Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3264
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
5-минутки
Длина строки? Сколько времени ушло на расчеты?
Это МО
Это МО
Без разницы, если шаблон исходного советника тот же: увидели паттерн - открылись.
На MQL5 элементы такой матрицы вычисляются за ~55 часов на моей старой машине. Потребление памяти минимальное.
Длина строки 100.Миллион на миллион или все таки на 100? Это входная матрица?
А выходная 1000000* 1000000 ? Это терабайт. Считали построчно и на диск скидывали?
Какой функцией считали? PearsonCorrM, PearsonCorrM2, PearsonCorr2 или штатной?
Без разницы, если шаблон исходного советника тот же: увидели паттерн - открылись.
там по-другому, НС сама генерит сигналы
А наборы паттернов надо обвязывать логикой. Попробовал направленные сделки и мин реверс, под те и те находятся паттерны, относительно неплохие
Миллион на миллион или все таки на 100? Это входная матрица?
Входная 100x1000000.
А выходная 1000000* 1000000 ? Это терабайт. Считали построчно и на диск скидывали?
Построчно. Ничего не скидывал. В контексте обсуждения поиска паттернов, грубо говоря, в каждой строке нужно найти только ситуации, где Abs(Corr[i]) > 0.9. Для этого записывать матрицу не нужно, только посчитать ее строки.
Какой функцией считали? PearsonCorrM, PearsonCorrM2, PearsonCorr2 или штатной?
Штатной не нашел для построчного расчета. Alglib показался медленным. Пробую свой вариант.
там по-другому, НС сама генерит сигналы
А наборы паттернов надо обвязывать логикой. Попробовал направленные сделки и мин реверс, под те и те находятся паттерны, относительно неплохие
Хорошо звучит.
Пока отложил, результаты не лучше чем МО, хотя МО тоже хромает в плане плавности баланса
5-минутки, половина обучение
Построчно. Ничего не скидывал. В контексте обсуждения поиска паттернов, грубо говоря, в каждой строке нужно найти только ситуации, где Abs(Corr[i]) > 0.9. Для этого записывать матрицу не нужно, только посчитать ее строки.
А - точно. К каждой строке наверное 1-5 тыс коррелируемых строк только будет, их то и можно сохранить, если надо.
Думаю, что PearsonCorrM2 будет быстро работать. Подаем 1 матрицу полную, 2-ю матрицу из одной проверяемой строки. И если идти с конца, то можно размер первой матрицы указывать, как номер очередной строки, чтобы не пересчитывать корреляцию повторно, строкам ниже проверяемой.
Думаю, что PearsonCorrM2 будет быстро работать.
Сомневался изначально, что будет быстро работать.
Пробовал такую, замеряя только выделенное. Что-то медленно, поэтому свое варганю.