Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2188
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, так и надо будет поступить, только с силами собраться...
только завязнешь.. если надо только по временным рядам - то сразу эконометрика и ее матчасть. Тренды циклы шум автокорреляции и все такое. Там относительно несложно.
..... сразу эконометрика и ее матчасть. Тренды циклы шум автокорреляции и все такое. Там несложно.
ты еще забыл ко интеграцию , кросс корреляцию и проч..
Макс я знаю эконометрику , это жалкое подобие "ЦОС" имхо..
Толку с нее мало, я вообще убежден что рынок это не временной ряд, потому на нем и не работает эта вся лабуда...
Что то я отвлекся, уже и забыл что сказать хотел, надо прекращать бухать ...
Любуемся , даже очень... но стопы то надо ставить ))
Хи - Хи
ты еще забыл ко интеграцию , кросс корреляцию и проч..
Макс я знаю эконометрику , это жалкое подобие "ЦОС" имхо..
Толку с нее мало, я вообще убежден что рынок это не временной ряд, потому на нем и не работает эта вся лабуда...
Что то я отвлекся, уже и забыл что сказать хотел, надо прекращать бухать ...
А что есть в цифровой (математической) обработке сигналов и нет в эконометрике. Сперва были аналоговые обработки аналоговых сигналов, фильтры, и с появлением цифровых аналогий сигнала, его обработки были переложены на математику. И что ты не знаешь в математике, если знаешь эконометрику и обработку сигналов)))) Лобачевский и иррациональные ряды не нужны))))
Любуемся , даже очень... но стопы то надо ставить ))
Хи - Хи
Ну надо же, этот пусто слов все же сделал монитор счета ))). Посмотрим как его представление о торговле, реализуется в практической плоскости.
ты еще забыл ко интеграцию , кросс корреляцию и проч..
Макс я знаю эконометрику , это жалкое подобие "ЦОС" имхо..
Толку с нее мало, я вообще убежден что рынок это не временной ряд, потому на нем и не работает эта вся лабуда...
Что то я отвлекся, уже и забыл что сказать хотел, надо прекращать бухать ...
вот простой "цифровой" фильтр из МА-шки и приращений, с минимальным запаздыванием. Таких наплоить можно миллион, был бы толк
все это есть в эконометрике
А что есть в цифровой (математической) обработке сигналов и нет в эконометрике. Сперва были аналоговые обработки аналоговых сигналов, фильтры, и с появлением цифровых аналогий сигнала, его обработки были переложены на математику. И что ты не знаешь в математике, если знаешь эконометрику и обработку сигналов)))) Лобачевский и иррациональные ряды не нужны))))
в економетрике нету :
1) предобработки сигналов, квантования , прореживания итп в ЦОС этих методик полно и все доказано теоремами и практикой
Те в ЦОС есть целые разделы начальной предобработки сигналов
2) Нету теории создания фильтров , есть какие то готовые решения но это совсем не то и их мало...
В ЦОС есть целые разделы по фильтрации , что создавать, для чего создавать, как создавать , как находить параметры фильтров, как строить адаптивные "умные" фильтры итп
и все доказано теоремами и практикой
3) Нету спетрального анализа ни теории ничего, а из него как раз и можно считать всякие сезонности, колебания , фильтровать , на порядки эффективней считать коэффициенты корреляции, автокорреляции, кросскорреляции итп , и вообще все эти понятия это все из ЦОС ...
эконометрика это вырваные 2-4 % информации из ЦОС .... я так ее вижу
в ней нету ничего чего нету в ЦОС, в ЦОС есть в тысячи раз больше того чего нету в эконометрике
вот простой "цифровой" фильтр из МА-шки и приращений, с минимальным запаздыванием. Таких наплоить можно миллион, был бы толк
все это есть в эконометрике
Фильтры это же не только машки...
ТС это фильтр , твое решение по какому то вопросу это тоже фильтр
Фильтры это же не только машки...
ТС это фильтр , твое решение по какому то вопросу это тоже фильтр
короче достали вы со своими фильтрами.. а в итоге мартышки )
А что есть в цифровой (математической) обработке сигналов и нет в эконометрике. Сперва были аналоговые обработки аналоговых сигналов, фильтры, и с появлением цифровых аналогий сигнала, его обработки были переложены на математику. И что ты не знаешь в математике, если знаешь эконометрику и обработку сигналов)))) Лобачевский и иррациональные ряды не нужны))))
Матстат нужен - оценка параметров, проверка гипотез и тд. Хотя бы на уровне четкого понимания того, что такое p-value и тд.
В эконометрике без этого тоже никак.