Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2131

Новый комментарий
 
mytarmailS:

Я вот думаю провести "полный поиск" закономерностей, те без целевой в привычном виде  типа  - "что будет на следующей свече" и им подобных ...

Поиск заключается в том что буду искать просто закономерности, те целевая это найти закономерность , а не  "что будет на следующей свече", также закономерности могут быть растянуты во времени , например если сегодня было "событие 1" а  потом    "событие 2" , а потом  "событие 3" то завтра в 14:05 будет растущая свеча , что то типа такого))

Я уже более менее представляю как это должно выглядеть, и какой алгоритм применить , но потребуются вычислительные мощностя наверное, которых нету(

О, я так же буду делать нечто подобное :)))


mytarmailS:

  Кстати такой вопрос, сколько надо повторений какого то события чтобы считать его закономерностью ? 

Я использую критерий - не менее 1% от всей выборки и важна "частота" повторения события с одинаковым исходом. Вот "частоту"  не знаю как измерить.

 
Aleksey Vyazmikin:

Эксперименты всегда важней.

Вот смотрите на первый предиктор T1 (Den_Nedeli_S), а точней на его сетку

T2


И дни недели без преобразования времени

Видите, сетки разные, между цифрами разные дельты, хотя настройки разбивки и одинаковы:

А это значит, что можно точней подобрать сплит, что может привести или к подгонке или к улучшению результата...

Хорошо. Синус+косинус лучше не только для НС, но и для деревьев.

 
elibrarius:

Хорошо. Синус+косинус лучше не только для НС, но и для деревьев.

Я бы не торопился с таким выводам - пока можно сказать, что результат не тождественен.

 

колесо времени


 

.

 
mytarmailS:

Я вот думаю провести "полный поиск" .....

закинул просто время и день недели и цвет свечи...

данные в виде отдельной недели, всего сорок недель , внутри их и искались закономерности


Пт_18:20_dw  значит   пятница  -  18:20 - падающая свеча


confidence  -  процент отработки правила   1 это 100%

count - сколько таких правил всего было найдено

 lhs                          rhs           support confidence coverage lift     count
[1]  {Пт_18:20_dw}             => {Чт_1:0_up}   0.500   1          0.500    1.290323 20   
[2]  {Пт_16:15_up}             => {Пт_5:0_dw}   0.500   1          0.500    1.290323 20   
[3]  {Пн_21:0_dw}              => {Пт_5:0_dw}   0.500   1          0.500    1.290323 20   
[4]  {Ср_12:50_dw}             => {Чт_22:55_up} 0.525   1          0.525    1.538462 21   
[5]  {Пт_18:40_dw,Ср_22:15_dw} => {Пн_14:50_up} 0.500   1          0.500    1.290323 20   
[6]  {Пн_0:0_dw,Пн_9:20_dw}    => {Пн_23:55_dw} 0.500   1          0.500    1.428571 20   
[7]  {Вт_20:40_up,Пн_0:0_dw}   => {Вт_21:5_up}  0.500   1          0.500    1.481481 20   
[8]  {Вт_9:40_dw,Пн_14:50_up}  => {Чт_1:0_up}   0.500   1          0.500    1.290323 20   
[9]  {Пн_0:0_dw,Чт_1:10_dw}    => {Чт_2:55_dw}  0.500   1          0.500    1.379310 20   
[10] {Пт_9:25_up,Ср_2:5_dw}    => {Пн_14:50_up} 0.500   1          0.500    1.290323 20   
[11] {Пн_14:50_up,Пт_9:25_up}  => {Ср_2:5_dw}   0.500   1          0.500    1.538462 20   
[12] {Вт_13:0_dw,Ср_2:5_dw}    => {Пн_14:50_up} 0.500   1          0.500    1.290323 20   
[13] {Чт_23:55_dw,Чт_4:20_dw}  => {Пн_0:0_dw}   0.500   1          0.500    1.250000 20   
[14] {Вт_18:55_dw,Пт_1:0_up}   => {Пн_14:50_up} 0.500   1          0.500    1.290323 20   
[15] {Вт_18:55_dw,Чт_1:0_up}   => {Пн_14:50_up} 0.525   1          0.525    1.290323 21   
[16] {Вт_2:45_up,Пн_9:50_dw}   => {Пн_0:0_dw}   0.500   1          0.500    1.250000 20   
[17] {Вт_2:45_up,Ср_20:40_up}  => {Пн_0:0_dw}   0.500   1          0.500    1.250000 20  


это правило 

[1]  {Пт_18:20_dw}             => {Чт_1:0_up}   0.500   1          0.500    1.290323 20  

значит что если в четверг в час ночи была растущая свеча то в пятницу в 18:20 будет падающая  , правил таких найдено 20 шт ,  правило отработало 20 раз из 20 найденных 

ИТД...

 
Aleksey Vyazmikin:


Я использую критерий - не менее 1% от всей выборки и важна "частота" повторения события с одинаковым исходом. Вот "частоту"  не знаю как измерить.

Одинаковые события это события с одинаковым исходом.

100% выборки / %повторения. 1% это и есть частота, но без регулярности. А вот с ней сложней. Разбивать на периоды и смотреть регулярность событий. Можно просто минимальное количество в периоде и максимальное и разделить мин на мах получится относительная регулярность, и можно по феньшуй среднеквадратично)

 
Олег avtomat:

колесо времени

можно добавить еще гармонику минут  , и суммировать синусоиды , получиться одной кривулькой описать три признака

Вот только что делать и выходными и празниками, нужно это все учитывать, нафиг это вообще надо
 
mytarmailS:  Кстати такой вопрос, сколько надо повторений какого то события чтобы считать его закономерностью ? 

Я пробовал свою метрику сделать, но оно только для СЛ=ТП работает, для других соотношений надо Херста считать.

 
mytarmailS:

закинул просто время и день недели и цвет свечи...

данные в виде отдельной недели, всего сорок недель , внутри их и искались закономерности


Пт_18:20_dw  значит   пятница  -  18:20 - падающая свеча


confidence  -  процент отработки правила   1 это 100%

count - сколько таких правил всего было найдено


это правило 

значит что если в четверг в час ночи была растущая свеча то в пятницу в 18:20 будет падающая  , правил таких найдено 20 шт ,  правило отработало 20 раз из 20 найденных 

ИТД...

Пробовал такое. Чисто только на времени обучал. Со временем такие закономерности пропадают. Проверьте их на следующих 40 неделях.
 
mytarmailS:

можно добавить еще гармонику минут  , и суммировать синусоиды , получиться одной кривулькой описать три признака

Вот только что делать и выходными и празниками, нужно это все учитывать, нафиг это вообще надо

Это лишь общая картинка.

А выходные дни (сб, вс) вообще не участвуют. 

1...212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138...3510
Новый комментарий
Причина обращения: