Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 331

 
Yuriy Asaulenko:

Скажем, распознавание рукописного текста - это несложная нейронка в несколько слоев. В инете даже экземплы есть, с обучением и демонстрацией результатов. И учится на глазах у изумленной публики.)

Для рыночных паттернов полагаю, если на 1м работать, то 2-3 недель истории на обучение за глаза. Ну, поучится, допустим, пару дней, не вопрос.

Вообще, собираюсь, для начала, решить задачку типа Вашей (Решетова) системы, только на честной нейронке и посмотреть что из этого выйдет.


А, ну для текста сверточные вроде используются, их быстро можно обучить, да

 
Maxim Dmitrievsky:


А, ну для текста сверточные вроде используются, их быстро можно обучить, да

И чем таким особенным отличается распознавание рук-го текста от распознавания паттернов? Имхо, только на уровне нюансов.

Что там в экземпле по рукописному было не смотрел, кажется обычная - код простой. Для начала попробуем обойтись без сверточных.)

 
Yuriy Asaulenko:

И чем таким особенным отличается распознавание рук-го текста от распознавания паттернов? Имхо, только на уровне нюансов.

Для начала попробуем обойтись без сверточных.)


Ну при первом приближении, паттерны могут быть очень похожи, но вот их продолжения будут кардинально отличаться, потому что для них достаточно небольших отклонений в начале, что бы разойтись в разные стороны в конце.. это проблема. Буква она все-таки имеет определенный образ, и сетка ее различает по признакам, а если эти признаки минимальны но критичны, как с паттернами? тут вопрос... но в любом случае надо пробовать, а не теоретизировать :)

Я как раз недавно писал систему на паттернах, но она застопорилась на том, что корреляция дает очень приблизительное сходство, в итоге даже если паттерн похож в целом, но небольшие различия не учитываются, а они зачастую нарастают и диктуют дальнейший исход (иногда вообще противоположный)

 
Maxim Dmitrievsky:

... но в любом случае надо пробовать, а не теоретизировать :)

Теоретизировать тоже надо. Иначе точно ничего не сделаешь.)

Да, безусловно, паттерны могут иметь разное продолжение, но от нейронки и не требуется безошибочных решений, как и от системы на логике.

ЗЫ Паттерны для нейронок - это термин. Он имеет несколько другое значение, чем принято на рынке. Скажем, книга -Bishop C.M. Neural networks for pattern recognition.

 
Yuriy Asaulenko:

Теоретизировать тоже надо. Иначе точно ничего не сделаешь.)

Да, безусловно, паттерны могут иметь разное продолжение, но от нейронки и не требуется безошибочных решений, как и от системы на логике.


можно же как-то обойтись без корреляции.. наложить масштабированные  паттерны друг на друга, посмотреть на остатки, что-то с ними сделать.. или через матричные операции как-то.. но я хз :)
 
Maxim Dmitrievsky:


ну тогда валютная змея уже давно вышла из своего тоннеля и больше не существует

ели вы имеете в виду кластерный идикатор (а-ля сила валют), то я сам скоро буду прикручивать к нему сетку :)

стоп, стоп, стоп

Вы же только что получили неплохой результат в тестере.

Он сходится с торговлей на демо?

Может быть действительно не стоит развивать тему?

 
Maxim Dmitrievsky:

можно же как-то обойтись без корреляции.. наложить масштабированные  паттерны друг на друга, посмотреть на остатки, что-то с ними сделать.. или через матричные операции как-то.. но я хз :)
Можно, подав на входы не только ценовой ряд, но и значения предикторов, тем самым включив их в образ. В Вашем случае это RSI, обходится даже без ценового ряда.
 
Renat Akhtyamov:

стоп, стоп, стоп

Вы же только что получили неплохой результат в тестере.

Он сходится с торговлей на демо?

Может быть действительно не стоит развивать тему?


это только начало :), у меня более сложная система в планах, я просто подбирал сеть для своих целей, пока этой RNN достаточно, дальше будет видно.

В идеале - понять как НС используются для hft торговли, постепенно переходя на более мелкие временные масштабы

 
Maxim Dmitrievsky:


это только начало :), у меня более сложная система в планах, я просто подбирал сеть для своих целей, пока этой RNN достаточно, дальше будет видно.

В идеале - понять как НС используются для hft торговли, постепенно переходя на более мелкие временные масштабы

подождите. Что там на демо у Вас, хотя бы понять для начала?

Посмотреть затем на центовый реал не мешало бы.

А только уже после этого всего смотреть вперёд можно.

Чисто моё мнение такое...

 
Renat Akhtyamov:

подождите. Что там на демо у Вас, хотя бы понять для начала?

Посмотреть затем на центовый реал не мешало бы.

А только уже после этого всего смотреть вперёд можно.

Чисто моё мнение такое...


да стоит на демке, стоит.. 1 день прошел всего, а новую версию вообще только сегодня поставил.. это примитивный бот, который много чего не учитывает, но уже способен зарабатывать.. просто заготовочка для дальнейших, так сказать, изысканий.. из опыта - норм системы за 2 дня не пишутся, как в данном случае :)