Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3010
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для начала надо понять что в модели полно мусора внутри..
Если разложыть обученую деревяную модель на правила внутри и статистику по этим правилам
типа :
и проанализоровать зависимость ошибки правила err от частоты freq его появления в выборке
то получим
То нам интересна вот эта область
Где правила работают очень хорошо , но попадаються на столько редко что есть смысл сомниваться в подлиности статистики по ним, ведь 10-30 наблюдений это не статистика
По мне это путь к подгонке. Уточнение правил внутри модели - это уточнение того, что модель "видела".
Смотрю, у Вас неуемное желание плюнуть в мою сторону, а слюну надо беречь, или просто отметиться?
нормальная реакция на бессмыслицу, азы МО как-никак
еще с таким апломбом, типа бла-бла тут все..
Ну в художественной литературе точно так же. Придумывают много, не успевают записывать :) а потом редакция в лице Aleksey Nikolayev все почикает.
Хороший редактор - это хорошо.
Главное, что бы он не запрещал к публикации, то что уже работает, но он не понимает как.
Для начала надо понять что в модели полно мусора внутри..
Если разложыть обученую деревяную модель на правила внутри и статистику по этим правилам
типа :
и проанализоровать зависимость ошибки правила err от частоты freq его появления в выборке
то получим
То нам интересна вот эта область
Где правила работают очень хорошо , но попадаються на столько редко что есть смысл сомниваться в подлиности статистики по ним, ведь 10-30 наблюдений это не статистика
Ну наконец свершилось, то что я говорю уже много лет начало доходить до масс! :)
Кто-то еще пробовал объемы добавлять к обучению? Результаты такие же? Или у вас они дают улучшения?
Я замечал, что моделям нравятся объемы под графиком, пропущенные через индикаторы.
Глубоко не копал в эту сторону - просто наблюдения.
Вы совершенно не поняли мой пост: не бывает "надежды", или есть цифровая оценка пригодности признака или ее нет. Причем цифровая оценка пригодности признака в будущем.
Интересно, именно про будущее, раскроете секреты?
трейн 5к
валид 60к
тренировка модели - 1-3 секунды
извлечение правил - 5-10 секунд
проверка каждого правила (20-30к правил) на валид 60к 1-2 минуты
конечно все приблизительно и зависит от количества признаков и данных
Что это за модель?
Алгоритм оценки правила работает на одном ядре?
Что это за модель?
Алгоритм оценки правила работает на одном ядре?
форест
на одном
Ну наконец свершилось, то что я говорю уже много лет начало доходить до масс! :)
что вы говорите до сих пор никто не понимает, по-моему )
вот у него все понятно без слов и просто, по принципу бритвы Оккама
Тот тест был с реальными объемами с СМЕ для EURUSD: кумулятивные объем, дельту, дивергенцию и конвергенцию по 100 бар. Итого 400 столбцов + 5 еще каких то.
Не меняя никаких настроек модели, просто удалил 405 столбцов с данными СМЕ (остались дельты цен и зигзаги) всего 115 столбцов - получил результаты чуть лучше. Т.е. получается что объемы иногда выбираются в сплиты, но на ООС оказываются шумом. Да и обучение замедляют в 3,5 раза.
Для сравнения оставил вверху графики с объемами, внизу без объемов.
Была надежда, что объемы с СМЕ несут дополнительную информацию/закономерности, которая улучшит обучаемость. Но как видим, модели без объемов чуть лучше, хоть графики и очень похожи.
Это был мой 2-й подход к СМЕ (года 3 назад пробовал) и опять безуспешный.
Получается, что всё учтено в цене.
Кто-то еще пробовал объемы добавлять к обучению? Результаты такие же? Или у вас они дают улучшения?
Сделал еще 3 теста без объемов и сравнил с теми, что делал с объемами. Уже менял гиперпараметры модели.
Итого из 4 тестов: у 3-х без объемов ООС лучше и в 1-м хуже. Т.е. иногда объемы добавляют чуть - чуть. В общем все на уровне погрешности. Перебором гиперпараметров можно достичь большего, чем добавление объемов. Ни существенных улучшений, ни существенных ухудшений они не дают.
Ожидал от объемов большего.