Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3070
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея в том, что отбирается из 16 пара отрезков, у которых есть потенциал. Про кодирование - да, так.
Тогда можно 1 фичу разделить на 16 квантов, пронумеровать и пометить как категориальную. Дерево точно так же проверит на соответствие каждой категории/кванта (==0 или ==1 или ==2 ....). Можно так-же неинтересные кванты отнести в одну категорию.
Результат будет 1 в 1. Или почти, за счет неинтересного кванта, может получиться так, что дерево выберет его при сплите, как лучший.
Из плюсов - всего 1 фича, быстрее расчеты. Размеры файлов и потребление памяти значительно сократятся.
15 лет ООС
подход оказался любопытным, но чувствителен к признакам все-таки. Просто на ретурнах такое не получается.
Тогда можно 1 фичу разделить на 16 квантов, пронумеровать и пометить как категориальную. Дерево точно так же проверит на соответствие каждой категории/кванта (==0 или ==1 или ==2 ....). Можно так-же неинтересные кванты отнести в одну категорию.
Результат будет 1 в 1. Или почти, за счет неинтересного кванта, может получиться так, что дерево выберет его при сплите, как лучший.
Из плюсов - всего 1 фича, быстрее расчеты. Размеры файлов и потребление памяти значительно сократятся.
Почти с этого и начинал. Но нет, так не будет работать, так как в методе построения модели своё представление о прекрасном и она таковым сочтет мусор - проходили уже это - знаем....
классическим образом, набор признаков по ценам закрытия
15 лет ООС
15 лет ООС
подход оказался любопытным, но чувствителен к признакам все-таки. Просто на ретурнах такое не получается.
Можете поделиться параметрами catboost? Все те, которые изменяли.
Можете поделиться параметрами catboost? Все те, которые изменяли.
1 глубина,
Пнями получается))?
А фичи? Говорили, что не ретурны.
Отбор лучших моделей по трейну или по оосу?
Пнями получается))?
А фичи? Говорили, что не ретурны.
Отбор лучших моделей по трейну или по оосу?
Да, выкорчевывание закономерностей
Если про финальный отбор - то по общему R2 и чтобы оос от трейнтеста не отличался. Тут на вкус и цвет..
Признаки пока засекретил, потомоу что долго выбирал. Могу дать подсказку, что лучше не использовать двунаправленные признаки, которые четко разделяют на бай и селл (типа ретурнов), потому что приводят к большому bias'у. При смене глобального тренда, например. Нужны признаки со стационарным средним желательно.А то что на СБ с любым распределением не должны находиться никакие закономерности, на рядах длинной более 200к акураси +-0.1% вокруг 50%, кореляция будущего ретурна с прогнозным менее +-0.01
Но если прогнозировать всякие сглаженные и хитро размазанные и вправо и в лево индикаторы(ZZ и тп), то на СБ будет прогноз зашкаливать в неадекват, словно можно прогнозировать СБ с точностью 60 или даже 95% в зависимости от настроек классификатора. Это бред как в прочем и на ценовых рядах ситуация не очень отличается.
Даже правильно подготовленные признаки и цели, дающие как бы честные 1-2% альфы и на это обычно приходится смотреть с подозрением, есть много более тонких моментов(начиная от банальных стойких автокоррекций сделок внутри спреда, переходящие на минутки, до тупо делительных трендов и тп. случайной природы). Делающие даже эти 1-2% не торгуемыми. А что делать, такова реальность, нужно думать в сторону данных а не пакетов в R.
Который год иногда сюда заглядываю и вижу дискуссии про прогнозы с "ошибкой 8%" и СБ на эквити бектеста, "это какой то позор". Сразу видно что перспектив у таких исследователей нет, если сразу не обратили на это внимание, а потом сами, без подсказок не догадались как с этим бороться.
Хотите прогнозировать ZZ, или какую нибудь машку от ретурнов или что угодно, да пожалуйста, но используйте для расчетов таргетов ТОЛЬКО правую часть ряда, точно также как для признаков ТОЛЬКО левую. Это закон, по другому получается только самообман. Иначе будущее смешивается с прошлым и прогнозируется исключительно прошлое по прошлому, от того такие граальные цифры.
PS. Я не египтянин и никуда не денусь. Кроме этого отношения ценю выше денег.