Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я пробовал свою метрику сделать, но оно только для СЛ=ТП работает, для других соотношений надо Херста считать.
ясно
Провельте их на следующих 40 неделях.
прикол в том что у меня нету больше))
это так, просто проба подхода , подхода который не стремиться прогнозирувать след свечу, а пробует найти закономерности сначало
вообще не участвуют.
имлось ввиду празники
например - четверг , какой то праздник, рынок не работает , а тупая гармоника кривульку рисует
Потому и результаты расходятся у пацанов здешних )
имлось ввиду празники
Праздники можно исключить из рассмотрения. И для праздничных дней определить правила обработки.
Это лишь общая картинка.
А выходные дни (сб, вс) вообще не участвуют.
Праздники можно исключить из рассмотрения. И для праздничных дней определить правила обработки.
можно все , вопрос зачем
В зависимости от часового пояса, может цеплять начало субботы или конец воскресенья.
Да, есть такое. Но для таких случаев можно сделать корректировки, учитывающие эти сдвиги.
можно все , вопрос зачем
Я говорю о принципиальной возможности такого представления.
Вопрос "зачем?" -- это уже из другой оперы.
Я вот думаю провести "полный поиск" закономерностей, те без целевой в привычном виде типа - "что будет на следующей свече" и им подобных ...
Поиск заключается в том что буду искать просто закономерности, те целевая это найти закономерность , а не "что будет на следующей свече", также закономерности могут быть растянуты во времени , например если сегодня было "событие 1" а потом "событие 2" , а потом "событие 3" то завтра в 14:05 будет растущая свеча , что то типа такого))
Я уже более менее представляю как это должно выглядеть, и какой алгоритм применить , но потребуются вычислительные мощностя наверное, которых нету(
Кстати такой вопрос, сколько надо повторений какого то события чтобы считать его закономерностью ?
3 уже закономерность, она может быть случайной. Лучше суммировать и при наборе скажем более 3% отсеивать которые менее 2%. и повышать а потом анализ. Если все повторения менее 1% закономерностей нет. Если есть повторов более 10% значит есть. И нужно учесть регулярность. Регулярные редкие повторы лучше частых случайных.
1.290323Что это за цена - что она показывает?
Результат интересный. Надо историю взять больше и посмотреть как изменяются закономерности, как часто и как резко.
Одинаковые события это события с одинаковым исходом.
100% выборки / %повторения. 1% это и есть частота, но без регулярности. А вот с ней сложней. Разбивать на периоды и смотреть регулярность событий. Можно просто минимальное количество в периоде и максимальное и разделить мин на мах получится относительная регулярность, и можно по феньшуй среднеквадратично)
События и исход необязательно связаны - исход в данном контексте - целевая.
Нужен метод, который будет учитывать периодичное скучивание и разряженность событий.