Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2022
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я тебе просто про рекуррентные сетки.. суть одна и та же, просто подходы могут быть разные
можно сконструировать что-то наподобие, можно без рл а просто чему-нибудь пообучать
Максим, подскажи, сетку сам писал? Или пользовался готовыми?
готовыми, на питоне в основном
зацени продолжение. На этой неделе робит. Следующую еще надо контрольную, с новой логикой.
Думаю, что если рыночными сделками торговать, то можно добавить проскальзывание процентов 10-20% от высоты минутной свечи, если она слишком высокая (т.е. если был гэп).
А если отложенными, то надо пропускать сделки при очень высоких минутных свечах (гэпах).
достаточно взять средний спред (в него заложить комиссию, если есть)*1.5, для стресс-тестов, если это не дикий hft. Т.е. зависит от кол-ва сделок.
ну и понаблюдать какие проскальзывания у дц. Если большие то проблема не в ТС
потому что даже в МТ5 тестере история спредов может быть битой, так что не показатель. Свой тестер намного гибче и быстрее, без оверхедов. Лучше подходит для оптимизации, например.
зацени продолжение. На этой неделе робит. Следующую еще надо контрольную, с новой логикой.
круто!
круто!
есть классные материалы в интернете по предсказанию поведения разных роботов в неизвестной среде. Из теории управления.
есть классные материалы в интернете по предсказанию поведения разных роботов в неизвестной среде. Из теории управления.
на русском? Кинь ссылку
Так ты уже что свое используешь, или все тот же скрипт того чувака?
на русском? Кинь ссылку
Так ты уже что свое используешь, или все тот же скрипт того чувака?
на англ.. там закрытый доступ на медиуме, нужна платная подписка
делаю другого бота сейчас.. этот просто на тестах висит
забацать туда lstm или gru и какое-нибудь подкрепление.. потом дальше по новым архитектурам НС для временных рядов пройтисьна англ.. там закрытый доступ на медиуме, нужна платная подписка
делаю другого бота сейчас.. этот просто на тестах висит
забацать туда lstm или gru и какое-нибудь подкрепление.. потом дальше по новым архитектурам НС для временных рядов пройтисьМакс, сбавь свой пыл, подумай головой немного...
1) Алгоритм работает исключительно из за мудреных слоев того типа ,
2) тип этот явно со специальным образованием , и явно не дурак
3) код его 2020 года, а значит он точно знает и трогал lstm и gru но их не применил, а написал свое
Так что наивно думать что ты прочитав два мануала перевернешь мир ) у каждого алгоритма своя задача и свое применение!
Так что я рекомендовал бы сбавить обороты и мыслить более логично, лучше разобраться почему это работает, а не гоняться за трендовыми названиями алгоритмов
Макс, сбавь свой пыл, подумай головой немного...
1) Алгоритм работает исключительно из за мудреных слоев того типа ,
2) тип этот явно со специальным образованием , и явно не дурак
3) код его 2020 года, а значит он точно знает и трогал lstm и gru но их не применил, а написал свое
Так что наивно думать что ты прочитав два мануала перевернешь мир ) у каждого алгоритма своя задача и свое применение!
Так что я рекомендовал бы сбавить обороты и мыслить более логично, лучше разобраться почему это работает, а не гоняться за трендовыми названиями алгоритмов
там исползуются оч. старые модели, я уже писал. Ничего супер крутого нет. Я думаю что такие лабораторки сейчас студенты пишут
нет длинной памяти, сама модель медленная
какой-нибудь deep q-learning будет не хуже работать
короче не шаришь, че объяснять ) Я не читал 2 мануала, а несколько книг по НС и подкреплению. Просто не юзал сетки.