Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1502
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2) суммой гормоник можно описать функцию любой сложности
Поправка - можно описать любой сложности, НО если она периодическая. Т.е. повторяется через какое-то время 1 в 1. Но в рынке ничего не повторяется 1 в 1.
))))
Это Макс объективная реальность
1) рынок имеет волновую структуру так? так!
волновую, но все известные волны имеют периодическую структуру или сложение нескольких гармоник, но никто не смог добиться разложение цены с помощью Фурье или вейвлетов на истории и потом с достаточной точностью воспроизвести в будущем... значит рынок не имеет волновую структуру )))
есть еще история, что на Форекс не работает волновой анализ, а работает исключительно на акциях, нет на индексах, нет.... на истории! ))))
в общем много легенд и интересного чтива в интернете, вон даже физики уже Ганна на память цитируют, это все уже религией все стало, а религия как известно, появляется от недостатка информации - увы, так устроены люди )))
Хммм, интересно, знаю человека, который как раз выбрал этот путь...
Интересно, Вы сами до этого дошли или где то почерпнули?
Можно сказать 50/50
Адаптивные фильтры (фильтры которые изменяют свои параметры в зависимости от характеристик сигнала) используються уже десятилетия , на рынке думаю мы тоже обязаны использовать подобные фильтры, но обычные АФ не подойдут потому что кроме характеристик сигнала нужно еще учитывать уровни пд сп. Вот фильтр который учитывает все это думаю подойдет, но я не понимаю как это все реализовать(( пока что
Поправка - можно описать любой сложности, НО если она периодическая. Т.е. повторяется через какое-то время 1 в 1. Но в рынке ничего не повторяется 1 в 1.
Да, согласен, можно PCA
волновую, но все известные волны имеют периодическую структуру или сложение нескольких гармоник, но никто не смог добиться разложение цены с помощью Фурье или вейвлетов на истории и потом с достаточной точностью воспроизвести в будущем... значит рынок не имеет волновую структуру )))
Нам не надо прогнозировать волны и будущее, нам всего лишь надо с помощью спектрального анализа снимать объективные характеристики присудствующих волн на рынке в данный момент - понимаешь разнице Игорек? мерять текущее и прогнозировать будущее...
Ведь все твои индикаторы строятся по цене, по этим волнам, и индикатору как бы пофиг веришь ты в эти волны или нет , можешь хоть зигзагом мерять характеристику, нету разницы главное что бы работало и было объективно .
Но так сложилось что если надо выделить из зашумленных данных доминирующие волны и измерить их характеристики то прибегают к спектральному анализу, так весь мир делает, не знаю почему))) Может ты знаешь как это делать лучше? а ? )))
Нам не надо прогнозировать волны и будущее, нам всего лишь надо с помощью спектрального анализа снимать объективные характеристики присудствующих волн на рынке в данный момент - понимаешь разнице Игорек? мерять текущее и прогнозировать будущее...
Ведь все твои индикаторы строятся по цене, по этим волнам, и индикатору как бы пофиг веришь ты в эти волны или нет , можешь хоть зигзагом мерять характеристику, нету разницы главное что бы работало и было объективно .
Но так сложилось что если надо выделить из зашумленных данных доминирующие волны и измерить их характеристики то прибегают к спектральному анализу, так весь мир делает, не знаю почему))) Может ты знаешь как это делать лучше? а ? )))
поиском по форуму, первое что нашел:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
я уже проверял эти коды, статья очень хорошая, и автор один из не многих, чьи статьи мне запомнились
в анг. кодобазе есть не плохие анализаторы спектра, раньше находил
насчет работало и обьективно - да работает, но без управления рисками и капиталом будет работать только на истории, впрочем как и все, задача как и писал выше - найти критерий по которому можно найти момент не работоспособности ТС в будущем, может статья Максима что-нибудь прояснит, подождем публикации
ЗЫ: есть в интернете один из не многих советов Гуру трейдинга, который действительно работает, звучит примерно так: найдя свою ТС, не ищите других, а постоянно совершенствуйте свою - что то в этом есть, работоспособных индикаторных ТС или примеры которые опубликовал Максим в своих статьях , в принципе достаточно для торговли с положительным мат.ожиданием, но главное посчитать риски: Макс Гюнтер "Аксиомы биржевого спекулянта" : "Вспомогательная аксиома № 3. Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию."
поиском по форуму, первое что нашел:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Спасибо но мне это не нужно, я сам могу это сделать, я вообще даже не хотел говорить про спектральный анализ дабы уменьшыть количество информации не нужной.
