Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2139
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Вашу сторону сообщения в личку закрыты, пишите сами.
Они открыты для друзей.
Ну в общем такой интересный мирок получается на 132 барах))) Логику пробития канала планирую в зависимости от состояния ряда и предыдущих состояний.
При пробитии канала торговля во внутрь канала или наружу?
При пробитии канала торговля во внутрь канала или наружу?
наружу. Внутри сложнее. Хотя все от состояния. Просто алгоритм наружу явный. А внутри надо думать)))
Как раз маракую. Пока что описал по вильямсу тре.........
что то не понял ничего )
что то не понял ничего )
Ну про кодировку состояния ВР вопрос был. Сперва цифрами хотел, но понял, что не потяну все запомнить, поэтому сокращенным текстом стационарные участки решил обозначить. Да, и с Вильямсом дружишь? краткосрочные среднесрочные экстремумы? у меня первого, второго третьего порядка. Короче писать в комментах кода. И по Вильямсу информативней получается чем по ЗЗ.
Ну про кодировку состояния ВР вопрос был. Сперва цифрами хотел, но понял, что не потяну все запомнить, поэтому сокращенным текстом стационарные участки решил обозначить. Да, и с Вильямсом дружишь? краткосрочные среднесрочные экстремумы? у меня первого, второго третьего порядка. Короче писать в комментах кода. И по Вильямсу информативней получается чем по ЗЗ.
не не дружу, я немного про другое говорил, вильямс тут врятли прокатит
не не дружу, я немного про другое говорил, вильямс тут врятли прокатит
Я не про вильямс, он как пример, увлекся. Про кодировку речь. Лан, видимо не понял до конца. Про как сделать данные зигзага разного масштаба, в относительных единицах данные готовить, может и поможет.
Я не про вильямс, он как пример, увлекся. Про кодировку речь. Лан, видимо не понял до конца. Про как сделать данные зигзага разного масштаба, в относительных единицах данные готовить, может и поможет.
Аааа, да нет, такое точно не поможет, мне то зачем зз ? чтобы проверить стратегию с линиями тренда , а перевести все в символы и что с того ? )))
К тому же я знаю как это сделать, мне просто было интересно услышать еще варианты..
кароч, не знаю.. закончил на скорую руку первый эскиз так сказать алгоритма, обобщение не очень но иногда что то да угадывает
Если кто то собирается по колупаться в этом то можно обсудить , как надо представлять данные чтобы АМО что то понял, хотя в лоб без нормализации я даже не пробовал, может и так сработает
Учил модели на данных, собранных по всем тикам и модель по OHLC - результаты расходятся почти в два раза - не понимаю. Обнаружил, что разное число сделок, начал изучать и вот что обнаружил.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor
Aleksey Vyazmikin, 2020.11.19 22:42
Какое реалистичное тестирования по всем тикам на реальных данных - даже сбой сервера брокера имитируется - стопы не срабатывают - Брокер Открытие!
И как можно тут говорить, что тестирование по всем тикам надежней - дудки.
О полезности и бесполезности как таковой речь не идет. Вопрос в выгодности той или иной модели.
Вижу как всех будоражили мои посты на этом ресурсе и непроизвольно переходили обсуждения в эту ветку. Но поведение некоторых лиц и характер общения не позволяют мне развить тему до конца. Готов с адекватными вести диалог.
Давайте определимся с терминами, что есть "выгодность модели"?