Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2264
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу самого подхода генерации , критика от меня )
Ты когда создаешь данные и перебираешь модели в поисках той модели которая будет работать на "новых данных" , ты понимаешь что это подгонка ?
По скольку эти "новые данные" участвуют в выборе модели , они не есть "новые данные"... Это не очень очевидно но это так!
на 3-й проверял, ага
В продолжение темы.... откопал старый код этих твоих ГММ-шек
вот нашел 4 хороших модели которые в плюсе на "типа новых данных"
ГММ модель генерировалась на 500 точках тест на 15к точек
А вот они же , на действительно новых данных (третья выборка)
Что интересно, если перевернуть сигналы на открытие позы для последних двух (сливающих) моделей , то они начинают очень не плохо зарабатывать с учтенной комиссией
А я потихоньку продолжаю эксперименты с обучением нейросетей фитнес функцией ....
Придумал такой способ описания функции полезности (фитн.функ.) , вместо того чтобы учить сеть получать макс. прибыль я попробовал обучить сеть на "максимально красивый график дохода"
что такое "максимально красивый график дохода" ? я выразил это как коеф. корреляции линейно возрастающей линии и графика доходности
Получился вот такой вот баланс на трейн данных , комиссия учтена
коеф. корреляции 0.9947626 почти единичка )) даже по графику видно что он как линейка ))
Синим показан баланс на тест выборке 800 точек 5-ти мин. евро
А вот так выглядит баланс на тесте в 5к точек
прикольно ))
А я потихоньку продолжаю эксперименты с обучением нейросетей фитнес функцией ....
Придумал такой способ описания функции полезности (фитн.функ.) , вместо того чтобы учить сеть получать макс. прибыль я попробовал обучить сеть на "максимально красивый график дохода"
что такое "максимально красивый график дохода" ? я выразил это как коеф. корреляции линейно возрастающей линии и графика доходности
Получился вот такой вот баланс на трейн данных , комиссия учтена
коеф. корреляции 0.9947626 почти единичка )) даже по графику видно что он как линейка ))
Синим показан баланс на тест выборке 800 точек 5-ти мин. евро
А вот так выглядит баланс на тесте в 5к точек
прикольно ))
ты ждал чего-то другого? )
ну и это должно лучше сказаться на обобщении , по идее
никому оно ничего не должно
ты ждал чего-то другого? )
Я наоборот доволен, обучать на макс. прибыль например вообще лотерея на тесте, а тут хоть небольшой островок стабильности
800 точек на 5-ти минутке это не малоА вот обратное уже сложнее. С МО на логику. Почти невозможно, можно только приблизить
МО можно ломануть только другим более сильным МОИнтересная тема реверс сетки.
Подать на входы шум. Получить спектр на выходе. Собрать по нему фильтр.
Потом окажется что можно получить пахожый результат комбинацией машек.
Потом придем к использованию пакета случайных сверток (забыл название).
А потом фантазия конциласть...
Тлен. Тьма. Назавод.
А я потихоньку продолжаю эксперименты с обучением нейросетей фитнес функцией ....
Придумал такой способ описания функции полезности (фитн.функ.) , вместо того чтобы учить сеть получать макс. прибыль я попробовал обучить сеть на "максимально красивый график дохода"
что такое "максимально красивый график дохода" ? я выразил это как коеф. корреляции линейно возрастающей линии и графика доходности
Получился вот такой вот баланс на трейн данных , комиссия учтена
коеф. корреляции 0.9947626 почти единичка )) даже по графику видно что он как линейка ))
Синим показан баланс на тест выборке 800 точек 5-ти мин. евро
А вот так выглядит баланс на тесте в 5к точек
прикольно ))
Такая же хрень с парным трейдингом ищешь красивый спред, а на оос он тут же разбегается.
В продолжение темы.... откопал старый код этих твоих ГММ-шек
вот нашел 4 хороших модели которые в плюсе на "типа новых данных"
ГММ модель генерировалась на 500 точках тест на 15к точек
А вот они же , на действительно новых данных (третья выборка)
Что интересно, если перевернуть сигналы на открытие позы для последних двух (сливающих) моделей , то они начинают очень не плохо зарабатывать с учтенной комиссией
там закономерность заканчивается, как не обучай. Для этого нужно семплить другие примеры, о чем вчера талдычилось
Такая же хрень с парным трейдингом ищешь красивый спред, а на оос он тут же разбегается.
что делать?
Такая же хрень с парным трейдингом ищешь красивый спред, а на оос он тут же разбегается.
ева и чиф, 10 дней