Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 325
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мда. прикольно.
всё равно в целом не плохо.
ну это простецкий нейрон, он столько инфы просто не в состоянии освоить, ну а так да, интересно
ну это простецкий нейрон, он столько инфы просто не в состоянии освоить, ну а так да, интересно
А можно схемку посмотреть, на листочке? Что на входах, что в середине, и где выход. А то уже кучу макулатуры перечитал (шумоподавители, распознавание и пр.), а с рынком что-то никак не дойдет.)
https://c.mql5.com/3/126/RNN_MT5.zip
Там советник и описание
https://c.mql5.com/3/126/RNN_MT5.zip
Там советник и описание
Спасибо. Делается подобно шумоподавителю на нейронке. Именно этого я и боялся.
Допустим 10 отсчетов ценового ряда + допустим, 5 предикторов - 10*5=50 + их производные - еще 50, еще 20 входов доп инфы. Итого 120 входов по минимуму. Грустно.)
Такие матрицы считать, да для многослойной сети, да для 1м ТФ , да еще внутри свечи - замотаешься.(
А что означает, когда во время генетической оптимизации результаты начинают сваливаться в турбулентность? :) график же должен со временем улучшаться
люто не рекомендую оптить на максбаланс. провалы в оптимизации свидетельствуют об проблемах на "краевых" параметрах. попробуй разобраться, на сколько отличаются параметры в зоне провала и с теми вариантами что чуть левее на картинке.
оптимизация действует очень просто - идёт в сторону увеличения критерия оптимизации и заодно изредка проверяя неисследованные ранее зоны на "всякий пожарный" что бы не пропустить (если он есть) путь к ещё более лучшим результатам.
но в любом случае - стоит насторожится при таких результатах оптимизации. должно быть постепенное смещение облака вариантов в верх с редкими вариантами в нижней зоне графика.
Спасибо. Делается подобно шумоподавителю на нейронке. Именно этого я и боялся.
Допустим 10 отсчетов ценового ряда + допустим, 5 предикторов - 10*5=50 + их производные - еще 50, еще 20 входов доп инфы. Итого 120 входов по минимуму. Грустно.)
Такие матрицы считать, да для многослойной сети, да для 1м ТФ , да еще внутри свечи - замотаешься.(
Да, при увеличении вх параметров беда беда будет :) поэтому смотреть надо в сторону улучшения логического ядра а не кол-ва слоев
люто не рекомендую оптить на максбаланс. провалы в оптимизации свидетельствуют об проблемах на "краевых" параметрах. попробуй разобраться, на сколько отличаются параметры в зоне провала и с теми вариантами что чуть левее на картинке.
оптимизация действует очень просто - идёт в сторону увеличения критерия оптимизации и заодно изредка проверяя неисследованные ранее зоны на "всякий пожарный" что бы не пропустить (если он есть) путь к ещё более лучшим результатам.
но в любом случае - стоит насторожится при таких результатах оптимизации. должно быть постепенное смещение облака вариантов в верх с редкими вариантами в нижней зоне графика.
да, там что-то с оптимизацией трейлинг стопа по ходу не то, перепишу логику бота и перепроверю еще
люто не рекомендую оптить на максбаланс. провалы в оптимизации свидетельствуют об проблемах на "краевых" параметрах.
Полностью поддерживаю - оптимизация крайне опасная штука: гордо стою миллионером на вершине, а вокруг слив депо вот обычный результат оптимизации.
Вот выше приведены обычные балансы - это одна линия. А почему одна линия при случайном входе? Если вход случайный, то и линия баланса должна быть случайной, заключенной в доверительные интервалы!
Суррогатом доверительных интервалов может служить трехмерный (цветной) график в оптимизации. И если баланс сопроводить этим графиком из оптимизации и на этом трехмерном графике будет примерно один цвет, то грааль близок. В противном приведенные графики гроша ломанного не стоят.
Полностью поддерживаю - оптимизация крайне опасная штука: гордо стою миллионером на вершине, а вокруг слив депо вот обычный результат оптимизации.
Вот выше приведены обычные балансы - это одна линия. А почему одна линия при случайном входе? Если вход случайный, то и линия баланса должна быть случайной, заключенной в доверительные интервалы!
Суррогатом доверительных интервалов может служить трехмерный (цветной) график в оптимизации. И если баланс сопроводить этим графиком из оптимизации и на этом трехмерном графике будет примерно один цвет, то грааль близок. В противном приведенные графики гроша ломанного не стоят.
В нашем случае через оптимизатор мы подбираем веса нейрона, только и всего.. какая разница будет он в логике обучаться или через оптимизатор... И по скорости, думаю, в облаке через оптимизатор обучение происходит гораздо быстрее
1000% за 2 мес плохо что-ли? :) логику чутка улучшил
Тут, правда основной куш за апрель получился. С середины мая даже устойчивая тенденция
Ветка огромная.
Кто нибудь может подсказать...
У меня есть графики движения нескольких валютных пар. Как с помощью машинного обучения можно подобрать параметры (лот, направление) открытия/закрытия ордеров, чтобы итог как можно чаще был в плюсе?
То есть что нужно сделать, как обучить программу?