Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3247
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не въехал.
допустим есть несколько индикаторов, можно записать их значения в 1d массив последовательно. И сравнивать с другими такими же через корреляцию.
допустим есть несколько индикаторов, можно записать их значения в 1d массив последовательно. И сравнивать с другими такими же через корреляцию.
Тогда надо индикаторы приводить к каким-то единым попугаям. Даже если индикатором служит приращение на разных интервалах, иначе странная корреляция выйдет.
Сам в 1d-массиве двигал бы окошко и смотрел количество sample через любой признак "похожести". Точнее даже не количество, а суммарный "профит" таких мест (вход по паттерну, выход - через n часов).
Смущает только количество найденных samples на анимации: несколько сотен. За четыре год часовиков всего лишь 4*365*5/7*24~25000. Среди 25K найти 500 samples - это либо очень грубый паттерн (или признак похожести), либо какая-то зашкаливающая повторяемость (с гипотезой на закономерность).
Тогда надо индикаторы приводить к каким-то единым попугаям. Даже если индикатором служит приращение на разных интервалах, иначе странная корреляция выйдет.
Сам в 1d-массиве двигал бы окошко и смотрел количество sample через любой признак "похожести". Точнее даже не количество, а суммарный "профит" таких мест (вход по паттерну, выход - через n часов).
Смущает только количество найденных samples на анимации: несколько сотен. За четыре год часовиков всего лишь 365*5/7*24~6000. Среди 6000 найти 500 samples - это либо очень грубый паттерн (или признак похожести), либо какая-то зашкаливаюся закономерность.
там в цикле для каждого примера корреляция с остальными заполняется по уже посчитанной матрице, поэтому много
там в цикле для каждого примера корреляция с остальными заполняется по уже посчитанной матрице, поэтому много
25K корреляций для каждого примера. Интересно было бы посмотреть распределение корреляции от -1 до +1.
попробую еще ускорить
Вроде, можно применить принцип решета.
- Посчитали для одного паттерна 25К корреляций. Например, там MathAbs(corr) > 0.9 у 500. Учли их и выкинули.
- Теперь уменьшилось количество паттернов на 500 и уменьшилось количество требуемых вычислений корреляции на 500.
Т.е. на каждом шаге убираем похожие места.Вроде, можно применить принцип решета.
- Посчитали для одного паттерна 25К корреляций. Например, там MathAbs(corr) > 0.9 у 500. Учли их и выкинули.
- Теперь уменьшилось количество паттернов на 500 и уменьшилось количество требуемых вычислений корреляции на 500.
Т.е. на каждом шаге убираем похожие места.Там уже идет просто выбор по известным индексам корр. матрицы из исходного датасета, для каждого паттерна, поэтому быстро. В самой правой строке на скрине как раз отображается сколько примеров каждого паттерна есть. Заполняются другие данные типа будущих цен и считаются статистики. Можно и по-другому, да.
вход по паттерну, выход - через n часов.
Выход такой?
по ТП фиксированному
по ТП фиксированному
Во время майнинга?
Во время майнинга?
по статистике видно, допустим будущее 10 баров, вывожу все кривые каждого найденного экземпляра паттерна в будущем (типа прогноз)
Потом среднее по всем кривым
Типа этот паттерн на продажу, в среднем, и сколько пунктов видно