Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3115
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тела на орбите держатся и находятся в невесомости вследствие баланса силы гравитации и центробежной силы.
Ускорение свободного падения уменьшается пропорционально квадрату расстояния при удалении от центра планеты.
Суть то в том, что находится ли космонавт или термос в невесомости?
P.Z.
Сила тяжести имеет разные направления!
Суть то в том, что находится ли космонавт или термос в невесомости?
P.Z.
Сила тяжести имеет разные направления!
что такое невесомость? - это, грубо, положение тел относительно друг друга. человек в свободно падающем лифте будет находиться в состоянии невесомости.
если говорить про вес тел, то нужно считать вес относительно чего-то. можно даже посчитать вес термоса относительно космонавта.
А во временном ряду есть еще что-то? )
А если учитывать приращения других валютных пар? Будет толк?
А если учитывать приращения других валютных пар? Будет толк?
А если учитывать приращения других валютных пар? Будет толк?
"Толк" - это качественная характеристика.
Необходима количественная меря силы связи между предиктором и целевой. Причем величина связи НЕ должна меняться со временем. Много раз писал на этом форуме, делал ссылки на пакеты R, даже приводил результаты своих расчетов.
Сама идея включить в число предикторов некие предикторы, основанные на других валютных парах, вполне рабочая.
PS. Если Вы не используете такую меру связи на этапе предобработки, то говорить о МО вообще не следует.
Вопреки устаревшей информации, что препроцессинг "наше все", хорошо исследованы также инпроцессинг и постпроцессинг, и доказана их эффективность.
Например, feature learning (или representation learning) относится к инпроцессингу и хорошо себя зарекомендовал в разных задачах.Представим гипотетическую ситуацию с одной теоретической TS, которая состоит из основной модели, которая прогнозирует направление сделки и мета модели, которая прогнозирует вероятность выигрыша (торговать или не торговать):
Назовем первую модель основной, которая разделяет пространство признаков на бай/селл черной линией. А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать/не торговать (красная линия).
Теперь представим другой вариант, когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать/не торговать по отдельности (две красные линии).
Чисто теоретический вопрос "на подумать", лучше ли второй вариант. И если лучше, то почему. Просьба высказаться.
Просьба, наверное, даже к Алексею Николаеву, как можно определить эффект от такого "вмешательства". Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить/оценть/разнести по углам.Использую 2-й вариант. 1-й не пробовал, т.к. он сразу вызвал скепсис.
Думаю что быки и медведи по разному торгуют. Та же евра обычно быстро падает и потом медленно ползет вверх. Разное поведение. Фичи тоже разные могут становиться важными. Разные гиперпараметры у моделей. Одна на бай/сел вряд ли будет хорошо совмещать разное поведение разных действий. Будет что-то среднее.
Использую 2-й вариант. 1-й не пробовал, т.к. он сразу вызвал скепсис.
Думаю что быки и медведи по разному торгуют. Та же евра обычно быстро падает и потом медленно ползет вверх. Разное поведение. Фичи тоже разные могут становиться важными. Разные гиперпараметры у моделей. Одна на бай/сел вряд ли будет хорошо совмещать разное поведение разных действий. Будет что-то среднее.
Представим гипотетическую ситуацию с одной теоретической TS, которая состоит из основной модели, которая прогнозирует направление сделки и мета модели, которая прогнозирует вероятность выигрыша (торговать или не торговать):
Что значит - прогнозирует направление сделки
Что значит - прогнозирует вероятность выигрыша
Ето слишком размытые понятия..
В общем случаи бинарная классификация прогноз роста/падения рынка в виде вероятности и будет решать эту задачу
вероятность роста больше 0,5 - это направление сделки
вероятность высока напимер 0,8 - это будет вероятность выигрыша
И не надо мета моделей..
Но это в общем случаи, но я так понимаю что речь не об общем случаи потому надо уточнить терминологию что есть
прогнозирует направление сделки
прогнозирует вероятность выигрыша