Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2030
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
CatBoost проглотит эти данные - он хорошо работает с большими файлами. Я только не понял, что за целевая...
Если подготовите данные в виде csv с целевой, то могу у себя запустить.
Есть пожелания? еще не расшифровывал результат.
Мои варианты, по информации о входе определить результат сделки +/- или предсказать точное значение.
Не знаю как, хотелось бы вытащить информацию о благоприятных параметрах: время входа, время удержания/выхода, направление, СЛ, ТП.
Еще интереснее, сделать конструктор стратегий. В таблице есть все данные, нужно только подставить коэффициенты для объема, направления и можно собрать любую систему, переворотную, с мартином, и тд и тп.
А мне удалось создать систему, где TP больше SL в 2-3 раза, но там другая беда - 20%-25% выигрышных сделок, и не удается обучить нормально модель, что бы отсеять убыточные входы.
имхо, СЛ=ТП очень наглядно, честно и удобно сравнивать, но из наблюдений СЛ>ТП лучше, хотя это можно отнести к мартингейлу
А мне удалось создать систему, где TP больше SL в 2-3 раза, но там другая беда - 20%-25% выигрышных сделок, и не удается обучить нормально модель, что бы отсеять убыточные входы.
можно попробовать выразить целевую и более сложным способом в виде сразу 4-ех параметров
допустим мы решили покупать...
а сетка нам говорит не просто купить - продать
а говорит
по какой цене купить, по какой цене закрыть, через сколько времени купить и через сколько закрыть
можно еще стоп лос присобачить
Врятли.. Помнишь, он с начало тестировал на других данных, какую то там булеву функцию искал или типа того... и все было у него хорошо )
Так какой вывод?? это не работает ? или тебе что то переписать надо ?
убыточные сделки просачивались в тестер под видом прибыльных. Как только переписал - график стал противоположным, без вариантов )
заставит робить в + теперь не получается вообще никак
там булевы ф-ии из 5 фичей, 4 строки.. я извиняюсь.. которые гоняются сотни итераций. Это даже не смешно. Типа как ты делал, но там очень мало. Хотя хз.
) мне проблематично на английском))), а на русском статей почти нет.
а те что есть, не понятно как обновлять веса связей. если быть точным то не понятно как обновляется вес который идет от выхода нейрона к его входу.https://www.mql5.com/ru/articles/8385
не факт, что там хорошая реализация )
на русском я пас
можно попробовать выразить целевую и более сложным способом в виде сразу 4-ех параметров
допустим мы решили покупать...
а сетка нам говорит не просто купить - продать
а говорит
по какой цене купить, по какой цене закрыть, через сколько времени купить и через сколько закрыть
можно еще стоп лос присобачить
Почему бы за основу не взять базовую стратегию любого формата и в соответствии с ней уже строить обучающий файл. В таком случае проблем с целевой не будет в принципе. А в итоге Вы хотите вместо одной сетки сделать их четыре да ещё постараться за всеми уследить.
Особенно интересно как Вы хотите получить ответ от сетки по какой цене купить, если учесть что цена должна быть минимально нормирована? Это можно сделать но только в случае с начальной точки отсчёта, думаю это следующий бар после обучения и в результате полученную целевую нужно будет допреобразовывать для получения конкретной цифры цены.
Есть пожелания? еще не расшифровывал результат.
Мои варианты, по информации о входе определить результат сделки +/- или предсказать точное значение.
Не знаю как, хотелось бы вытащить информацию о благоприятных параметрах: время входа, время удержания/выхода, направление, СЛ, ТП.
Еще интереснее, сделать конструктор стратегий. В таблице есть все данные, нужно только подставить коэффициенты для объема, направления и можно собрать любую систему, переворотную, с мартином, и тд и тп.
Пожелание успехов есть :)
Вам нужна значит регрессия? Не имею большого опыта в таких моделях.
С такой концепцией знаком - есть кто этим занимается - вопрос в том, каким методом создавать стратегии - в самом движке...
имхо, СЛ=ТП очень наглядно, честно и удобно сравнивать, но из наблюдений СЛ>ТП лучше, хотя это можно отнести к мартингейлу
Рынок волатилен, фиксированные TP/SL не всегда эффективны при схожим графических условиях. Поэтому лучше привязываться к конкретным точкам входа, так и обучение по идеи должно быть лучше.
можно попробовать выразить целевую и более сложным способом в виде сразу 4-ех параметров
допустим мы решили покупать...
а сетка нам говорит не просто купить - продать
а говорит
по какой цене купить, по какой цене закрыть, через сколько времени купить и через сколько закрыть
можно еще стоп лос присобачить
Столь точные и далекие прогнозы мне кажутся тяжелыми для обучения...
По тейкам - я думаю делать классификацию с разными вариантами точек фиксации прибыли, и модель должна выбирать наиболее вероятный и выгодный - да это похоже на ZZ, но тут точность будет точить только по пикам, а не всему отрезку, плюс модель должна работать на каждом баре от заданной точки, но эта точка будет возникать не на каждом пути следования цены от открытия позиции.
Хорошим местом для входа является то, где минимальный убыток может быть получен, т.е. важно знать сразу точку выхода, подходящую для установки SL, если SL привязан к какому то уровнивому индикатору, то точки входа получается довольно легко находить и отсеивать, они похожи, а значит обучение должно быть качественней.
Поэтому вопрос в том, как находить такие точки...
Пожелание успехов есть :)
Вам нужна значит регрессия? Не имею большого опыта в таких моделях.
С такой концепцией знаком - есть кто этим занимается - вопрос в том, каким методом создавать стратегии - в самом движке...
Тогда для классификации целевую делать? Оставлю первую часть таблицы, которая о входе, СЛ, ТП и последним столбцом +-1 как результат сделки. Подавать информацию о выходе наверно не стоит, подглядеть может.
Про какой движок речь? В самописном брутфорсом или генетикой, для начала.