Я задал конкретный вопрос на который не знаю ответа, мы обсудили ниочем все что только можно было, но только не вопрос(((
поиском по форуму, первое что нашел:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
я уже проверял эти коды, статья очень хорошая, и автор один из не многих, чьи статьи мне запомнились
в анг. кодобазе есть не плохие анализаторы спектра, раньше находил
насчет работало и обьективно - да работает, но без управления рисками и капиталом будет работать только на истории, впрочем как и все, задача как и писал выше - найти критерий по которому можно найти момент не работоспособности ТС в будущем, может статья Максима что-нибудь прояснит, подождем публикации
ЗЫ: есть в интернете один из не многих советов Гуру трейдинга, который действительно работает, звучит примерно так: найдя свою ТС, не ищите других, а постоянно совершенствуйте свою - что то в этом есть, работоспособных индикаторных ТС или примеры которые опубликовал Максим в своих статьях , в принципе достаточно для торговли с положительным мат.ожиданием, но главное посчитать риски: Макс Гюнтер "Аксиомы биржевого спекулянта" : "Вспомогательная аксиома № 3. Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию."
На выходе будет 8 амплитуд разных частот - которые можно подать в лес/НС. При этом будет потеряна часть информации.
А можно просто подать 60 последних баров. При этом информация не будет потеряна.
Я задал конкретный вопрос на который не знаю ответа, мы обсудили ниочем все что только можно было, но только не вопрос(((
Ваш вопрос не формализован и совершенно не соответствует информации которую могут дать бары на графике https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499#comment_12044235
1. Период рассматриваемых баров имеет значение, но каждому свое, я рассматриваю период равный от начала до конца дня, от начала месяца до конца месяца, но никак не 24 бара или 31 бар (месяц), у Вас что есть отрезок?
2. к сожалению нам доступны только бары, как Вы на них нарисуете ширину, высоту.. это скорее всего графический анализ?
3. идеальные сделки зависят от времени удержания позиции в рынке, если торговля на Н1, то идеальная сделка это от хай бара до лоу, но не более 1 часа, имхо, но если М1 то такая идеальная ТС будет сливать на спреде, ОК, значит опять ЗигЗаг?....
4. вариантов пересечения МА будет столько же сколько используем периодов МА, при больших периодах МА - будет мало сделок, при малых периодах МА будет много сделок, да и если честно МА никак не характеризует рынок, нарисуйте любые 2 линии и торгуйте по касанию или пересечению их ценой, эффект будет один в один как от МА, есть некая иллюзия, что МА следует за ценой и что то там описывает, но имхо, МА просто следует за ценой, любой алгоритм двигающий 2 лини (которые я упомянул) будет по профитности как и МА, но в разные моменты времени чем МА (т.е. то МА в профит, то линии в профит)
в общем на Ваши вопросы, нет однозначных ответов, хотя возможно я ошибаюсь, нужно просто подождать того, кто сумеет Вам ответить
Глянул код спектрометра. Спектр строится на основе последних 60 баров.
На выходе будет 8 амплитуд разных частот - которые можно подать в лес/НС. При этом будет потеряна часть информации.
А можно просто подать 60 последних баров. При этом информация не будет потеряна.
а можно просто подобрать стандартные РСИ, Стохастик, по моему проще и эффект будет примерно тот же, имхо
вот давно читал статью https://habr.com/ru/post/197606/ , по моему тот же случай почему не работают эти спектры и преобразования Фурье, но совсем математику не люблю в последнее время, разве что школьные задачи приловчился делать вечерами )))
Доброго времени всем кто в теме НС.
НС не много изучал в базовом понимании, но есть вопросы и не с кем посоветоваться.
Если кто хорошо знает модели построения, прошу посоветовать в какую сторону искать решение, и есть ли смысл.
Задача следующего характера.
Есть выборка в одномерном массиве, значения перерисовывающегося индикатора.
Возможно ли с помощью НС обучить сеть, чтобы получить тот же массив выборки, но чтобы эта выборка в дальнейшем не перерисовывала в реал тайме?
То есть с помощью учителя обучить дублирование значений выборки, и будет ли такой результат перерисовывать в реал тайм?
Если нет, то какая модель для этого лучше подходит?
Кластеризация как я понял, даёт конечный ответ в виде двух решений Да Нет, true false, 0 1
Что для поставленной задачи эта модель обучения не подходит.
Какая модель обучения нужна для поставленной задачи?
И есть ли смысл в обучении, чтобы избавиться от перерисовки значений в конечном результате?
Доброго времени всем кто в теме НС.
НС не много изучал в базовом понимании, но есть вопросы и не с кем посоветоваться.
Если кто хорошо знает модели построения, прошу посоветовать в какую сторону искать решение, и есть ли смысл.
Задача следующего характера.
Есть выборка в одномерном массиве, значения перерисовывающегося индикатора.
Возможно ли с помощью НС обучить сеть, чтобы получить тот же массив выборки, но чтобы эта выборка в дальнейшем не перерисовывала в реал тайме?
То есть с помощью учителя обучить дублирование значений выборки, и будет ли этот результат перерисовывать в реал тайм?
Если да, то какая модель для этого лучше подходит?
Кластеризация как я понял, даёт конечный ответ в виде двух решений Да Нет, true false, 0 1
Что для поставленной задачи эта модель обучения не подходит.
Какая модель обучения нужна для поставленной задачи?
И есть ли смысл в обучении, чтобы избавиться от перерисовки значений в конечном результате?
если результат постоянно перерисовывается то что тогда считать конечным результатом???
почему не считать как все остальное, по закрытию свечи?