Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3006
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы покупаете по реальной цене , ваш стоп по реальной цене , ваш тейк по реальной цене..
если вы зашли по цене "1,55" , а ваш стоп "2,05" и рынку надо пойти выбить ваш стоп, то если вы перемешаете индексы у ряда , особо ничего не поменяеться, цена вашего стопа так и останеться "2,05" просто будет в другом месте ..
А если вы сделаете приращения и перемешаете их и потом попробуете "собрать" обратно , то вы уже не сохраните информацию о вашем стопе, там будет просто каша , белый шум...
Вспомните вашу статью про гепы .. рынок закроет геп , но это может быть сегодня, а может и через неделю .. но закроет..
Тоесть есть смысл не учитывать время , последовательность .... только цену (геп/тейк/стоп) которая либо будет либо не будет
Для торговли важна не цена сама по себе, а её изменения (приращения).
Приращения не обязательно берутся через равные фиксированные промежутки времени. Важно лишь чтобы момент времени конца приращения определялся без заглядывания в будущее (марковский момент времени). Таким образом, закрытие гэпа - это тоже приращение, внутри которого содержится другое приращение - с тем же началом, противоположное по направлению и максимальное по длине, которое и исследуется в статье.
Если есть несколько приращений, то важен их порядок. Грубо говоря, именно их порядок определяет что сработает раньше - стоп-лосс или тейк-профит. Поэтому сложно увидеть аналогию с набором в торговой корзине, которая наполняется в произвольном порядке.
Перемешивание приращений нужно именно для получения СБ, чтобы сравнивая с ним найти отличия цены от него - торгуются только отличия от СБ. Перемешивание продуктов в корзине вообще не рассматривается.
Это тема как раз про асоциативные правила , которые по сути есть графы ,
есть нейронка которая умеет работать с графами, вот меня и заинтерисовала вся эта тема..
Возможно, аналогия с набором продуктов может быть полезной при анализе влияния новостей. ИМХО, с анализом набора паттернов цен эта модель никак не вяжется.
с анализом набора паттернов цен эта модель никак не вяжется.
замените "молоко", "сыр" ,"пиво" на - "цена" , "пробой" , "паттерн"
И все увяжеться
На самые лучшие на моей памяти (огрызаясь, баланс пытался вверх сходить) - это когда подавал на вход не какую-то разницу или показания индикаторов, а количество закрытых свечей вверх и вниз. Попробовал 6500 свечей (год) - реакция слабая, изменения никакие (и там и там по 3200 в среднем). Попробовал 10 - слишком лютые изменения, цена может и по 20 раз закрыться вверх/вниз. Попробовал 100 и это было оптимальным вариантом.
Тогда, при переобучении, на форварде баланс пытался взлететь вверх. Но, не убедило, хотелось большего.
Соглашусь Алексеем Николаевым, лет 15 назад изучал трёхволновку от критиков ВТЭ, и это оказалось самым логичным - ничто так не делит цену на матрёшку, как импульс-коррекция-импульс или ABC.
Теперь думаю попробовать загнать нейросети на вход цены начала и конца каждого из этих движений и разницу между ними с количестве баров (минутных), чтобы как-то "обрисовать" нейросети картину этих движений на графике
Контрольный пример не подходит.
Категориальная кросс-энтропия используется в моделях классификации, где классов больше двух. И после софтмакса. Софтмакс преобразует набор значений в набор вероятностей, сумма которых равна 1.
Попробуйте такой контрольный пример:
pred: 0.1, 0.1, 0.2, 0.5, 0.1
true: 0, 0, 1, 0, 0
Приведенный мной пример - как раз из раздела категориальной кросс-энтропии (и вы видимо не обратили внимания, что там сумма значений равна 1 в каждом экземпляре). То, что он не работает, как в керас, для меня показатель, означающий, что либо реализация, либо описание CCE в MQL5 не соответствуют ожидаемым. Тогда требуется развернутое описание. Между прочим, в pytorch CrossEntropyLoss включает предварительный softmax внутри. Но в целом, поскольку в документации по матрицам в MQL5 красной нитью проходит мысль, что интерфейс аналогичен питонскому, подразумевается совпадение поведения. И если совпадения нет, это вызывает проблемы и недоумение.
Наличие множества классов предполагает работу с матрицами (когда у нас куча отсчетов/строк, в каждой из которых классы), поэтому ваш пример с вектором по-прежнему не отвечает на поставленный вопрос.
Не задумывался над этим, но думаю что вряд ли, поскольку в ценах важен порядок движений.
На всякий случай, картинка для иллюстрации идеи Мандельброта. Каждое движение цены, если это возможно, разбивается на три движения (посредством выделения максимальной коррекции внутри него), тогда оно становится узлом дерева. Если коррекции внутри движения нет (либо она меньше заданной величины), тогда оно становится листом дерева.
а так не круче?
Алгоритм Рамера — Дугласа — Пекера — Википедия (wikipedia.org)
этот же алгоритм поможет разбить исторические данные на отрезки: тренд и флет
мечта поэта, собственно....
т.к.
можно применить уже любую эконометрическую теорию
ну и всеми любимую тут нейру
а так не круче?
Алгоритм Рамера — Дугласа — Пекера — Википедия (wikipedia.org)
этот же алгоритм поможет разбить исторические данные на отрезки: тренд и флет
мечта поэта, собственно....
т.к.
можно применить уже любую эконометрическую теорию
ну и всеми любимую тут нейру
Как я определял для себя, какие входные данные хорошие, какие нет: поведение на форварде при переобучении. Если баланс сразу катится на дно самого глубокого ущелья - фи, данные не очень. Обычно это разница между ценами закрытия в хронологическом порядке. Чуть лучше (не сразу на дно, а побултыхаясь), если поизвращаться и добавить разницу между хай/лоу и тд.
На самые лучшие на моей памяти (огрызаясь, баланс пытался вверх сходить) - это когда подавал на вход не какую-то разницу или показания индикаторов, а количество закрытых свечей вверх и вниз. Попробовал 6500 свечей (год) - реакция слабая, изменения никакие (и там и там по 3200 в среднем). Попробовал 10 - слишком лютые изменения, цена может и по 20 раз закрыться вверх/вниз. Попробовал 100 и это было оптимальным вариантом.
Тогда, при переобучении, на форварде баланс пытался взлететь вверх. Но, не убедило, хотелось большего.
Соглашусь Алексеем Николаевым, лет 15 назад изучал трёхволновку от критиков ВТЭ, и это оказалось самым логичным - ничто так не делит цену на матрёшку, как импульс-коррекция-импульс или ABC.
Теперь думаю попробовать загнать нейросети на вход цены начала и конца каждого из этих движений и разницу между ними с количестве баров (минутных), чтобы как-то "обрисовать" нейросети картину этих движений на графике
Я не делаю скрупулезный препроцессинг никогда, нет на это энтузиазма :) если признаки внешние, то нужен их тщательный выбор. Если это производные от исходного ряда, не вижу смысла, просто добавить несколько вариантов.
Ваш опыт подтверждает Ваши слова, мой опыт - мои слова.
Имеется противоречия, но вместо споров по этому вопросу, не разумней ли объединять усилие и получить выгоду за счет обогащения достижениями противной стороны?