Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1444
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
парадоксально, но даже такое, казалось бы, простое понятие, иногда лучше изучить подробнее
т.к. все интуитивно воспринимают его в каком-то очень простом смысле
это же очень просто, т.к. память это последовательность чего-то там а не разность 2-х ближайших значений
Вы Учителя на второй стадии такие забавные))) угараю...
это же очень просто, т.к. память это последовательность чего-то там а не разность 2-х ближайших значений
Честно говоря, не очень люблю термин "память" в данном случае - слишком много лишних ассоциаций. По сути, речь идёт о наличии стохастической зависимости между членами случайного процесса, одной из реализаций которого является наш конкретный ряд. Эта зависимость определяется через всевозможные совместные распределения членов случайного процесса - собственно все эти распределения (по определению) и задают конкретный случайный процесс. В реальности же, нам дана одна-единственная реализация процесса (наш ряд цен), которая сама по себе не даёт достаточной информации для восстановления всех этих распределений. Поэтому приходится дополнительно придумывать всякие ограничения для процесса описывающего наши цены.
Вообщем, переход к разностям - это весьма частный случай линейного преобразования и позволит избавиться, максимум, от линейной зависимости. Если бы от зависимостей можно было так легко избавиться, то не была бы нужна возня с нелинейными PCA, например.
Вы Учителя на второй стадии такие забавные))) угараю...
Хотя вы и далеко не пример для подражания, но придётся согласиться с вами на этот раз, денисенко идёт по пути в-сучивания работягам и учителям сливаторов по 100-500$, это подло, я бы даже сказал что это натуральное скотство и ему уже пофигу на еквити, он наверно никогда больше не покажет его, так как понятно какое оно, но будет чирикать про нулевую ошибку, которая ничего не значит.
Честно говоря, не очень люблю термин "память" в данном случае - слишком много лишних ассоциаций. По сути, речь идёт о наличии стохастической зависимости между членами случайного процесса, одной из реализаций которого является наш конкретный ряд. Эта зависимость определяется через всевозможные совместные распределения членов случайного процесса - собственно все эти распределения (по определению) и задают конкретный случайный процесс. В реальности же, нам дана одна-единственная реализация процесса (наш ряд цен), которая сама по себе не даёт достаточной информации для восстановления всех этих распределений. Поэтому приходится дополнительно придумывать всякие ограничения для процесса описывающего наши цены.
Вообщем, переход к разностям - это весьма частный случай линейного преобразования и позволит избавиться, максимум, от линейной зависимости. Если бы от зависимостей можно было так легко избавиться, то не была бы нужна возня с нелинейными PCA, например.
мб мб, позже доделаю и сравню что получилось, ничего не придумывая лишнего
Приобрёл нейрософт для торговли на форекс. После обучения выдаёт такую картину с начала 2018 года, где за обучение взят 2018 год, а последний участок (с 1 января по сегодняшний день - три с половиной месяца) – это форвард.
Что хочу сказать: работает эта штука, есть смысл копаться (вам всем, спецам по нейросетям). Буду тестить на реале.
Приобрёл нейрософт для торговли на форекс. После обучения выдаёт такую картину с начала 2018 года, где за обучение взят 2018 год, а последний участок (с 1 января по сегодняшний день - три с половиной месяца) – это форвард.
Что хочу сказать: работает эта штука, есть смысл копаться (вам всем, спецам по нейросетям). Буду тестить на реале.
И что это за софт такой, по чем брали?
И что это за софт такой, по чем брали?
Команда какая-то математиков при институте, решили попробовать эксплуатировать свои наработки на фин. рынках. Брал за дорого, детали уж раскрывать не буду. Сейчас главное - это набить положительную историю на реале, а то история есть история, не показатель (для всех, я уверен).
Команда какая-то математиков при институте, решили попробовать эксплуатировать свои наработки на фин. рынках. Брал за дорого, детали раскрывать не буду. Сейчас главное - это набить положительную историю на реале, а то история есть история, не показатель.
удачи, пишите о результатах иногда