Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 323
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, почему же? Видел публикации для EURUSD для М1, куда уж дальше.
Смотреть надо в rugarch
Этих GARCН туча. Имеют три группы параметров: сама модель, тип средней и вид распределения остатка. и все надо обосновывать, т.е. datamining во всей красе. По каждому из типов параметров последний писк. Тут выше обсуждается детрендирование. Так в GARCH детрендирование с помощью ARFIMA, т.е. с дробный дифференцированием (Херст).
Сейчас как раз занимаюсь.
Автокорр функция М1. Окно 60 м.
Она великолепна.) На +/-1м уже ноль, точнее оч слабая отрицательная. Рекомендации видео, однако - произвести дифференцирование и уж затем... В нашем случае, после дифференцирования кроме шума ничего не остается.
Сейчас как раз занимаюсь.
Автокорр функция М1. Окно 60 м.
Она великолепна.) На +/-1м уже ноль, точнее оч слабая отрицательная. Рекомендации видео, однако - произвести дифференцирование и уж затем... В нашем случае, после дифференцирования кроме шума ничего не остается.
а если 6000 м? шум он не шум, там мини циклы должны быть, по идее, когда-то они будут периодические, когда-то нет
а если 6000 м?
Все тоже самое. Дельта функция, однако.)
Если есть корреляция в направлении предыдущих отсчетов, то должна вылезти. Но не вылезает. Ее нет. Если есть циклы, должна быть и значимая корреляция, т.к. соседние несколько отсчетов, в этом случае, взаимозависимы, и пик должен расшириться, даже если сами циклы не обнаружатся.
ЗЫ Окно скользящее, т.е в расчете вся выборка ~52000 отсчетов.
Все тоже самое. Дельта функция, однако.)
Если есть корреляция в направлении предыдущих отсчетов, то должна вылезти. Но не вылезает. Ее нет. Если есть циклы, должна быть и значимая корреляция, т.к. соседние несколько отсчетов, в этом случае, взаимозависимы.
ЗЫ Окно скользящее, т.е в расчете вся выборка ~52000 отсчетов.
печалька :)
а если по рси автокорр считать? или по более сглаженному осциллятору. Рси, кстати, как раз не очень зависит от наклоне тренда - я менял наклон графиков и он показывал примерно то же самое что и на оригинале
и еще, как вариант, хотел попробовать вот это https://www.mql5.com/ru/articles/1472
Выглядит цикличным. его можно сразу в нс пихнуть или с автокорреляцией попробовать. И предсказывающая способность лучше чем у рси получается, на мой взгляд. И он уже мультивалютный, на минуточку, т.е. зависит от корзины валютных пар а не от текущей
Единственное, на мт5 переписать нужно
печалька :)
а если по рси автокорр считать? или по более сглаженному осциллятору. Рси, кстати, как раз не очень зависит от наклоне тренда - я менял наклон графиков и он показывал примерно то же самое что и на оригинале
Уже считал что-то в этом роде. Автокор функция будет отражать только период самого РСИ. Считаем по МАшке - будет период сглаживание МАшки, и т.д. Что естественно. Т.е., к рынку это отношения иметь не будет.(
Честно, не вижу в кластерных что-либо, что принципиально отличается от тех-же МАшек. Имхо, разумеется, но те-же яйца, только в профиль.
Сейчас как раз занимаюсь.
Автокорр функция М1. Окно 60 м.
Она великолепна.) На +/-1м уже ноль, точнее оч слабая отрицательная. Рекомендации видео, однако - произвести дифференцирование и уж затем... В нашем случае, после дифференцирования кроме шума ничего не остается.
Не, так дело не пойдет.
Надо смотреть на котир и подбирать инструменты для решения выявленных проблем.
1. Исходный котир НЕ стационарный - переменное среднее. можно поторговать тренды, но не умеем отличать коррекцию от разворота. Запаздывание + отклонения от тренда могут запросто слить депозит.
Есть два пути:
2. Удаляем тренд: средняя = const
3. Смотри на результат. Точнее, смотри на остаток
3.1. Если остаток стационарен, то модель ARMA. Бывают такие ряды, но крайне редко
3.2. Если остаток НЕ стационарен, то еще раз дифференцируем. Модель ARIMA. Ряды для такой модели чаще, но все равно очень редко.
4. Смотрим на остаток и моделируем GARCH
В действительности все гораздо сложнее
Уже считал что-то в этом роде. Автокор функция будет отражать только период самого РСИ. Считаем по МАшке - будет период сглаживание МАшки, и т.д. Что естественно. Т.е., к рынку это отношения иметь не будет.(
Честно, не вижу в кластерных что-либо, что принципиально отличается от тех-же МАшек. Имхо, разумеется, но те-же яйца, только в профиль.
ну и последний вариант - обучить спредера, благо метаквоты скоро обещают кастомные фиды, где можно будет строить всевозможные инструменты стандартными ср-вами
на тех же акциях или индексах
Не, так дело не пойдет.
Надо смотреть на котир и подбирать инструменты для решения выявленных проблем.
1. Исходный котир НЕ стационарный - переменное среднее. можно поторговать тренды, но не умеем отличать коррекцию от разворота. Запаздывание + отклонения от тренда могут запросто слить депозит.
Это понятно. Однако, если мы начнем применять все Вами перечисленное к винеровскому процессу (случайным блужданиям), то, аналогично, увидим там и тренды и развороты и флэты, и черта лысого - это уже пробовали до нас.) Всяческих регрессий понавычисляем. Только толку не будет.) И, как писал тот-же, Винер или Фейнман - прежде чем решать задачу, неплохо бы выяснить, а имеет ли она решение.
Для этого, для начала, надо найти какие либо устойчивые корреляционные связи (их существование), а затем уже строить модели. Как-то так представляется.
Однако, пока тишина.
ЗЫ Недавно делал такой эксперимент. В каждой точке врем. ряда строил полиномиальную регрессию за передыдущий период, и отображал только последнюю точку. Расчет долгий, около 8 ч - ничего не сохранил, и показать не могу. Только на словах. Потом, наверное, покажу, на куске.
Так вот, циклически происходит излом линии регрессии, после чего опять идет плавная линия. Надо сказать, что я не понял, почему это происходит, но можно предположить, что в окрестности этих точек скачкообразно меняется статистика временного ряда.
PS нашел кусок графика.
На выбросы не обращайте внимания (не знаю откуда они берутся, возможно зашкаливают коэффициенты полинома,). К сожалению не могу этот конкретный график совместить с ценовым рядом.
ЗЫ Недавно делал такой эксперимент. В каждой точке врем. ряда строил полиномиальную регрессию за передыдущий период, и отображал только последнюю точку. Расчет долгий, около 8 ч - ничего не сохранил, и показать не могу. Только на словах. Потом, наверное, покажу, на куске.
Так вот, циклически происходит излом линии регрессии, после чего опять идет плавная линия. Надо сказать, что я понял, почему это происходит, но можно предположить, что в окрестности этих точек скачкообразно меняется статистика временного ряда.
А что означает, когда во время генетической оптимизации результаты начинают сваливаться в турбулентность? :) график же должен со временем улучшаться