Если вкратце - я по этим моделям размечаю сделки, точно так же как ты берёшь с них сигналы.
Ага, только модели у нас разные,  но ты думаеш что одинаковы
 
mytarmailS #:
Ага, только модели у нас разные,  но ты думаеш что одинаковы
Да, я перебрал несколько. Машка + ретурн, не коротко машек, несколько ретурнов. Все хуже. Но оно работает на новых данных, но не очень хорошо.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Да, я перебрал несколько. Машка + ретурн, не коротко машек, несколько ретурнов. Все хуже. Но оно работает на новых данных, но не очень хорошо.
Там патерн надо делать на свечах модели, ты этого не делал и даже свечей не делал
 
mytarmailS #:
Там патерн надо делать на свечах модели, ты этого не делал и даже свечей не делал
Это не делал, так, в общем зафитил
 

Написал монстра, который строит 2-х уровневую кластеризацию и ищет профитные кластеры.

Находит всякие интересные ТС


 

Лог такой же неадекватный. Видно, что находит либо хорошую ТС, либо ничего :)

Iteration: 0, Cluster: 0, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 0, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 0, SubCluster: 2
R2: 0.9628026860906548
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 0, Cluster: 1, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 1, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 1, SubCluster: 2
R2: 0.9804180988990353
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 0, Cluster: 2, SubCluster: 0
R2: 0.9930599292110455
Iteration: 0, Cluster: 2, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 2, SubCluster: 2
R2: 0.9703596382909541
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 0, Cluster: 3, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 3, SubCluster: 1
R2: 0.977346448254901
Iteration: 0, Cluster: 3, SubCluster: 2
R2: 0.9624951019356504
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 0, Cluster: 4, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 4, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 0, Cluster: 4, SubCluster: 2
R2: 0.8132121850814286
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 1, Cluster: 0, SubCluster: 0
R2: 0.9440795561361571
Iteration: 1, Cluster: 0, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 1, Cluster: 0, SubCluster: 2
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 1, Cluster: 1, SubCluster: 0
R2: 0.9473495554472346
Iteration: 1, Cluster: 1, SubCluster: 1
R2: 0.983402942661654
Iteration: 1, Cluster: 1, SubCluster: 2
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 1, Cluster: 2, SubCluster: 0
R2: 0.9656292626281533
Iteration: 1, Cluster: 2, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 1, Cluster: 2, SubCluster: 2
R2: 0.9693720703907486
Too few samples in subcluster: 0
Too few samples in subcluster: 0
Iteration: 1, Cluster: 3, SubCluster: 0
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
Iteration: 1, Cluster: 3, SubCluster: 1
/Users/dmitrievsky/miniforge3/lib/python3.10/site-packages/sklearn/metrics/_regression.py:1187: UndefinedMetricWarning: R^2 score is not well-defined with less than two samples.
  warnings.warn(msg, UndefinedMetricWarning)
R2 is fixed to -1.0
R2: -1.0
 
Maxim Dmitrievsky #:
строит 2-х уровневую кластеризацию

Это как?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Это как?

Iteration: 1, Cluster: 1, SubCluster: 2
1...354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556...3570
Новый комментарий