Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2027
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может 5-10 моделей с разными Seed усреднить? Будет среднее между лучшим и худшим.
а в реале какой сид? в тестере таймер работает одним образом, в реале другим
сеть переобучается постоянно, там элемент случайности. Перед каждым переобучением воткнуть
а в реале какой сид? в тестере таймер работает одним образом, в реале другим
сеть переобучается постоянно, там элемент случайности. Перед каждым переобучением воткнуть
Усреднение с 5-10 моделей уменьшит зависимость от сида, и в тестере и в реале и не важен метод его расчета (очевидно что с текущего времени), важно усреднение.
А вообще лучше если Сид или отсутствует в модели вообще или почти не влияет на результат.Если влияет - то мы получаем дополнительный элемент шума и нестабильности к прочим весьма зашумленным входным данным.
так слишком медленно и сигналов станет меньше
оставил пока как есть
типа такого за 3 мес, потом улетает сразу в торговлю, после тестирования. Т.е. та же модель как бы продолжает работать
З.Ы. котировки у всех дц разные, даже на М15 ощутимо
Дополнительная проверка лишней не бывает, особенно при риске потерять реальные деньги.
Дополнительная проверка лишней не бывает, особенно при риске потерять реальные деньги.
усреднение моделей ведет к значительному уменьшению кол-ва сигналов, потому что многие будут противоречить
если только параллельно запустить
Эконофизика Харитонова. Читаю, нравится.)
Эта понравилась
Эконофизика Харитонова. Читаю, нравится.)
Базовая для эконофизики область (теория потенциальных игр) вроде бы совсем не отражена там.
Базовая для эконофизики область (теория потенциальных игр) вроде бы совсем не отражена там.
Там сборник статей, в первой нет, во второй у Маслова есть немного и сложно. НО даже Колмогоров, как и я не мог понять, почему дискретные числа, которые мы изначально получаем и обрабатываем на компе мы стремимся представить непрерывной функцией))))
Принцип энергетически выгодного состояния, Боголюбова, очень похож на стремления участника рынка.)
Да, мое легкомысленное утверждение что на разных масштабах прогнозы в зависимости от свойств ряда должны быть разными видимо не верен.)
Макс привет, бегло пролистал твои успехи и хочу тебе помочь!!!!!
Оказываетяс существуеют недельные опциона отвественные за всю движуху по котировке. Не знаю как на СМЕ, но в родных пенатах по инструменту Si это от четверга до четверга. То есть в чентверг истекает недельный опцион. Тренируй модели именно от этих дней и возможно результат будет более стабильным на концах недели. То есть опцион завершается в четверг, вот и нужно брать обучающий период заканчивающийся в текущий четверг и начинающийся Н недель назад, но с пятницы. Что бы брать обучение за полное число недельных опционов. скажем я беру за последние 8 опционов назад. С закрытием в четверг. Не благодари!!!