Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1445
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Команда какая-то математиков при институте, решили попробовать эксплуатировать свои наработки на фин. рынках. Брал за дорого, детали уж раскрывать не буду. Сейчас главное - это набить положительную историю на реале, а то история есть история, не показатель (для всех, я уверен).
Это именно НС или что-то иное? Что даете на вход?
удачи, пишите о результатах иногда
обязательно, если будет что показать) спасибо
Что даете на вход?
В душе на чаю, нашли спеца D))) Там только указываешь кол-во слоев и нейронов. Ну так вот, одно могу сказать: чем больше слоев и нейронов( 100 слоев, 100 нейронов), тем бесполезней (парадокс). Ставишь 2-3 слоя по 2-3 нейрона - профит вверх. Может криво обучаю - хз. Только начал, буду проверять ещё
UPDА, ну ещё какая-то "регрессия" или "классификация" на выбор - одно из двух.
***
Кеша, тебе сколько лет?
мб мб, позже доделаю и сравню что получилось, ничего не придумывая лишнего
По-моему, утверждение про потерю памяти при переходе к разностям не имеет особого значения для дальнейшего изложения. Можно было бы просто сказать что-то на вроде того, что постулируем что память определяется лишь ценовыми уровнями. Но, возможно, я просто не разбираюсь в книжном бизнесе и потому не буду настаивать)
Если исходить из этого постулата, то приходим к обычным представлении о цене как диффузионном процессе в неоднородном пространстве цен. Есть, правда, существенное отличие от физической диффузии - там частица обычно не влияет на свойства пространства. Цена же меняет его, поскольку при достижении ею какого-то нового уровня срабатывают установленные там ордера и добавляются новые на других уровнях.
По-моему, утверждение про потерю памяти при переходе к разностям не имеет особого значения для дальнейшего изложения. Можно было бы просто сказать что-то на вроде того, что постулируем что память определяется лишь ценовыми уровнями. Но, возможно, я просто не разбираюсь в книжном бизнесе и потому не буду настаивать)
Если исходить из этого постулата, то приходим к обычным представлении о цене как диффузионном процессе в неоднородном пространстве цен. Есть, правда, существенное отличие от физической диффузии - там частица обычно не влияет на свойства пространства. Цена же меняет его, поскольку при достижении ею какого-то нового уровня срабатывают установленные там ордера и добавляются новые на других уровнях.
собственно, там так прямым текстом и написано :)
собственно, там так прямым текстом и написано :)
ок) замнём для ясности)
Так бродяги, я не понял. Я что Вам нанимался поднимать эту ветку, ААА?
Всем привет :-) давненько тут не был и смотрю опять непорядок, единственно годный инструмент на рынке и прозябает на второй странице. Ну что как настроение народ, как торговля?
В целом у меня всё хорошо, но кривая баланса упорно не хочет ползти вверх, но я не из робкого десятка продолжаю грызть этот камушек.
Смотрю тут народ софтом обзавелся нейросетивым, которому и входные данные то не нужны, просто выбираем нейроны в слое и вуаля грааль готов. В принципе картинка, если это и вправду форвард вполне интересно выглядит, но спешу огорчить что даже имея такую хорошую кривую баланса, повторить её на реале будет ой ка кне просто даже при наличии моста с МТ4, а если такового нет, то мне вообще обладателя данного софта жаль, руками 100% не поспеешь за автоматом. С полным автоматом то еще коллизии бывают, то связи нет, то забыл галочку поставить, то пятое то десятое. У меня почему то всегда какая то хрень начинает происходить, как только востановлюсь до первоначального депа, сразу обрывы какие то. То тупо ВПС не доступен, причем в самый важный момент, то что брокер мой котировки бьёт на истории я с этим уже привык, но у меня складывается такое ощущение что мне реально кто то мешает когда у меня торговля идёт в такт с рынком. Глаз да глаз нужен, без присмотра не оставляю роботягу своего никогда. Понимаю что может быть это совпадения и случайности, но уж больно они как то закономерно вылазят в такие моменты когда их совсем не ждёшь. Это я про реальную разницу между торговлей, и дро...ловом софта на предмет получения красивого форворда. Красивый Форвард тест это далеко не половина работы, это можно сказать четверть. Вот я например сегодня весь день мучил свой комп. Он мне понастроил моделей наверное сотню, другую а что толку. депозит стоит как вкопанный, ни вниз ни вверх. Печаль :-( Но я пошёл сегодня на определённый риск. Модели построены и уже заряжены в автомат, причем без форварда. Как есть взял и с оптимизировал под самое закрытие пятницы, посмотрим как выдастся эта неделя. Но чувствуется что работа будет, потому как у меня подход хитрый :-)
И кстати Ivan Butko раскрой секрет по чём нынче опиум для народа? За сколько взял?
Знаете братцы я вот всё думаю, взять бы реально софтину заточенную под торговлю нейросетевую, да хотя бы вот эту про которую речь держу и запихнуть в неё мои данные интересно было бы взглянуть на результат, чего стоит сам софт ну и сами данные, насколько они рабочие? Но увы, это всё мечты, потому как Максимке, да и большинству присутствующих подавай их тоннами а где их взять, если в среднем по 2-3 сигнала в день. 20 дней торговых в месяце итого 60 сигналов умножаем на год получаем примерно 720-800 записей и это за год, то то и оно....
Но если Ivan Butko будешь копаться в классификаторе, то готов поддержать информационно. Интересно что за зверь!!!!